图书介绍

金融市场有效性探讨【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

戴国强，徐龙炳，陆蓉著著
出版社：上海：上海财经大学出版社
ISBN：781098537X
出版时间：2005
标注页数：206页
文件大小：7MB
文件页数：216页
主题词：金融市场－研究－中国

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图书目录

目录1

主编寄语1

第一章有效市场理论产生、发展及其争论1

一、EMH的产生2

二、EMH的实证含义5

三、EMH的分类及其检验7

四、EMH的发展9

五、关于EMH的争论12

六、对EMH的几点想法18

第二章中国股票市场协整性研究22

一、单整检验——检验单位根22

二、协整性检验24

三、Granger因果性关系检验27

四、波动性分析讨论28

五、结论29

第三章中国股票市场周末效应研究32

一、中国股市股票收益率的描述统计33

二、研究方法的选择36

三、实证研究38

四、研究结果40

五、对上海股票市场的进一步讨论42

六、说明44

第四章中国股票市场非线性研究：R/S分析45

一、R/S分析法45

二、实证研究49

三、结果分析56

第五章中国股票市场非线性研究：BDS检验58

一、BDS检验59

二、实证研究61

三、结论63

第六章中国股票市场稳态特性研究65

一、股票收益的描述统计分析66

二、稳态分布的基本特性68

三、实证研究71

四、结果分析72

第七章国际汇率波动非线性研究：R/S分析76

一、实证研究76

二、结果分析80

三、汇率波动非线性的政策意义81

第八章国际汇率波动稳态特性研究83

一、汇率及其收益的基本统计84

二、实证研究87

三、结果分析88

四、政策建议89

第九章经济系统的非线性：混沌与分形92

一、混沌、分形及其意义93

二、混沌性探索及其诊断99

三、存在的问题101

第十章宏观经济计量模型的最新发展104

一、经济计量学的发展105

二、宏观经济计量建模的方法及其比较108

第十一章货币供给与GDP关系实证分析115

一、货币供给的内生性、外生性116

二、协整关系、因果关系实证分析120

三、结果说明125

第十二章机构投资者与股票价格波动研究进展126

一、国外相关研究进展126

二、国内相关研究进展139

第十三章机构投资者投资行为分析143

一、国外相关研究情况144

二、国内相关研究情况150

一、多账户交易154

第十四章中国股票市场机构投资者多账户交易实证研究154

二、机构投资者数据分离方法157

三、机构投资者账户的特征162

四、机构投资者多账户交易统计164

五、机构投资者多账户交易的动机分析169

六、多账户交易的治理171

七、结语174

参考文献176