图书介绍
最优估计理论及其应用 建模、滤波、信息融合估计【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】
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- 邓自立著 著
- 出版社: 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社
- ISBN:7560321526
- 出版时间:2005
- 标注页数:490页
- 文件大小:17MB
- 文件页数:499页
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图书目录
第一章 ARMA模型和状态空间模型9
1.1 引言9
1.2 随机过程10
1.3 自回归滑动平均(ARMA)模型14
1.4 ARMA过程的展式23
1.5 ARMA过程的相关函数28
1.6 状态空间模型36
参考文献47
第二章 最小二乘法参数估计48
2.1 递推最小二乘(RLS)法48
2.2 递推增广最小二乘(RELS)法57
2.3 ARMA模型参数估计的两段RLS-RELS算法——改进的RELS算法60
2.4 ARMA模型参数估计的两段RLS-LS算法64
2.5 CARMA模型的三段RLS-LS-LS参数估计算法68
2.6 向量CAR模型的多重RLS参数估计算法70
2.7 向量CAR模型的多维RLS参数估计算法72
2.8 向量CARMA模型的多重和多维RELS参数估计算法77
2.9 向量CARMA模型的两段RLS-RELS参数估计算法78
2.10 向量ARMA模型的两段RLS-LS参数估计算法79
2.11 偏差补偿递推最小二乘(BCRLS)法83
2.12 带有色观测噪声的AR模型参数估计的RELS算法89
2.13 求MA模型参数的Gevers-Wouters算法90
参考文献96
第三章 Kalman滤波98
3.1 引论98
3.2 射影理论104
3.3 Kalman滤波器和预报器108
3.4 Kalman平滑器115
3.5 白噪声估值器及其在信号处理中的应用120
3.6 稳态Kalman滤波126
3.7 带相关噪声的时变系统最优Kalman滤波和最优白噪声估值器134
3.8 带相关噪声定常系统稳态Kalman滤波和稳态白噪声估值器150
3.9 基于Kalman滤波的时域Wiener滤波器设计方法154
3.10 统一的和通用的Kalman滤波理论和白噪声估计理论175
参考文献186
第四章 ARMA时间序列预报188
4.1 Hilbert空间中的射影运算189
4.2 单变量ARMA过程的Wiener-Kolmogorov预报器192
4.3 单变量Box-Jenkins递推预报器195
4.4 单变量Astr?m预报方法197
4.5 非平稳ARMA过程的Wiener预报器201
4.6 带白色观测噪声的ARMA过程的Wiener预报器208
4.7 带有色观测噪声的ARMA过程的稳态最优预报器212
4.8 多变量Box-Jenkins递推预报器220
4.9 多变量ARMA过程的Astr?m预报器221
4.10 多变量Koivo预报器223
4.11 多变量非平稳ARMA过程的Wiener预报器224
4.12 带白色观测噪声的多变量ARMA过程的Wiener预报器227
4.13 带有色观测噪声的多变量ARMA过程的Wiener预报器233
4.14 指数平滑预报器235
4.15 非平稳ARMA过程的Box-Jenkins递推预报器和Astr?m预报器239
4.16 MA参数估计的Gevers-Wouters算法收敛性分析250
参考文献257
第五章 现代时间序列分析方法及其应用259
5.1 统一的稳态最优白噪声估值器262
5.2 白噪声新息滤波器与Wiener滤波器272
5.3 多通道ARMA信号Wiener滤波器274
5.4 带MA有色观测噪声的多通道ARMA信号Wiener滤波器283
5.5 多通道ARMA信号Wiener反卷积滤波器288
5.6 统一的Wiener状态滤波器297
5.7 带白色和有色观测噪声的多通道反卷积滤波器303
5.8 广义系统Wiener状态估值器310
5.9 广义系统降阶Wiener状态估值器324
5.10 基于ARMA新息模型的稳态Kalman滤波器和预报器329
5.11 基于ARMA新息模型的稳态Kalman平滑器和多步Kalman预报器337
5.12 单输出系统稳态Kalman滤波器和预报器增益算法343
5.13 ARMA新息模型与状态空间新息模型关系347
5.14 基于ARMA新息模型与基于Riccati方程的稳态Kalman滤波器的功能等价性349
5.15 多项式矩阵左素分解与ARMA新息模型355
参考文献366
第六章 基于经典Kalman滤波的信息融合滤波理论375
6.1 三种加权多传感器最优信息融合准则377
6.2 时变系统多传感器信息融合Kalman滤波器和预报器386
6.3 时变系统多传感器信息融合超前N步Kalman预报器393
6.4 时变系统多传感器信息融合Kalman平滑器396
6.5 时变系统多传感器信息融合白噪声估值器402
6.6 定常系统多传感器信息融合稳态Kalman估值器和白噪声估值器405
6.7 基于Kalman滤波的两种观测融合方法的功能等价性417
6.8 多通道ARMA信号分布式信息融合Wiener滤波器437
6.9 广义系统多传感器信息融合降阶状态估值器443
参考文献450
第七章 基于现代时间序列分析方法的协方差信息融合滤波理论454
7.1 多传感器信息融合白噪声估值器455
7.2 多传感器多通道ARMA信号信息融合Wiener滤波器458
7.3 多传感器信息融合Wiener状态估值器461
7.4 广义系统多传感器信息融合Wiener状态估值器466
7.5 多传感器信息融合稳态Kalman估值器470
7.6 多传感器多通道ARMA信号全局最优加权观测融合Wiener滤波器477
7.7 多传感器全局最优加权观测融合状态估值器478
7.8 多传感器分布式信息融合Wiener反卷积滤波器485
参考文献489
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