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第一章 概论1

第一节 银行监管统计的概念1

一、银行监管的含义1

二、银行监管统计的含义4

三、银行监管统计与其他银行统计信息的关系7

四、银行监管统计与巴塞尔协议7

第二节 银行监管统计的内容8

一、银行风险9

二、银行资本12

三、信用风险14

四、市场风险15

五、操作风险17

六、流动性风险18

七、其他资本要求19

第三节 银行监管统计的基本规则与方法19

一、银行业务与银行财务报表19

二、银行监管统计的基本规则21

三、银行监管统计的基本方法22

本章小结25

本章重要概念26

思考题26

本章参考文献26

第二章 巴塞尔协议27

第一节 巴塞尔委员会27

一、巴塞尔委员会的历史27

二、巴塞尔委员会的功能28

三、巴塞尔委员会的组织架构29

四、巴塞尔委员会文件的性质31

第二节 巴塞尔协议的发展32

一、巴塞尔协议Ⅰ32

二、巴塞尔协议Ⅱ35

三、巴塞尔协议Ⅲ38

第三节 巴塞尔协议在中国的实施43

一、银行商业化转型初期的资本监管：1994—2003年43

二、市场化银行体制形成时期的资本监管：2004—2012年44

三、后危机时期的审慎监管框架：2013年至今48

本章小结54

本章重要概念55

思考题55

本章参考文献55

第三章 银行资本统计57

第一节 银行资本概述57

一、银行资本的意义57

二、银行资本的表现形式58

第二节 监管资本计量与统计的国际规则62

一、监管资本统计的基本要求62

二、监管资本统计的国际最新进展62

三、监管资本与资本调整的原理69

四、监管资本统计的传统内容72

第三节 我国银行监管资本的统计与计量73

一、我国监管资本统计工作的发展73

二、我国原办法下的监管资本统计75

三、我国新办法下的资本监管统计76

四、我国监管资本统计未来的发展和完善84

本章小结85

本章重要概念87

思考题87

本章参考文献87

第四章 信用风险88

第一节 信用风险概述88

一、信用风险的基本概念88

二、信用风险管理的基本手段89

第二节 信用风险计量与资产质量统计指标91

一、信用风险计量的基本原理91

二、资产质量统计指标94

三、信用风险加权资产统计98

第三节 信用风险加权资产——标准法99

一、巴塞尔委员会资本协议规定的标准法99

二、银监会《商业银行资本管理办法（试行）》对权重法的规定102

第四节 信用风险加权资产——内部评级法105

一、内部评级法概述105

二、我国商业银行信用风险暴露分类109

三、风险加权资产计量111

四、风险参数的计量112

五、非零售信用风险暴露评级体系概述120

六、零售风险暴露风险分池体系的设计125

本章小结126

本章重要概念127

思考题127

本章参考文献127

第五章 市场风险129

第一节 市场风险概述129

一、市场风险的概念及其涉及的业务129

二、市场风险的类别130

第二节 市场风险计量及主要监管指标133

一、市场风险计量的基本原理133

二、市场风险监管统计指标136

第三节 市场风险加权资产统计139

一、标准法140

二、内部模型法157

第四节 我国市场风险的计量与统计163

一、我国市场风险计量相关监管政策的演进163

二、我国银行市场风险资本计量与国际标准间的差异164

三、我国商业银行市场风险计量的实践165

本章小结166

本章重要概念167

思考题167

本章参考文献168

第六章 操作风险169

第一节 操作风险概述169

一、操作风险基本概念169

二、操作风险类型170

第二节 操作风险计量——基本指标法和标准法172

一、基本指标法172

二、标准法173

三、基本指标法和标准法的实施条件177

四、中国银监会对操作风险基本指标法和标准法的实施要求178

第三节 操作风险计量——高级计量法181

一、高级计量法的主要方法182

二、高级计量法实施条件184

三、中国银监会对操作风险高级法实施的要求190

四、操作风险损失数据194

本章小结194

本章重要概念195

思考题195

本章参考文献195

第七章 流动性风险197

第一节 流动性风险概述197

一、流动性的概念197

二、流动性风险的内涵与特征197

三、流动性风险等级的评估标准199

第二节 流动性风险管理200

一、流动性风险管理体系200

二、流动性风险管理政策和程序200

三、流动性风险内部控制体系201

四、流动性风险日常报告202

五、商业银行流动性风险前瞻性预警指标203

