图书介绍

债券风险的定价、分解和控制 基于风险因子的方法研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

债券风险的定价、分解和控制 基于风险因子的方法研究
  • 钱一鹤著 著
  • 出版社： 北京：经济科学出版社
  • ISBN：9787514181395
  • 出版时间：2017
  • 标注页数：170页
  • 文件大小：16MB
  • 文件页数：179页
  • 主题词：债券－风险管理－研究

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图书目录

1导论1

1.1研究背景和意义1

1.2概念界定5

1.3研究内容与方法8

1.4本书框架和章节安排11

1.5主要创新点和难点13

2理论基础16

2.1风险测度相关理论16

2.2金融随机过程理论25

2.3金融相关性理论34

2.4本章小结39

3债券风险溢价的估计41

3.1相关研究综述41

3.2债券风险溢价的经验估计51

3.3基于随机过程的风险溢价估计66

3.4本章小结79

4债券风险溢价的分解80

4.1相关研究综述80

4.2风险溢价的主成分分解法87

4.3基于风险因子的综合分解法90

4.4本章小结103

5债券VaR的测度和分解105

5.1 VaR测度理论和模型105

5.2债券VaR的估算110

5.3债券VaR的分解124

5.4本章小结132

6债券风险的控制134

6.1债券组合的日常风险控制134

6.2其他环节的债券风险控制143

6.3本章小结153

7总结与展望155

7.1全书总结155

7.2未来研究展望158

参考文献160

后记169

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