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目录1

第1章 预备知识1

1.1 矩阵代数1

1.2 多元分布理论8

第2章 异常值分析与诊断13

2.1 异常点的检验13

2.2 高杠杆点的刻画与探测20

2.3 影响度量与影响点的诊断24

第3章 复共线性关系的诊断与影响分析40

3.1 引言40

3.2 估计的新度量——均方误差41

3.3 复共线关系的诊断43

3.4 复共线性关系的数据影响51

第4章 序列相关的检验与诊断63

4.1 引言63

4.2 序列相关的检验63

4.3 序列相关检验的诊断67

第5章 异方差性检验及其诊断71

5.1 引言71

5.2 线性模型下异方差性的检验与评价72

5.3 非线性模型下异方差性的检验与影响分析77

5.4 异方差检验诊断的算例81

第6章 模型构建中变量选择的影响分析89

6.1 引言89

6.2 样本数据对自变量选择准则的影响分析89

6.3 复共线性关系对变量选择的影响95

6.4 模型错定对变量选择的影响分析97

第7章 模型变换的检验与诊断101

7.1 引言101

7.2 变换参数的Atkinson估计及检验法103

7.3 模型变换的检验与诊断算例104

第8章 分类数据的诊断分析114

8.1 引言114

8.2 标准残差与Cook距离115

8.3 独立模型119

8.4 二维表及RC联合模型120

第9章 向量线性回归模型诊断分析129

9.1 向量线性回归模型及影响分析130

9.2 均值漂移模型下异常值点的识别132

9.3 影响度量135

第10章 上市公司截面数据的建模与诊断分析150

10.1 研究背景150

10.2 相关文献综述151

10.3 研究设计153

10.4 回归估计、检验及异常值敏感性分析160

10.5 基本结论168

第11章 财税政策行为变迁的非线性模型识别170

11.1 引言170

11.2 天津地方财政预算内支出模型的构建171

11.3 天津地方财政预算内支出模型的评价174

11.4 模型的信息识别与提取177

第12章 中国人口与GDP总量关系建模研究179

12.1 引言180

12.2 中国人口与GDP之间的简单线性回归分析182

12.3 多项式分布滞后模型简介185

12.4 不考虑政策等因素影响下的中国人口总量与GDP总量关系模型186

12.5 考虑政策等因素影响下的中国人口总量与GDP总量关系综合模型190

12.6 结束语195

第13章 中国人口转变与经济增长的实证分析197

13.1 引言197

13.2 研究综述198

13.3 中国人口转变与经济增长的实证分析201

13.4 结论225

第14章 中国商品期货与国际期货价格的协整分析227

14.1 引言227

14.2 中国商品期货市场与国际期货市场的关联性与接轨程度228

14.3 中国商品期货价格数据的协整建模233

14.4 中国期货市场与现货市场商品价格的协整分析238

14.5 模型结果的政策启示与几点建议240

参考文献242