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第一篇 Stata基础3

第1章 Stata的安装、升级和界面介绍3

1.1 Stata10的安装3

1.2 Stata的升级4

1.3 Stata的界面介绍5

1.4 Stata10窗口介绍11

第2章 帮助系统16

2.1系统帮助16

2.2网络帮助18

2.3专家帮助21

第3章 Stata的日期和时间23

3.1 date（）函数24

3.2 mdy（）函数28

3.3 td（）函数30

3.4从日期到年、月、日等30

3.5月度和季节数据31

3.6 clock（）函数32

第二篇 蒙特卡洛模拟39

第4章 伪随机数的生成39

4.1引言39

4.2线性同余法40

4.3线性同余法在Stata中的实现41

第5章 蒲丰投针问题48

5.1试验概述与数学推导48

5.2计算机模拟50

5.3计算机模拟的改进52

5.4多次试验模拟56

5.5方圆鱼缸试验61

第6章 离散型随机变量的模拟64

6.1事件空间有限的离散型随机变量64

6.2几何分布离散型随机变量70

6.3泊松分布离散型随机变量73

6.4贝努利离散型随机变量（n次试验成功的次数）75

第7章 连续型随机变量的模拟82

7.1均匀分布82

7.2指数分布84

7.3指数分布和正态分布（Box-Muller方法）85

7.4 Gamma分布89

7.5正态分布91

7.6多维正态分布93

7.7截断分布抽样方法99

7.8接受—拒绝抽样方法100

第8章 数值积分方法103

8.1定积分问题103

8.2广义积分106

8.3积分应用问题112

第9章 蒙特卡洛应用114

9.1搭车问题114

9.2排队问题116

第三篇 金融数据预处理135

第10章 数据读入方法135

10.1键盘输入数据135

10.2读入Stata数据文件136

10.3读入制表符分割的“.txt”数据文件139

10.4读入固定宽度的“txt.”数据文件142

10.5特殊数据的读取145

10.6基金经理变更数据154

第11章 交易数据的下载和预处理160

11.1 Wind数据库下载交易数据160

11.2 Wind交易数据的纵向合并165

11.3 CSMAR数据库交易数据的处理技巧168

11.4 CSMAR股权变更数据的处理技巧175

第12章 财务数据的下载和预处理181

12.1 Wind上市公司财务数据的下载181

12.2 Wind上市公司财务数据的合并处理183

第13章 数据标签189

13.1文件标签（label data）189

13.2变量标签（label variable）191

13.3赋值标签（label values）192

第14章 相关系数198

14.1命令格式与缺陷198

14.2手动解决方案201

14.3修改Ado文件的解决方案206

第四篇 模型估计与结果输出215

第15章 线性回归分析与结果输出215

15.1引言215

15.2数据准备215

15.3数据描述与基本统计量217

15.4利用图形了解数据226

15.5线性回归分析230

15.6线性回归结果的输出234

15.7预测241

第16章 定性变量回归分析245

16.1二元选择问题245

16.2数据介绍246

16.3线性回归方法249

16.4 Probit模型251

16.5 Probit回归结果的输出256

16.6边际效应265

16.7 Logit回归266

16.8顺序选择模型oprobit （ologit）回归272

第五篇 金融实证研究方法专题277

第17章 期权定价问题277

17.1期权及期权定价模型简介277

17.2 Black-Scholes期权定价模型278

17.3用蒙特卡洛模拟计算期权价格280

17.4修正的B-S期权定价模型284

第18章 股票价格与指数的同步性286

18.1问题概述286

18.2数据说明287

18.3同步性的计算及程序289

18.4完整的程序296

18.5模型设定308

18.6最小二乘回归结果310

18.7工具变量回归313

第19章 事件研究方法316

19.1数据准备：分析师评级历史记录316

19.2累积超额收益率（CAR）的计算321

第20章 对照组研究方法334

20.1方法概述334

20.2规模相近335

20.3行业相同335

20.4数据模拟338

20.5对照组研究编程方法342

参考文献354

后记355