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第1章 衍生性金融商品导论1

1-1衍生性金融商品内涵与风险管理3

1-2 衍生性金融商品之种类与特色7

1-3衍生性金融商品之分类与法制8

第Ⅰ篇期货与选择权17

第2章 期货交易学理19

2-1避险原理21

2-2 价差交易24

2-3基差交易33

2-4套利策略秘笈35

习作课题38

第3章 期货买卖实务45

3-1期货交易市场架构47

3-2 买卖流程与规则58

3-3保证金及清算程序91

3-4交割作业95

习作课题103

第4章 股价指数期货109

4-1指数期货内涵与计算111

4-2 台湾50指数与台湾50指数期货介绍129

4-3台湾50指数股票型基金简介136

4-4股价指数期货订价理论136

习作课题143

第5章 利率期货145

5-1短期利率期货内涵149

5-2 短期利率期货之交易策略164

5-3长期公债利率期货166

5-4债券期货交易实务178

习作课题187

第6章 外汇期货189

6-1外汇期货之意涵191

6-2 外汇期货之种类193

6-3实例操作196

习作课题203

第7章 选择权交易205

7-1发展沿革207

7-2选择权之定义207

7-3选择权交易原理209

7-4专业用语214

7-5选择权订价模式216

习作课题225

第8章 选择权交易实务227

8-1选择权资讯导读229

8-2选择权买卖程序230

8-3选择权保证金制度232

8-4现货与期货选择权交易235

8-5期货与选择权课税释例240

习作课题246

第9章 选择权交易策略251

9-1选择权的交易策略253

9-2 操作策略的各式概念259

9-3期货与选择权混合策略266

9-4选择权综合交易策略270

习作课题283

第Ⅱ篇进阶财务工程287

第10章 二项式选择权订价模式289

10-1选择权订价模式方法论291

10-2 实证演算303

第11章Black-Scholes模型学理推论311

11-1 Black-Scholes模型推导313

11-2 B-S模型偏微分方程式之推导323

11-3 B-S模型的意义与应用及影响因子336

11-4评价模型应用340

第12章 进阶B-S模型之评价与应用347

12-1 B-S模型之假设与评价公式349

12-2 B-S模型假设条件的修正350

12-3波动性估计模型355

12-4推演隐含波动率362

12-5波动率之实证364

第13章 实质选择权379

13-1实质选择权的涵义381

13-2 金融资产选择权与实质选择权之比较389

13-3实质选择权的评估方法390

13-4 个案分析403

第14章 新奇选择权417

14-1新奇选择权419

14-2 第二阶段之各式新奇选择权422

14-3第三阶段之各式新奇选择权427

第15章 远期外汇交易与换汇避险策略457

15-1远期外汇交易探讨459

15-2 远期外汇避险策略461

15-3无本金交割远期外汇意义467

15-4本金交割远期外汇之实务469

15-5个案策略分析471

15-6远期外汇换汇换利避险策略474

第16章 金融交换483

16-1金融交换内涵485

16-2利率交换491

16-3资产／负债交换512

16-4 组装型资产交换520

16-5个案模拟分析525

第17章 结构型金融交换545

17-1结构金融组合547

17-2 结构型商品的分类548

17-3利基分析557

17-4结构型金融交换561

参考文献567

习作课题详细解析571