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导论1

第一章 银行资本与风险承担8

第一节 引言8

第二节 银行资本与风险承担研究文献回顾9

第三节 三个模型的比较13

第四节 基于风险的资本监管与风险承担模型30

第五节 实证方面的证据38

第六节 结论41

第二章 银行资本监管的兴起：基于风险约束的制度安排43

第一节 引言43

第二节 存款准备金制度的功能弱化与银行资本监管的兴起45

第三节 部分准备金制的不稳定性与存款保险制度57

第四节 存款保险制度与资本监管兴起65

第五节 银行资本监管的起源和发展79

第六节 结论82

第三章 资本监管、信贷供给和银行风险承担改变85

第一节 引言85

第二节 资本监管与信贷供给88

第三节 信贷供给波动与银行风险承担改变110

第四节 结论117

第四章 银行资本与测量方法119

第一节 作为资本品含义的资本119

第二节 微观企业资本结构中的资本含义122

第三节 银行资本的含义125

第四节 银行资本的测量方法133

第五节 结论142

第五章 《巴塞尔新资本协议》中的经济资本与外部评估144

第一节 引言144

第二节 经济资本的含义及其在《巴塞尔新资本协议》中的地位146

第三节 银行经济资本监管准确性的辅助判断方法：风险调整的银行EVA指数152

第四节 结论160

第六章 银行资本监管体系下的风险承担计量安排161

第一节 引言161

第二节 《统一资本计量和资本标准的国际协议》（1988年文本与1998年的修订）：信用风险承担计量安排与不足之处162

第三节 《巴塞尔资本协议市场风险修正案》（1996）：市场风险承担计量的安排与分析176

第四节 《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（2004）关于风险承担计量的安排191

第五节 结论224

第七章 银行资本监管计量的新进展：2005-2009年228

第一节 2005年11月对2004年《巴塞尔新资本协议》的核心修订内容228

第二节 2009年对2006年全版《巴塞尔新资本协议》的修订235

第八章 资本充足率标准：监管当局和商业银行的考虑245

第一节 监管当局关于资本充足率标准的考虑245

第二节 商业银行关于资本充足率标准的考虑247

第三节 结论255

第九章 中国银行业的资本监管与风险承担约束：历史、理论与影响因素257

第一节 引言257

第二节 中国银行业的风险承担与资本监管的历程258

第三节 中国银行业的股权结构改进与风险承担主体转变273

第四节 资本监管制度对中国银行业风险承担产生约束需要具备的条件279

第五节 中国银行业风险承担影响因素的分析286

第六节 结论293

参考文献295