图书介绍

随机过程【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

张卓奎，陈慧婵编著著
出版社：西安：西安电子科技大学出版社
ISBN：7560612822
出版时间：2003
标注页数：323页
文件大小：10MB
文件页数：331页
主题词：随机过程－研究生－教材

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图书目录

第1章概率论基础1

1.1 概率空间1

1.2 随机变量及其分布5

1.3 随机变量的数字特征10

1.4 随机变量的特征函数15

1.5 n维正态随机变量22

1.6 条件数学期望26

1.7 随机变量序列的收敛性30

习题一35

第2章随机过程的基本概念38

2.1 随机过程的定义38

2.2 随机过程的分类和举例41

2.3 随机过程的有限维分布函数族42

2.4 随机过程的数字特征45

2.5 两个随机过程的联合分布和数字特征48

2.6 复随机过程49

2.7 几类重要的随机过程50

习题二62

第3章随机分析65

3.1 均方极限65

3.2 均方连续69

3.3 均方导数70

3.4 均方积分75

3.5 均方随机微分方程81

3.6 正态过程的随机分析84

3.7 Ito随机积分与Ito随机微分方程86

习题三98

第4章平稳过程100

4.1 平稳过程的概念100

4.2 平稳过程相关函数的性质104

4.3 平稳过程的各态历经性108

4.4 平稳过程的谱密度114

4.5 平稳过程的谱分解125

4.6 线性系统中的平稳过程127

习题四135

5.1 马尔可夫过程的定义140

第5章马尔可夫过程140

5.2 马尔可夫链的转移概率与概率分布141

5.3 齐次马尔可夫链状态的分类148

5.4 转移概率的稳定性能167

5.5 状态离散参数连续的马尔可夫过程180

5.6 Kolmogorov方程186

5.7 状态分类与平稳分布188

习题五193

6.1 生灭过程199

第6章排队和服务系统199

6.2 排队与服务问题203

6.3 排队系统205

习题六224

第7章更新过程227

7.1 更新过程的定义227

7.2 更新函数227

7.3 更新方程与更新定理232

7.4 剩余寿命和现时寿命238

7.5 延迟更新过程242

7.6 报酬过程与再生过程244

习题七248

第8章时间序列分析250

8.1 平稳时间序列的线性模型250

8.2 平稳时间序列线性模型的性质256

8.3 自协方差函数、自相关函数、偏相关函数的矩估计及其性质261

8.4 模型的参数估计269

8.5 平稳时间序列的预报277

8.6 直接预报法286

8.7 Kalman滤波公式291

习题八298

第9章鞅过程301

9.1 鞅的定义301

9.2 Doob停止定理305

9.3 收敛定理与分解定理310

9.4 连续时间鞅313

9.5 两指标鞅的基本概念315

习题九320

参考文献322