手把手教你学期权投资【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

手把手教你学期权投资PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一篇 期权交易规则3

第1章 知己知彼方能百战百胜之50ETF期权规则解读3

1.1 什么是上证50ETF期权3

1.2 上证50ETF期权合约解读4

1.3 上证50ETF期权交易制度规则9

1.4 上证50ETF期权合约运作管理13

第2章 步步为营方能百战不殆之豆粕期权规则解读18

2.1 什么是豆粕期权18

2.2 豆粕期权合约解读19

2.3 豆粕期权的交易制度规则22

第3章 稳扎稳打方能愈战愈勇之白糖期权规则解读26

3.1 什么是白糖期权26

3.2 白糖期权合约解读27

3.3 白糖期权的交易制度规则30

第4章 期权规则小贴士34

4.1 期权小知识之“结算”34

4.2 期权小知识之“竞价交易”36

4.3 期权小知识之“订单类型”37

第二篇 期权定价专题41

第5章 零基础玩转“万能”的BS期权模型41

5.1 什么是BS模型42

5.2 BS模型基本公式42

5.3 扩展的BS模型44

5.4 BS模型数学推导47

附录：一步到位公式套用教程51

第6章 手把手教你二叉树期权定价54

6.1 什么是二叉树55

6.2 二叉树定价原理概述55

6.3 二叉树参数确定62

6.4 其他标的资产期权定价63

附录：一步到位公式套用教程64

第三篇 波动率专题69

第7章 小白学波动率系列之历史波动率69

7.1 Close - To - Close（收盘价-收盘价估计量）69

7.2 Parkinson估计量72

7.3 Garman-Klass估计量73

7.4 Rogers-Satchell估计量74

7.5 Yang-Zhang估计量74

第8章 小白学波动率系列之隐含波动率77

8.1 什么是隐含波动率（Implied Volatility）？如何计算77

8.2 波动率微笑曲线78

8.3 隐含波动率的长期特征80

第9章 小白学波动率系列之远期波动率82

第10章 小白学波动率系列之隐含概率分布85

10.1 看图说话：基础数学知识“0基础”普及85

10.2 看图说话：两种常见的隐含概率分布87

10.3 巧用波动率微笑曲线求解隐含概率分布89

第11章 小白学波动率系列之波动率指数与隐含波动率矩阵92

11.1 波动率指数92

11.2 隐含波动率矩阵97

第12章 小白学波动率系列之波动率期限结构100

12.1 波动率期限结构简介100

12.2 隐含波动率期限结构图绘制101

第四篇 希腊值专题107

第13章 图说希腊值之Delta107

13.1 什么是Delta107

13.2 Delta的性质108

13.3 Delta怎么计算111

13.4 不同因素对 Delta值的影响114

13.5 Delta对冲120

第14章 图说希腊值之Gamma122

14.1 什么是Gamma122

14.2 Gamma怎么计算124

14.3 不同因素对Gamma的影响126

14.4 Gamma风险对冲特点131

14.5 影子Gamma132

第15章 图说希腊值之Theta134

15.1 什么是Theta134

15.2 Theta怎么计算135

15.3 不同因素对Theta值大小的影响138

15.4 影子Theta146

第16章 图说希腊值之Vega147

16.1 什么是V ega147

16.2 Vega怎么计算148

16.3 不同因素对Vega值的影响150

16.4 Scaled Vega155

第17章 图说希腊值之综合进阶157

17.1 基础内容回顾157

17.2 期权盈亏的希腊值分解158

17.3 Gamma和Theta的关系159

17.4 Gamma和Vega的关系160

17.5 希腊值对冲161

第五篇 基础策略165

第18章 期权策略秘籍之基础买卖看涨看跌策略165

18.1 买入看涨期权策略（Long Call）165

18.2 卖出看涨期权策略（Short Call）167

18.3 买入看跌期权策略（Long Put）169

18.4 卖出看跌期权策略（Short Put）171

