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第一章 导论1

第一节 金融风险的定义及特征1

第二节 金融风险产生的根源6

第三节 金融风险管理的必要性与意义10

第四节 金融风险管理的基本方法13

第五节 金融风险管理的基本步骤19

第六节 本书的体系结构25

第二章 基于不确定性的金融风险管理理论31

第一节 统计决策的基本要素32

第二节 不确定性与概率分布40

第三节 贝叶斯分析45

第四节 决策准则47

第三章 基于信息不对称的金融风险管理理论55

第一节 信息不对称下的道德风险与逆向选择56

第二节 金融道德风险管理59

第三节 委托—代理模型67

第四节 金融逆向选择风险管理74

第四章 基于人文及心理特征的风险管理理论79

第一节 噪声交易风险管理80

第二节 前景理论中的风险管理87

第三节 认知偏差与风险管理94

第五章 不确定性、概率分布设定风险度量98

第一节 以σ或σ2作为风险度量技术的概率分布设定风险98

第二节 以VaR作为风险度量技术的概率分布设定风险109

第三节 基于样本数据正态性转换的VaR估测121

第四节 样本数据正态性转换时变VaR131

第六章 证券投资组合模型144

第一节 风险分散与相关分析144

第二节 证券投资组合模型151

第三节 投资组合模型的解与两基金分离定理154

第四节 证券投资组合的选择160

第五节 基于投资者异质性的投资组合选择163

第七章 概率分布设定风险与风险管理方法178

第一节 概率分布设定风险与经济学研究范式179

第二节 基于混合预期的风险管理189

第三节 投资者异质性与证券市场风险管理201

第四节 交易机制设计与风险管理213

第八章 我国多层资本市场体系涨跌幅限价制度研究229

第一节 我国多层资本市场体系风险配置优化问题229

第二节 多层资本市场体系资源配置与风险配置的配适性分析245

第三节 我国多层资本市场体系限价交易制度设计256

参考文献271