数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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绪论1

第一章　数理金融学的渊源2

第一节　华尔街的两次数学革命2

第二节　“华尔街革命”带来的金融学发展3

第三节　数学在金融学中的作用5

第四节　诺贝尔经济学奖中的金融大师们5

第二章　均值方差证券投资组合选择模型12

第一节　风险和收益的数学度量12

第二节　马科维茨模型的假设条件和运作过程18

第三节　证券组合前沿21

第四节　零协方差组合zc（p）26

第五节　用前沿证券组合对任意证券组合定价28

第六节　前沿证券组合与线性空间R231

第七节　存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价32

第三章　资本资产定价模型40

第一节　标准的C APM40

第二节　CAPM的应用45

第三节　关于CAPM的其他问题49

第四章　套利定价理论54

第一节　因素模型和套利54

第二节　多因素定价模型的数学推导59

第三节 APT与CAPM的比较66

第四节　因素模型的因素数目和因素选择68

第五章　传统β资产定价理论与随机贴现理论70

第一节　资产定价理论的发展70

第二节　传统β理论72

第三节　随机贴现理论73

第六章　鞅理论及其应用78

第一节　鞅的简单介绍78

第二节　鞅在资产定价方面的应用80

第三节　鞅的连续性81

第四节　常见鞅和道布-迈耶分解83

第七章　证券价格的维纳过程和小概率事件89

第一节　金融市场中的随机理论89

第二节　小概率事件与价格过程91

第三节　维纳过程和泊松过程92

第四节　价格序列建模95

第五节　标的资产价格过程的矩100

第八章　连续时间下金融资产定价预备知识103

第一节　伊藤积分104

第二节　伊藤定理104

第三节　双变量的伊藤公式107

第四节　定价中的差分方程109

第五节　偏微分方程与无风险套利112

第九章 无风险套利原理与衍生产品定价116

第一节　无风险套利原理116

第二节　金融衍生品定价方法简介118

第三节　两期二叉树定价方法121

第十章　离散型股票期权定价124

第一节　单期和多期离散型股票价格模型124

第二节　欧式股票看涨期权定价126

第三节　美式股票期权定价127

第四节　两种奇异期权的定价129

第五节　金融衍生品定价的Hull-White算法131

第十一章　布莱克-斯科尔斯期权定价理论134

第一节　布莱克-斯科尔斯期权定价模型的背景134

第二节　股票价格的随机过程136

第三节　股票价格对数的分布139

第四节　布莱克-斯科尔斯期权定价公式140

第五节　影响期权价格的因素分析145

第六节　支付股利的Black-Scholes期权定价公式146

第七节　权证及其定价147

第十二章　欧式期权价格的敏感性指标151

第一节　无分红条件下期权的敏感性指标151

第二节　有分红条件下的敏感性指标157

第三节　利用敏感性指标进行期权风险管理159

第四节　隐含波动率161

第十三章　利率期限结构理论163

第一节　利率的即期结构和期限结构163

第二节　利率期限结构的确定166

第三节　利率曲线模型170

第四节　时间连续期限结构方程174

第五节 固定收益证券定价中的利率期限结构177

第十四章 固定收益证券及其衍生品定价181

第一节 固定收益证券衍生品181

第二节 固定收益证券定价的基本原理186

第三节 固定收益证券定价191

第四节　固定收益证券衍生品定价196

第五节　有关债券的其他几种定价公式197

第六节　资产价格的随机模拟法199

第十五章 固定收益证券风险管理203

第一节　风险类型203

第二节　离散情形的利率风险度量205

第三节　连续情形的利率风险度量208

第四节　现金流套期保值的矩方法209

第五节　利率风险结构分析211

第十六章　外汇期权及其定价217

第一节　外汇期权217

第二节　外汇期权价格分析218

第三节　外汇期权定价221

第四节　外汇期权的敏感性参数及其应用223

第十七章　股指期货及其定价227

第一节　股指期货定价及其影响因素分析228

第二节　不完美条件下的股指期货定价的上下限232

第三节　股票期货套利分析234

第十八章　封闭式基金套利分析及案例238

第一节　高折价率封闭式基金的低风险套利238

第二节　封闭式基金到期套利分析及应注意的问题240

第三节　指数期货与封闭式基金间套利机会242

第四节　封闭式基金创新及对高折价率的影响243

第十九章　ETF、LOF及权证套利246

第一节　现金差额的ETF套利策略246

第二节　基于股改的ETF套利策略249

第三节 LOF的套利250

第四节　权证套利252

索引（各章关键词）256

后记260