六、流动性风险监测204

第三节 流动性风险常用评估及预测方法207

一、流动性比率／指标法207

二、现金流分析法208

三、缺口分析法209

四、久期分析法209

第四节 流动性风险监管指标和监测参考指标210

一、流动性风险监管指标210

二、流动性风险监测参考指标212

三、其他可参考指标216

第五节 流动性覆盖率和净稳定融资比例216

一、流动性覆盖率216

二、银监会对净稳定融资比例的总体要求233

三、流动性覆盖率与净稳定融资比例综合分析237

第六节 流动性压力测试239

一、流动性情景分析239

二、压力测试参考情景240

三、流动性风险压力测试的管理241

四、流动性风险的应急处理244

本章小结244

本章重要概念245

思考题245

本章参考文献246

第八章 资产负债及盈利性统计247

第一节 资产负债统计247

一、会计角度的资产负债表247

二、监管角度的资产负债统计251

三、资产负债监管统计与会计资产负债表的异同258

第二节 盈利情况统计259

一、银行监管与盈利性统计259

二、会计利润表的主要内容260

三、监管盈利性统计的主要内容262

本章小结266

本章重要概念267

思考题267

本章参考文献267

第九章 表外业务风险268

第一节 表外业务概述268

一、表外业务的概念268

二、表外业务的分类269

三、表外业务的发展274

第二节 表外业务风险的计量与统计275

一、表外业务信用风险的计量275

二、表外业务市场风险的计量276

三、表外业务流动性风险的计量278

四、表外业务风险加权资产的计量279

第三节 我国表外业务风险的计量与统计281

一、我国表外业务风险的发展281

二、我国表外业务统计的基本原则282

三、我国表外业务的基本状况统计282

四、我国表外业务信用风险统计284

五、我国表外业务市场风险统计285

六、我国表外业务流动性风险统计285

七、我国表外业务资本充足率统计286

本章小结292

本章重要概念293

思考题293

本章参考文献293

第十章 资本监管与宏观审慎监管294

第一节 宏观审慎监管概述294

一、宏观审慎监管的概念294

二、微观审慎、宏观审慎与货币政策296

三、宏观审慎监管与金融稳定机制296

四、宏观审慎监管框架297

第二节 逆周期资本监管安排299

一、资本监管与银行体系的顺周期效应300

二、逆周期资本监管框架的组成部分301

三、逆周期超额资本要求的运作机制304

第三节 系统重要性银行监管框架306

一、“太大不能倒”问题的成因307

二、系统重要性金融机构的总体监管框架308

三、全球系统重要性银行的评估方法和附加资本要求310

四、国内系统重要性银行监管安排313

第四节 杠杆率监管314

一、杠杆率的定义315

二、杠杆率监管的目标316

三、杠杆率监管规则的设计317

四、中国商业银行杠杆率监管问题319

本章小结320

本章重要概念321

思考题321

本章参考文献321

第十一章 监管统计分析与应用323

第一节 监管统计分析应用的基本框架323

一、监管统计分析的目标与内容323

二、监管统计分析的重点与要求325

三、监管统计分析的技术与方法327

第二节 监管统计分析在微观监管中的应用329

一、监管统计在日常监管分析中的应用329

二、统计分析在风险评估中的应用330

三、统计分析在监管评级中的应用332

四、统计分析在银行风险预警中的应用333

五、统计分析在压力测试中的应用334

第三节 监管统计在宏观审慎监管中的作用335

一、宏观审慎监管的内容与实施335

二、银行业总体运行统计分析336

三、监测系统性风险其他统计与分析340

四、宏观审慎监管措施与银行监管统计342

本章小结345

本章重要概念346

思考题346

本章参考文献346

第十二章 信息披露347

第一节 信息披露的发展与规定347

一、巴塞尔资本协议下信息披露的发展过程347

二、巴塞尔资本协议关于信息披露的主要目的349

三、巴塞尔资本协议有关信息披露的规定349

第二节 信息披露的内容352

一、资本结构和资本充足率352

二、信用风险353

三、市场风险355

四、操作风险357

五、流动性风险357

第三节 我国商业银行信息披露358

一、我国监管对资本信息披露的要求358

二、信息披露的责任和基本原则359

三、信息披露的实施条件359

四、与会计信息披露的关系360

五、信息披露的内容与要求360

六、信息披露的模板与要求367

本章小结374

本章重要概念376

思考题376

本章参考文献376