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第一章 绪论1

第一节 研究背景及问题提出1

第二节 中国股票市场发展概括3

第三节 研究目的和意义16

第四节 研究内容和研究特色18

第二章 股票市场分割与一体化研究的述评23

第一节 市场分割与一体化研究背景23

第二节 股票市场分割与一体化研究线索26

第三节 总结及启示52

第三章 中国股票市场一体化程度的度量56

第一节 模型设定及估计方法56

第二节 模型估计结果与结论分析62

第三节 沪市与深市一体化程度比较73

第四章 中国股票市场间的信息流动与一体化演进76

第一节 中国A股与B股市场间的信息流动77

第二节 中国B股与H股及红筹股市场间的信息流动92

第三节 本章主要结论100

第五章 中国股市与国际股市间的信息流动和一体化演进102

第一节 中国股市与国际股市间信息流动与联动性分析104

第二节 次贷危机下中国与美国股票市场的联动性分析120

第三节 基于动态相关系数的国内外股市间一体化进程研究132

第四节 基于动态相关系数的国内外市场一体化的演变147

第五节 本章主要结论150

第六章 中国双重上市公司股票价格差异152

第一节 中国双重上市公司A股与B股的溢出效应153

第二节 中国双重上市公司A股与H股的溢出效应168

第三节 A股与H股市场一体化演进过程中的特征分析175

第四节 本章主要结论199

第七章 中国双重上市公司股票价格差异原因分析202

第一节 首日抑价率差异研究202

第二节 二级市场交易价格差异研究222

第三节 本章主要结论238

第八章 中国股市与国际股市间的相关性与反馈交易行为239

第一节 股票收益率相关性和反馈交易行为模型241

第二节 中国、中国香港、美国股市的条件自相关和交叉相关系数估计246

第三节 中国、中国香港、美国股市的条件自相关性分析256

第四节 中国、中国香港、美国股市的条件交叉相关性分析260

第五节 本章的主要结论265

第九章 结论268

第一节 本书主要发现和结论268

第二节 启示与建议275

第三节 本书不足及后续研究方向277

参考文献279

后记301