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1绪论1

1.1 研究背景与意义1

1.2 相关研究现状3

1.2.1 信用风险传染内涵与外延的研究现状3

1.2.2 信用风险传染机制的研究现状5

1.2.3 信用风险传染模型的研究现状6

1.2.4 复杂性理论在金融研究中应用的研究现状9

1.3 现有研究的不足11

1.4 本书的研究内容、方法、框架体系与创新点12

1.4.1 主要研究内容12

1.4.2 主要研究方法13

1.4.3 本书的框架体系14

1.4.4 本书的创新点16

2相关理论与方法基础17

2.1 行为金融理论与方法17

2.1.1 前景理论17

2.1.2 情绪与态度21

2.2 非线性理论与方法21

2.2.1 复杂网络理论与方法21

2.2.2 平均场理论与方法27

2.2.3 时滞微分方程29

2.2.4 非线性动力学30

2.3 随机占优理论与方法34

2.3.1 随机占优理论34

2.3.2 随机占优准则的基本性质37

2.4 熵空间理论与方法39

2.5 本章小结40

3金融市场信用风险传染的非线性及其经济学解释41

3.1 金融市场信用风险传染的相关概念界定41

3.1.1 信用风险的概念界定41

3.1.2 金融市场信用风险传染的概念界定44

3.1.3 金融市场信用风险传染的传染源与传染对象47

3.1.4 金融市场信用风险传染的传染条件51

3.1.5 金融市场信用风险传染的传染力度与传染效应55

3.2 CRT市场交易对手信用风险传染机制研究57

3.2.1 CRT市场信用风险传染的微观机制57

3.2.2 CRT市场信用风险传染的宏观机制60

3.3 金融市场信用风险的传染渠道分析62

3.3.1 经济渠道62

3.3.2 金融渠道64

3.3.3 其他渠道66

3.4 金融市场信用风险传染的非线性特征及其经济学分析66

3.4.1 金融市场信用风险传染的多重反馈效应67

3.4.2 金融市场信用风险传染的时间延迟效应69

3.4.3 金融市场信用风险传染的惯性效应70

3.4.4 金融市场信用风险传染的蝴蝶效应71

3.4.5 金融市场信用风险传染的时空分离效应72

3.5 金融市场信用风险传染的非线性分析原理72

3.5.1 金融市场信用风险传染的内外兼顾原理72

3.5.2 金融市场信用风险传染的系统性原理73

3.5.3 金融市场信用风险传染的非线性原理74

3.5.4 金融市场信用风险传染的动态演化原理75

3.5.5 金融市场信用风险传染的有限时空原理75

3.5.6 金融市场信用风险传染的经济行为主体行为认知偏差与情绪原理76

3.6 本章小结77

4金融市场信用风险传染影响因素分析——以CDS为例78

4.1 引言78

4.2 CDS交易对手信用风险传染特征分析79

4.3 CDS交易对手信用风险传染的影响因素80

4.3.1 道德风险和逆向选择80

4.3.2 财务风险81

4.3.3 交易对手情绪82

4.3.4 CDS产品的复杂性83

4.4 CDS交易对手信用风险传染机制分析84

4.4.1 基于信息不对称性的CDS交易对手信用风险传染分析84

4.4.2 基于CDS创新扩散的CDS交易对手信用风险传染分析85

4.4.3 基于CDS交易的CDS交易对手信用风险传染分析86

4.5 CDS交易对手信用风险传染的博弈分析87

4.5.1 模型假设87

4.5.2 模型构建88

4.5.3 模型分析与计算实验89

4.6 本章小结93

5金融市场信用风险传染的熵空间交互模型研究94

5.1 引言94

5.2 基于阻力函数的CRT市场交易对手信用风险传染熵空间模型96

5.2.1 符号与假设97

5.2.2 CRT网络信用风险转移的熵空间模型99

5.2.3 CRT网络信用风险传染的熵空间模型101

5.2.4 信用风险传染的仿真分析103

5.3 基于引力函数的CRT市场交易对手信用风险传染熵空间模型107

5.3.1 符号与假设107

5.3.2 CRT市场上信用风险转移的熵空间模型109

5.3.3 CRT市场上信用风险传染的熵空间模型114

5.3.4 CRT市场上信用风险传染的仿真分析117

5.4 本章小结126

6金融市场信用风险传染的网络演化模型研究127

6.1 引言127

6.2 金融市场信用风险传染的驱动机制分析129

6.2.1 金融市场信用风险传染的心理机制129

6.2.2 金融市场信用风险传染的行为机制130

6.2.3 金融市场信用风险传染的市场流动性驱动机制132

6.3 金融市场信用风险传染的网络演化模型构建与分析133

6.3.1 经济行为主体行为影响下金融市场信用风险传染的网络演化模型133

6.3.2 经济行为主体情绪和市场流动交互作用下金融市场信用风险传染的网络演化模型143

6.4 网络节 点优先删除下金融市场信用风险传染演化模型研究154

6.4.1 择优删除下信用风险传染的演化网络模型154

6.4.2 行为因素影响下信用风险传染的网络演化分析157

6.5 本章小结162

7金融市场信用风险传染的非线性动力学演化模型研究165

7.1 引言165

7.2 基于时滞微分方程的金融市场信用风险传染非线性动力学演化模型166

7.2.1 基于向量场视角的金融市场信用风险传染平衡点及其稳定性分析167

7.2.2 基于逻辑斯谛映射视角的金融市场信用风险传染稳定性、分岔及混沌173

7.3 基于FHN模型的金融市场信用风险传染的非线性动力学演化模型180

7.3.1 金融市场信用风险传染的FHN演化模型构建180

7.3.2 金融市场信用风险传染的非线性动力学行为分析182

7.3.3 金融市场信用风险传染的分岔与混沌分析188

7.4 基于Fokker-Planck模型的金融市场信用风险传染的非线性动力学演化模型190

7.4.1 金融市场中信用风险传染的Fokker-Planck模型191

7.4.2 金融市场信用风险传染的Hopf分岔和混沌行为194

7.4.3 金融市场中信用风险传染的稳态概率分布197

7.5 本章小结200

8总结与研究展望202

8.1 总结202

8.2 研究展望205

参考文献207