数理金融 资产定价的原理与模型 第3版【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第1章 期望效用函数理论1

1.1 序数效用函数1

1.2 期望效用函数5

1.3 投资者的风险类型及风险度量9

1.4 均值方差效用函数13

1.5 随机占优15

1.6 单期无套利资产定价模型18

1.7 单期不确定性均衡定价模型25

习题128

第2章 固定收益证券30

2.1 货币的时间价值30

2.2 债券及其期限结构33

2.3 债券定价38

2.4 价格波动的测度——久期40

2.5 价格波动率的测度——凸度49

2.6 可变利率与债务投资53

2.7 一般的期限结构58

2.8 随机利率的二叉树模型及债券套利定价62

习题269

第3章 均值方差分析与资本资产定价模型70

3.1 两种证券投资组合的均值—方差70

3.2 均值—方差分析及两基金分离定理78

3.3 具有无风险资产的均值—方差分析83

3.4 资本资产定价模型89

3.5 单指数模型95

3.6 标准的均值—方差资产选择模型98

习题3105

第4章 套利定价理论108

4.1 多因子线性模型108

4.2 不含残差的线性因子模型的套利定价理论110

4.3 含残差风险因子的套利定价理论113

4.4 因子选择与参数估计和检验119

习题4122

第5章 期权定价理论124

5.1 期权概述及二项式定价公式124

5.2 市场有效性与It？引理146

5.3 与期权定价有关的偏微分方程基础152

5.4 布莱克-斯科尔斯期权定价公式157

5.5 有红利支付的Black-Scholes期权定价公式167

5.6 美式期权定价公式170

5.7 远期合约和期货合约177

习题5189

第6章 多期无套利资产定价模型191

6.1 离散概率模型191

6.2 多期无套利模型的有关概念195

6.3 多期无套利定价模型200

习题6206

第7章 公司资本结构与MM理论207

7.1 公司资本结构及有关概念207

7.2 MM理论与财务决策210

7.3 破产成本和最优资本结构214

7.4 MM理论与无套利均衡分析217

7.5 MM理论的数学证明218

习题7222

第8章 连续时间消费资本资产定价模型223

8.1 基于连续时间的投资组合选择223

8.2 连续时间模型中的最优消费和投资组合准则228

8.3 跨期资本资产定价模型240

习题8259

第9章 行为金融学简介260

9.1 行为金融学概论260

9.2 行为金融学相关学科262

9.3 行为金融学的研究方法265

9.4 行为金融学的基础理论266

9.5 行为金融学研究的主要内容270

9.6 行为金融学中的模型277

习题9288

参考文献289