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总前言1

前言1

第1章 绪论1

1.1 衍生证券1

1.2 无套利定价5

1.3 金融资产定价的一般方法：折现因子法11

1.4 二叉树模型15

本章小结18

复习与思考19

参考文献20

2.1 国债的价格与收益率24

第2章 债券的基本概念24

第1篇 固定收益债券24

2.2 不付息债券和利率的期限结构27

2.3 债券的定价与设计28

2.4 远期价格与远期利率30

本章小结33

复习与思考33

参考文献34

第3章 久期和凸度36

3.1 久期36

3.2 久期的性质39

3.3 久期与风险管理42

3.4 凸度45

3.5 凸度与风险管理49

3.6 计算久期的其他方法53

3.7 浮动利率债券的久期54

本章小结56

复习与思考57

参考文献57

第4章 二叉树利率模型与复杂利率证券的价格、风险59

4.1 债券价格的随机变化及风险中性概率59

4.2 风险中性利率模型之一：Ho-Lee模型63

4.3 Ho-Lee模型的应用69

4.4 复杂利率证券的价格71

4.5 复杂衍生证券的风险74

4.6 可赎回债券、可卖回债券的价格和风险76

本章小结81

复习与思考82

参考文献83

第5章 常见的利率模型及实证分析84

5.1 利率期限结构84

5.2 利率期限结构与预期理论88

5.3 金融资产定价理论和基本的利率模型90

5.4 CIR模型95

5.5 无套利定价模型99

5.6 非正态模型——Das跳跃模型103

5.7 多因子模型104

5.8 利率衍生产品的定价107

本章小结108

复习与思考112

参考文献113

附录 Black-Derman-Toy模型的推导114

第6章 互换115

6.1 互换的定义115

6.2 互换与债券、远期、期权118

6.3 互换的定价121

6.4 互换的应用124

本章小结128

复习与思考128

参考文献129

7.1 股票期权134

第2篇 股票期权及其定价134

第7章 股票期权的一些基本概念134

7.2 基本交易策略139

7.3 股票期权价值的决定因素151

7.4 股票期权价格特征154

本章小结163

复习与思考163

参考文献164

第8章 股票期权的定价模型165

8.1 股票价格的二叉树模型165

8.2 二叉树模型期权定价方法168

8.3 Black-Scholes期权定价模型177

本章小结183

参考文献184

复习与思考184

附录 Black-Scholes期权定价公式的推导185

第9章 期权定价模型的使用188

9.1 Black-Scholes模型的使用188

9.2 美式期权193

9.3 期权的套期保值199

本章小结206

复习与思考207

参考文献207

第10章 股指期货与期权212

10.1 股指期货212

第3篇 期权定价理论的应用212

10.2 股指期货交易策略218

10.3 股指期权及股指期货期权226

本章小结232

复习与思考233

参考文献233

第11章 外汇期货和期权234

11.1 外汇期货和远期合约234

11.2 外汇期货交易策略240

11.3 外汇期权248

本章小结255

复习与思考256

参考文献257