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第一部分 国际金融环境与外汇交易1

第1章 当前国际金融环境1

1．1 布雷顿森林体系瓦解后的新格局1

1．1．1 布雷顿森林体系2

1．1．2 当前的国际货币制度3

1．1．3 浮动汇率制4

1．2 外汇市场6

1．2．1 外汇市场的发展与规模6

1．2．2 目前外汇市场的两大特点8

1．2．3 外汇市场的交易对象9

1．2．4 外汇交易方式与常见交易货币11

1．3 欧洲货币市场12

1．3．1 欧洲货币市场的特点与发展13

1．3．2 银行同业市场与利率体系14

1．3．3 欧洲货币贷款15

1．3．4 与外汇市场的关联18

1．4 国际债券市场和股票市场19

1．4．1 国际债券市场的组成19

1．4．2 欧洲债券市场21

1．4．3 外国债券市场22

1．4．4 国际股票市场23

第2章 外汇交易28

2．1 即期外汇交易28

2．1．1 即期外汇的交割28

2．1．2 汇率标价30

2．1．3 交叉汇率及其计算31

2．1．4 汇率升值与贬值32

2．2 远期外汇交易33

2．2．1 什么是远期外汇交易33

2．2．2 远期外汇报价34

2．2．3 远期汇率的决定因素36

2．2．4 择期远期交易37

2．3 外汇期货交易39

2．3．1 外汇期货市场39

2．3．2 什么是外汇期货交易40

2．3．3 外汇期货合约40

2．3．4 期货市场的组成41

2．3．5 期货交易过程43

2．3．6 保证金45

2．3．7 外汇期货基差46

2．3．8 期货市场与远期市场的比较48

2．4 外汇期权交易49

2．4．1 什么是期权49

2．4．2 损益图50

2．4．3 外汇期权合约53

2．4．4 外汇期权市场55

2．4．5 外汇期权价值56

2．4．6 外汇期权定价模型60

2．5 互换62

2．5．1 互换市场62

2．5．2 货币互换64

2．5．3 利率互换67

3．1 自由浮动汇率的预测72

第3章 汇率分析与预测72

3．1．1 购买力平价说73

3．1．2 利率平价75

3．1．3 远期汇率——未来即期汇率的无偏预测量76

3．1．4 基于经济模型的基本分析法79

3．1．5 技术分析法84

3．2 固定汇率制度下的预测84

3．3 管制汇率的预测87

3．4 技术分析方法88

3．4．1 图表分析法90

3．4．2 移动平均法95

3．4．3 动量、钟摆与移动平均方法97

4．1 何谓外汇风险101

第二部分 外汇风险的识别与计量101

第4章 外汇风险的识别101

4．2 识别外汇风险107

4．2．1 外汇风险识别的任务107

4．2．2 风险识别的一般方法109

4．3 交易风险与经济风险——实质性外汇风险112

4．3．1 交易风险是经济风险的一个子集112

4．3．2 产生交易风险的经营活动114

4．3．3 汇率变动的经济后果116

4．3．4 经济风险之一：实际经营风险118

4．4 折算方法与会计风险121

4．1．1 四种基本的外币折算方法121

4．4．3 财务会计准则公告第52号125

4．4．2 财务会计准则公告第8号125

第5章 外汇风险的计量130

5．1 外汇风险的计量方法130

5．1．1 不同的计量层次130

5．1．2 风险计量方法132

5．2 会计风险的计量136

5．2．1 风险资产和风险负债的报告137

5．2．2 美国FASB第52号公告的运用138

5．3 交易风险的计量140

5．3．1 交易风险报告141

5．3．2 资金流动报告145

5．4 经济风险的计量148

6．1 风险并存现象153

第6章 与外汇风险相关的其他风险153

6．2 政治风险155

6．2．1 什么是政治风险155

6．2．2 征用和资金冻结156

6．2．3 政治风险对直接投资的敏感性分析158

6．2．4 政治风险的评估161

6．3 利率风险164

6．3．1 利率风险与金融市场164

6．3．2 利率变动对资产收益和筹资成本的影响164

6．3．3 债券价格与收益率曲线166

6．4 信用风险170

6．4．1 什么是信用风险170

6．4．2 钉住市场方法与原始敞口方法170

6．4．3 约当风险172

6．4．4 远期外汇交易的信用风险174

6．5．1 流动性风险的概念175

6．5 流动性风险175

6．5．2 资金风险与利率风险176

6．5．3 期限梯表与利率不匹配梯表177

6．5．4 公司的流动性资源180

第三部分 外汇风险管理策略与技术183

