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第一部分　风险识别2

第1章　超越不确定性2

风险简史：究竟何为机会博弈2

不确定性与风险3

为什么风险在决策中很重要4

处理风险的传统方式6

风险与不确定性概览7

综合风险分析框架9

问题12

第二部分　风险评估14

第2章　从风险到富有14

概览14

风险基本要素15

风险收益的性质16

风险中的统计学16

风险的测量法20

附录　计算风险21

问题25

第3章 建模方法指南27

模型文档整理27

分离输入值、计算和结果29

保护模型30

使模型易用：数据确认与警告31

跟踪模型32

用VBA将模型自动化32

模型美学和条件格式33

附录 VBA建模及写作宏入门34

练习40

第三部分　风险量化42

第4章　蒙特卡罗模拟42

什么是蒙特卡罗模拟42

模拟为何重要43

模拟与传统分析比较45

应用Risk Simulator和Excel进行模拟47

问题50

第5章　试用Risk Simulator？51

启用Risk Simulator？52

运行一个蒙特卡罗模拟53

使用预测图和置信区间58

相关性与精度控制59

Risk Simulator 5.0有哪些新功能？63

附录　理解概率分布68

问题83

练习83

第6章　潘多拉魔盒90

模拟中的飓风图及敏感性分析90

敏感性分析95

分布拟合：单变量与多重变量97

拔靴模拟100

假设检验102

数据提取，保存模拟结果和生成报告104

自定义宏104

回归与预测诊断工具104

统计分析工具110

分布分析工具114

附录　拟合优度检验116

问题118

练习118

第四部分　商业案例128

第7章　商业案例：制药和生物科技企业交易的组织管理、石油和天然气开发与生产、财务规划模拟、医院风险管理和基于风险的管理层薪酬评估128

案例分析：制药和生物科技企业交易的组织管理128

案例分析：石油和天然气开发与生产140

案例分析：财务规划模拟147

案例分析：医院风险管理154

案例分析：基于风险的管理层薪酬评估165

第五部分　风险预测172

第8章　今天预测明天172

不同类型的预测技术172

运行Risk Simulator？中的预测工具173

时间序列分析174

多元回归177

随机过程预测180

注意事项181

非线性外推182

Box-Jenkins ARIMA高级时间序列184

自回归求和移动平均模型（Box-JenkinsARIMA高级时间序列）187

J-S曲线预测188

GARCH波动率预测190

马尔可夫链191

最大似然估计模型（MLE）191

样条模型（三次样条内插和外插模型）192

问题194

练习194

第9章　用历史预测未来199

时间序列预测方法199

没有趋势和周期200

简单指数平滑模型202

有趋势但无周期203

没有趋势但有周期205

有周期和有趋势206

回归分析208

预测模型的缺陷：异常点、非线性、复共线性、异方差、自相关、结构性漏洞215

回归分析中的其他技术型问题218

附录A　预测区间219

附录B　普通最小二乘法220

附录C　检查并校正异方差221

附录D　发现并检查复共线性222

附录E　检查并校正自相关223

问题224

练习224

第六部分　风险分散226

第10章　关于最优化决策的研究226

什么是最优化模型226

旅行者资金安排227

有关最优化的术语228

运用几何方法实现最优化以及运用Excel规划求解229

问题232

第11章　不确定情况下的最优化234

最优化的步骤234

连续型最优化236

离散整型最优化239

附录 资产组合最优化中的年收益以及风险的计算241

问题242

练习242

第七部分　风险对冲244

第12章　实物期权及其可选择性244

什么是实物期权244

实物期权分析概述245

需要考虑的问题245

运用实物期权分析246

各项产业都高度依赖于实物期权模型247

对实物期权模型的批评、限制条件和误解251

问题252

第13章　Real Options Super Lattice Solver（SLS）软件揭秘253

Real Options Super Lattice Solver软件简介254

Single Asset Super Lattice Solver255

SLS实例255

Multiple Super Lattice Solver260

Mulitinomial Lattice Solver261

SLS Excel Solution263

SLS函数265

Lattice Maker266

奇异金融期权评估者（Exotic Financial Options Valuator）267

Real Options SLS软件的安装与授权268

第八部分 更多产业中的运用第14章 案例拓展：房地产业、银行业、军事策略、汽车零件市场、全球对地观测系统以及员工股票期权272

案例研究：理解风险和时机最优化（基于实物期权模型）272

案例研究：运用随机最优化和估值模型评估　公司重组的信用风险280

案例研究：实物期权模型以及KVA在美国海军军事策略中的运用284

案例研究：汽车零件市场的生产与销售291

案例研究：波音公司对全球对地观测　系统（GEOSS）的策略分析297

案例研究：对员工股票期权的估值　（基于2004 FAS 123R）303

第九部分 风险管理324

第15章 警告标志324

盲目信赖问题324

管理层职责324

分析员过失325

理解蒙特卡罗模拟中的一些问题326

理解时间序列预测和回归分析中的一些问题332

理解实物期权分析中的一些问题335

理解不确定性条件下最优化的一些问题336

问题337

第16章 改变公司文化338

怎样使风险分析结果在一个组织中被认可338

改变管理层及思维范式转变338

预测未来340

各章问题答案342

常用表格348