第19章 期权策略秘籍之保护性看跌期权策略173

19.1 什么是保护性看跌期权（Protective Put）173

19.2 保护性看跌期权实例演示173

19.3 保护性看跌期权的到期损益特征174

19.4 保护性看跌期权VS买入看涨期权175

19.5 保护性看跌期权希腊值风险特征176

19.6 股灾期间如何用看跌期权保护自己（实证案例）176

第20章 期权策略秘籍之备兑期权策略177

20.1 什么是备兑期权策略（Covered Call/Covered Put）177

20.2 备兑期权策略实例演示177

20.3 备兑期权策略的到期损益特征178

20.4 备兑期权策略的希腊值风险特征180

第六篇 进阶策略185

第21章 期权策略秘籍之跨式期权策略185

21.1 什么是跨式期权（Straddle）185

21.2 跨式组合实例演示185

21.3 跨式组合的到期损益特征186

21.4 跨式组合的希腊值风险特征187

21.5 带式期权（Strap）188

21.6 条式期权（Strip）190

第22章 期权策略秘籍之宽跨式（飞碟式）期权策略194

22.1 什么是宽跨式期权（Strangle）194

22.2 组合实例演示194

22.3 到期损益特征195

22.4 跨式组合VS宽跨式组合196

22.5 希腊值风险特征198

22.6 飞碟式期权（Guts）198

22.7 飞碟式组合VS宽跨式组合200

第23章 期权策略秘籍之比率价差与反比率价差202

23.1 比率价差202

23.2 反比率价差205

第24章 期权策略秘籍之日历价差策略209

24.1 什么是日历价差（Calendar Spread）209

24.2 日历价差到期损益特征210

24.3 日历价差组合特点212

24.4 日历价差组合实例213

24.5 利率和股利的影响216

24.6 牛市、熊市日历价差217

第25章 期权策略秘籍之（铁）蝶式期权策略220

25.1 什么是蝶式价差策略（Butterfly）220

25.2 蝶式价差策略损益图221

25.3 蝶式价差策略实例222

25.4 蝶式价差策略特点225

25.5 蝶式价差敏感度指标226

25.6 牛市、熊市蝶式价差226

25.7 铁蝶式价差策略（Iron Butterfly）229

第26章 期权策略秘籍之（铁）鹰式期权策略233

26.1 什么是鹰式价差策略（Condor）233

26.2 鹰式价差组合实例234

26.3 铁鹰式价差策略（Iron Condor）235

第27章 期权策略秘籍之垂直价差策略238

27.1 什么是垂直价差策略（Vertical Spread）238

27.2 垂直价差组合实例演示239

27.3 垂直价差到期损益特征240

27.4 垂直价差的希腊值风险特征242

第七篇 其他常用策略245

第28章 期权策略秘籍之领子期权策略245

28.1 什么是领子期权策略（Collar）245

28.2 领子期权实例演示及到期损益245

第29章 期权策略秘籍之梯式期权策略248

29.1 什么是梯式期权（Ladder Option）248

29.2 梯式期权实例演示及到期损益248

第30章 期权策略秘籍之折式合成期权策略252

30.1 什么是折式合成期权（Combo）252

30.2 折式合成期权实例演示及到期损益255

30.3 折式合成期权希腊值风险特征256

第八篇 套利策略259

第31章 期权策略秘籍之合成头寸策略259

31.1 合成标的合约多头259

31.2 合成标的合约空头261

31.3 合成看涨期权多头262

31.4 合成看涨期权空头264

31.5 合成看跌期权多头265

31.6 合成看跌期权空头265

第32章 期权策略秘籍之转换套利与反转套利268

32.1 转换套利（Conversion）268

32.2 反转套利（Reversal）270

32.3 利率和股利的影响271

第33章 期权策略秘籍之盒式期权策略273

33.1 什么是盒式套利（Box Spread）273

33.2 盒式套利的收益计算276

第34章 期权策略秘籍之卷筒式期权策略278

34.1 什么是卷筒式套利（Jelly Rolls）278

34.2 卷筒式套利的价值组成280

参考文献282

后记283