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1 导言1

1.1 研究背景和意义1

1.2 研究理论综述3

1.3 相关概念23

1.3.1 金融脆弱性23

1.3.2 银行危机24

1.3.3 传染34

1.3.4 银行危机传染38

1.4 研究思路及结构安排46

1.4.1 研究思路46

1.4.2 全书框架46

2 银行脆弱性：银行危机根源分析49

2.1 货币脆弱性与银行危机49

2.2 银行贷款业务与银行危机56

2.2.1 贷款业务与银行危机56

2.2.2 银行过度信贷与银行危机58

2.2.3 债务衍生机制产生的债务风险60

2.2.4 不良资产与银行危机62

2.3 银行资产特性与银行危机64

2.4 合约的不完全性与银行脆弱性69

2.5 信息不对称与银行危机71

2.6 委托代理与银行危机72

2.6.1 委托代理、信息不对称与银行危机74

2.6.2 委托代理目标不一致与银行危机77

2.7 结语80

3 金融脆弱性：银行危机传染诱因分析81

3.1 金融脆弱性与银行危机传染81

3.2 银行脆弱性——银行危机传染诱因分析90

3.2.1 银行挤兑传染性分析90

3.2.2 银行资产的非流动性导致流动性短缺的传染93

3.2.3 多重均衡为危机传染提供了条件96

3.2.4 信息不对称是危机传染的基本作用因素97

3.2.5 信用非线性机制与银行危机传染103

3.3 银行体系脆弱性与银行危机传染104

3.4 结语108

4 金融联系与银行危机接触性传染109

4.1 银行间联系与危机传染的理论分析109

4.1.1 银行间联系传染模型110

4.1.2 银行间联系传染的作用机理114

4.1.3 银行间联系传染效应分析116

4.2 银行间联系程度与银行危机传染的关系120

4.3 结语128

5 银行危机非接触性传染渠道130

5.1 信息不对称——预期作用机理分析130

5.1.1 预期是非接触性传染的直接作用因素130

5.1.2 非接触性传染预期作用机理分析132

5.1.3 非接触性传染的信息不对称——预期作用机理分析134

5.2 基于信息的银行危机传染137

5.2.1 模型分析137

5.2.2 基于信息的银行危机传染的现实表现145

5.3 金融恐慌传染145

5.4 结语151

6 银行危机传染的利率作用机制153

6.1 银行危机与信贷市场利率波动153

6.2 利率增加通过银行资产导致银行危机传染157

6.3 利率增加通过银行负债导致银行危机传染161

6.4 利率增加的道德风险作用机制分析166

6.5 利率增加引致融资结构脆弱性增加171

6.6 利率增加—信息不对称反馈效应的作用机理分析173

6.7 结语173

7 中国防范治理银行危机传染的对策思路175

7.1 中国银行业传染风险分析175

7.1.1 中国银行业金融脆弱性的主要表现175

7.1.2 中国银行业传染风险分析182

7.2 银行危机传导防范与控制的理论分析184

7.2.1 基本模型——SI模型184

7.2.2 SIR模型187

7.2.3 SIR模型分析的基本结论190

7.2.4 模型的政策含义192

7.3 银行脆弱性预警194

7.3.1 银行脆弱性预警机制及其功能195

7.3.2 银行脆弱性预警196

7.4 银行危机传染源的防范与控制——单个银行稳健性198

7.4.1 银行功能的拓展——基于功能观的银行危机传染的防范治理198

7.4.2 信贷资产风险管理202

7.4.3 资本充足管理204

7.5 尊重银行体系自我调节能力，维持系统平衡206

7.5.1 充分发挥价格机制的作用206

7.5.2 健全市场退出机制207

7.5.3 促进银行同业监管和互助209

7.6 建立统一的监管机构，加强金融协调211

7.7 存款保险制度214

7.7.1 存款保险制度214

7.7.2 存款保险制度道德风险防范的制度安排217

7.8 委托代理问题的治理安排218

7.9 银行外部监管制度安排222

7.9.1 加强银行的信息披露222

7.9.2 加强金融创新监管223

7.10 结语224

主要参考文献226

后记239