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第一章　绪论1

第一节　研究背景、意义及目的1

目录1

第二节　文献综述3

第三节　研究思路和结构安排7

第四节　创新点9

第二章 资本市场理论发展历史的回顾及方法论分析12

第一节　资本市场理论发展历史的回顾12

第二节　主流资本市场理论的基本假设、观点和缺陷15

第三节　资本市场研究的方法论问题及主流理论失灵的根源21

第四节　资本市场是高度开放的非线性复杂系统26

第五节　资本市场属于耗散结构29

第一节　系统、结构与功能32

第三章　非线性系统与耗散结构——一般概念和原理32

第二节　决定论和概率论的描述35

第三节 自组织与耗散结构38

第四节　分形与混沌40

第五节　分形时间序列及R/S分析法54

第六节　相空间分形维、时间序列分形维及其与赫斯特指数的关系56

第四章　资本市场的动力学因素分析58

第一节　投资者及投资者行为58

第二节　投资期限和信息对投资行为的影响60

第三节　个人投资者的投资心态和投资理念62

第四节　委托代理关系与机构投资者投资68

第五节　其他利益相关者行为对市场价格的影响73

第六节　市场规则及政策对证券价格变化的影响75

第七节　投资行为的反馈特性77

第五章　资本市场价格运动的动力学框架和特征81

第一节　反馈机制和原理81

第二节　资本市场价格运动的动力学模式框架82

第三节　一个简单的数学反馈模型84

第四节　对价格动力学模型的讨论94

第五节　资本市场价格运动的一般运动学描述95

第六章　资本市场价格运动的混沌动力特性分析99

第一节　市场价格时间序列的趋势消解99

第二节　相空间重构及塔肯斯（Takens）定理100

第三节　李雅甫诺夫（Lyapunov）指数102

第四节 国内外学者对资本市场分形维与李雅甫诺夫（Lyapunov）指数的求解情况104

第七章　资本市场价格运动分形特征的R/S分析107

第一节　方法论108

第二节　数据的选取及说明111

第三节　在整个区间作回归的结果111

第四节　改进方法得到的结果114

第五节　对结果的分析和说明122

第八章　总结与前瞻129

第一节　主要结论及成果129

第二节　关于市场有效性133

第三节　非线性范式相对于主流资本市场理论136

第四节　市场趋势和市场危机139

第五节　启示与对策140

第六节　有待进一步研究的问题141

参考文献144

后记155