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第一章　无套利与资产定价1

第一节 状态依存向量、无套利组合与冗余资产1

第二节 无套利条件与市场一价法则6

第三节 完备市场和线性定价法则9

第四节 资产定价基本定理21

第五节 二项式期权定价公式26

第六节 资产定价基本定理的多期形式33

第二章　一般经济均衡与资产定价46

第一节 一般经济均衡条件与无套利条件的关系46

第二节 资产市场一般均衡的存在性50

第三节 一般经济均衡框架下的CAPM53

第四节 多时期市场中资产的均衡定价64

第三章　连续时间资产价格与其随机微分方程87

第一节 动态资产价格的鞅性质与随机差分方程87

第二节 维纳（Wiener）过程与资产价格扩散过程94

第三节 随机积分与资产价格随机微分方程101

第四节　伊藤引理104

第四章　连续时间的一般经济均衡与资产定价109

第一节 常系数情形下连续时间跨期资产定价模型110

第二节 一维变系数情形下连续时间跨期资产定价模型119

第三节 多维变系数情形下连续时间跨期资产定价模型126

第四节 基于消费的连续时间跨期资产定价模型137

第五节 动态完备市场的连续时间最优消费和投资组合准则141

第六节 连续时间一般经济均衡模型与资产定价模型153

第五章　连续时间的无套利与等价鞅测度168

第一节 鞅转换与格沙诺夫（Girsanov）定理168

第二节 投资策略的自融资性和套利机会174

第三节 等价鞅测度与无套利条件176

第四节 等价鞅测度的存在性与唯一性182

第五节 完备市场与冗余资产定价186

第六章　连续时间衍生资产的无套利定价191

第一节 衍生资产定价的一般方法191

第二节 等价鞅测度与欧式期权定价197

第三节 标的资产支付红利时的欧式期权定价209

第四节 美式期权定价215

第五节 远期合约和期货合约的定价225

第六节 互换合约的定价232

第七章　连续时间公司资本定价与资本结构239

第一节 公司资本定价的一般模型240

第二节 公司资本定价的分类模型241

第三节 公司债券的风险结构251

第四节 经典条件下的M-M定理259

第五节 较弱条件下M-M定理的变形266

第六节 加权平均资本成本与ICAPM综合275

第八章　连续时间利率期限结构理论280

第一节 离散时间确定利率的期限结构280

第二节 连续时间确定利率的期限结构283

第三节　连续时间随机利率的期限结构理论287

第四节 连续时间随机利率的期限结构方程297

第五节 仿射期限结构模型300

第六节 若干随机利率模型及期限结构302

参考文献308

后记319