图书介绍

住房抵押贷款证券化风险与定价研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

王刚著著
出版社：北京：经济管理出版社
ISBN：9787509640524
出版时间：2015
标注页数：154页
文件大小：15MB
文件页数：162页
主题词：住房抵押贷款－资产证券化－风险管理－研究－中国；住房抵押贷款－资产证券化－定价－研究－中国

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图书目录

第1章绪论1

1.1 选题背景与问题提出1

1.2 研究目的4

1.3 文献回顾5

1.4 可能的创新和特色14

1.5 结构安排15

第2章住房抵押贷款证券化基础理论与我国的实践17

2.1 住房抵押贷款证券化的内涵17

2.2 住房抵押贷款证券化的品种21

2.3 我国住房抵押贷款证券化的发展27

第3章 MBS风险与定价理论基础33

3.1 提前偿付风险33

3.2 违约风险43

3.3 利率风险48

3.4 MBS定价原理52

第4章 MBS偿付风险的理论模型分析63

4.1 贷款偿付现金流分析64

4.2 动态最优提前偿付（违约）率模型68

4.3 与基于期权理论的提前偿付（违约）模型的比较87

第5章我国MBS提前偿付风险的影响因素分析91

5.1 数据来源与样本选择91

5.2 提前偿付率特征分析94

5.3 提前偿付影响因素的计量研究98

5.4 研究结论108

第6章我国MBS违约风险的影响因素分析111

6.1 数据来源与样本选择111

6.2 违约率、违约回收率特征分析113

6.3 违约率影响因素的计量研究120

6.4 结论125

第7章 MBS定价分析127

7.1 MBS定价模型127

7.2 参数（过程）设定129

7.3 蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）131

7.4 蒙特卡洛模拟结果分析135

7.5 小结137

第8章结论与不足139

8.1 主要结论139

8.2 研究不足与方向140

参考文献143