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第一章　绪论1

1.1　本论文研究的实际背景1

1.2　国内外相关的理论研究现状8

1.3　本论文的研究内容与主要贡献18

第二章　电力系统短期发电边际成本概率学估计的近似方法21

2.1　引言21

2.2　发电系统有效容量概率分布和系统失负荷概率LOLP的计算22

2.3　系统的边际发电单元及其概率计算24

2.4　系统边际发电成本的概率密度与分布函数25

2.5　燃料价格不确定性的计入26

2.6　算例分析27

2.7　本章小结31

第三章　电力系统短期发电边际成本概率学预测的精确方法33

3.1　引言33

3.2　发电系统有效容量概率分布的离散表示34

3.3　系统边际运行成本的概率学估计35

3.4　系统边际缺电成本的概率学估计38

3.5　系统发电边际成本概率学估计的精确方法40

3.6　与英国发电上网定价方法的简单比较42

3.7　发电机组暂态强迫停运率的考虑43

3.8　负荷预测不确定性的考虑44

3.9　算例分析45

3.10　本章小结49

第四章 期货与期权理论及其在电力市场中的应用概述51

4.1　引言51

4.2　期货与期权理论概述52

4.3　电力市场中的远期与期权合同交易63

4.4　本章小结70

第五章　电力市场远期合同的功能模拟及交易决策方法研究71

5.1　引言71

5.2　用户与电力公司之间的远期合同交易模型72

5.3　独立发电厂（IPP）与电力公司之间的远期合同交易模型75

5.4　算例分析77

5.5　本章小结79

第六章　适合我国国情的可选择电力远期合同的风险定价模型81

6.1　引言81

6.2　用户与电力公司之间的可选择远期合同风险建模83

6.3　独立发电厂（IPP）与电力公司之间的可选择远期合同风险建模85

6.4　算例分析88

6.5　本章小结95

第七章　考虑用户需求不确定性的可选择远期合同模型96

7.1　引言96

7.2　可选择远期合同描述97

7.3　确定合同参数的理论模型98

7.4　算例分析102

7.5　本章小结106

第八章　基于现货电价不确定性的的可选择远期合同模型108

8.1　引言108

8.2　可选择远期合同风险定价模型109

8.3　算例分析115

8.4　本章小结117

第九章　考虑差价合同的发电市场决策模型研究119

9.1　引言119

9.2　发电市场的Nash均衡模型120

9.3　发电商在发电现货市场和差价合同市场中的行为策略127

9.4　算例分析130

9.5　本章小结137

第十章　全文总结与展望139

参考文献144

致谢158