第7章 一般企业国际贸易外汇风险管理183

7．1 风险管理概论183

7．1．1 风险管理的一般过程184

7．1．2 成本一效益分析185

7．1．3 效用理论186

7．1．4 风险与报酬187

7．1．5 风险管理技术188

7．2．1 远期市场套期保值191

7．2 进出口贸易中外汇风险的管理（一）——运用合约套期保值191

7．2．2 外汇期货市场套期保值192

7．2．3 货币市场套期保值194

7．2．4 外汇期权市场会期保值195

7．2．5 案例分析195

7．3 进出口贸易中外汇风险的管理（二）——运用贸易融资202

7．3．1 短期进出口贸易融资202

7．3．2 远期信用证贸易融资207

7．3．3 保理209

7．3．4 包买票据211

7．3．5 买方信贷与卖方信贷214

7．4 进出口贸易中外汇风险的管理（三）——运用其他方法217

7．4．1 选择货币217

7．4．2 提前与延迟218

7．4．3 参加汇率保险219

7．4．4 制订保值条款220

7．4．5 调整价格法221

7．4．6 利用对销贸易221

7．5 补偿贸易与加工贸易中外汇风险的管理222

7．5．1 补偿贸易的基本结构与融资方式223

7．5．2 补偿贸易中的外汇风险及其控制223

7．5．3 加工贸易的外汇风险管理225

7．5．4 案例分析226

7．6 国际招标与投标中期权的运用227

7．6．1 国际招标与投标中的外汇风险分析227

7．6．2 外汇期权的套期保值应用228

7．6．3 特殊的投标期权229

8．1．1 跨国公司的全球经营233

第8章 跨国公司国际贸易外汇风险管理233

8．1 跨国公司外汇风险管理的特殊性233

8．1．2 跨国公司的内部分工与协作234

8．1．3 全球战略下的和外汇风险管理236

8．2 多边净额结算238

8．2．1 多边净额结算原理239

8．2．2 净额结算管理242

8．3 配对管理244

8．3．1 什么是配对管理244

8．3．2 自然配对和平行配对245

8．3．3 动态配对管理246

8．4 定价政策与国际税收问题248

8．4．1 定价政策248

8．4．2 转移定价249

8．4．3 开票货币的选择250

第9章 国际筹资外汇风险管理255

9．1 日元贷款引出的问题255

9．2 外币债务的套期保值258

9．2．1 一般的套期保值方法258

9．2．2 利用期限较长的远期外汇合约262

9．2．3 利用外汇掉期交易265

9．2．4 利用双货币债券266

9．2．5 日元借款汇率风险对策268

9．3 货币互换——外币债务风险管理的重要工具271

9．3．1 货币互换市场271

9．3．2 货币互换的基本结构272

9．3．3 货币互换在国际筹资中的运用275

9．3．4 货币互换的变异280

9．4 国际股票市场筹资中外汇风险的评价283

9．4．1 存股证283

9．4．2 对外国发行人财务报表的要求284

9．4．3 股利与外币兑换条款285

9．4．4 外汇风险评价及管理对策286

9．5 资产负债表套期保值——会计风险的控制288

9．5．1 运用会计手段控制会计风险288

9．5．2 套期保值策略289

9．6 跨国公司内部特殊的借贷安排293

9．6．1 联接贷款293

9．6．2 背对背贷款296

9．6．3 提前与延迟298

10．1 海外直接投资与外汇风险302

第10章 国际投资中外汇风险的管理302

10．1．1 海外直接投资动机303

10．1．2 直接投资的形式304

10．1．3 海外直接投资中的外汇风险306

10．2 经济风险的行销管理307

10．2．1 市场选择308

10．2．2 定价策略309

10．2．3 产品策略312

10．2．4 促销策略312

10．3 经济风险的生产管理313

10．3．1 投入物混合313

10．3．2 生产转移314

10．3．3 工厂所在地的选择315

10．4 经济风险的财务管理316

10．3．4 制定计划316

10．5 政治风险的管理319

10．5．1 政治风险的事先控制319

10．5．2 政治风险的事后控制321

10．6 海外证券投资外汇风险管理323

10．6．1 海外证券投资的主要方式323

10．6．2 共同基金325

10．6．3 外汇风险评价326

10．6．4 投资组合328

10．6．5 对投资收益的套期保值331

附录一 世界各国和地区货币中英文名称及SWIFT代码335

附录二 有关国家和地区的货币即期与远期交易的存在情况344

主要参考书目347

后记351