计算计量经济学 计量经济学家和金融分析师GAUSS编程与应用【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第一章 导论1

为什么选择GAUSS？1

什么是GPE？2

如何使用GPE？2

第二章 GAUSS基础5

开始使用5

GAUSS语言入门7

新建和编写GAUSS程序18

第2.1节 正式正始19

输入/输出文件和数据转换21

第2.2节 输入/输出文件24

第2.3节 数据转换26

GAUSS内嵌函数27

第2.4节 数据分析33

执行流程控制34

自己编写函数38

用户库42

GPE软件包43

最小二乘估计46

第三章 线性回归模型46

第3.1节 简单回归47

第3.2节 残差分析49

第3.3节 多元回归51

生产函数估计54

第3.4节 柯布-道格拉斯生产函数55

第3.5节 结构性变化的检验60

第3.6节 残差诊断64

季节性变化68

第四章 虚拟变量68

第4.1节 季节性虚拟变量69

第4.2节 虚拟变量陷阱73

结构性变化74

第4.3节 检验结构性变化：虚拟变量法75

第五章 多重共线性79

多重共线性的识别79

第5.1节 条件数和相关矩阵79

第5.2节 多重共线性的Theil度量81

第5.3节 方差膨胀因子(VIF)83

第5.4节 岭回归法和主元素法85

对多重共线性的修正85

第六章 非线性优化89

求解数学函数89

第6.1节 单变量纯量值函数90

第6.2节 两变量纯量值函数93

估计概率分布95

第6.3节 估计概率分布96

第6.4节 混合概率分布101

统计回归模型103

第6.5节 最小化平方和函数104

第6.6节 最大化对数似然函数106

第七章 非线性回归模型110

非线性最小二乘法110

第7.1节 CES生产函数111

最大似然估计112

第7.2节 Box-Cox变量转换115

非线性模型的统计推断119

第7.3节 非线性模型的假设检验121

第7.4节 货币需求方程的似然比检验124

二元选择模型125

第八章 离散和受限因变量125

第8.1节 经济学教育的概率单位模型128

第8.2节 经济学教育的对数单位模型133

受限因变量模型135

第8.3节 婚外情的托比分析137

第九章 异方差141

与异方差一致的协方差矩阵141

第9.1节 与异方差一致的协方差矩阵142

加权最小二乘法145

第9.2节 对异方差的Goldfeld-Quandt检验和修正145

第9.3节 对异方差的Breusch-Pagan检验和White检验147

非线性最大似然估计150

第9.4节 乘性异方差151

第十章 自相关155

与自相关-一致的协方差矩阵155

第10.1节 与异方差-自相关一致的协方差矩阵156

自相关的检测159

第10.2节 自相关的检验160

自相关的修正163

第10.3节 Cochrane-Orcutt迭代程序164

第10.4节 Hildreth-Lu网格寻找程序167

第10.5节 高阶自相关169

自回归和移动平均模型介绍173

第10.6节 ARMA(1，1)误差结构174

非线性最大似然估计178

第10.7节 非线性ARMA模型估计178

第十一章 分布滞后模型186

滞后因变量模型186

第11.1节 滞后因变量的自相关检验186

第11.2节 工具变量估计法189

多元滞后模型193

第11.3节 Almon滞后模型再探194

自回归分布滞后模型197

第11.4节 Almon滞后模型再思考198

第十二章 广义矩估计法201

概率分布的GMM估计201

第12.1节 Γ概率分布203

计量经济模型的GMM估计209

第12.2节 非线性理性预期模型211

第12.3 美国消费函数的GMM估计216

线性GMM216

第十三章 联立方程组219

线性回归方程组219

第13.1节 Klein模型Ⅰ222

第13.2节 Klein模型Ⅰ再表述227

貌似无关回归方程组230

第13.3节 Berndt-Wood模型231

第13.4节 扩展的Berndt-Wood模型235

非线性最大似然估计法238

第13.5节 Klein模型Ⅰ再探239

第十四章 单根和协整245

单根检验246

第14.1节 修正的Dickey-Fuller单根检验247

协整回归检验255

第14.2节 协整检验：Engle-Granger方法257

第14.3节 协整检验：Johansen方法263

第十五章 时间序列分析266

自回归和移动平均模型267

第15.1节 债券收益的ARMA分析268

第15.2节 美国通货膨胀的ARMA分析272

自回归条件异方差274

第15.3节 美国通货膨胀的ARCH模型277

第15.4节 德国马克-英镑汇率的ARCH模型280

第十六章 平行数据285

固定影响模型285

第16.1节 单向平行数据分析：虚拟变量分析287

随机影响模型291

第16.2节 单向平行数据分析：偏差法293

第16.3节 双向平行数据分析298

貌似无关回归方程组300

第16.4节 投资需求的平行数据分析：偏差法301

第16.5节 投资需求的平行数据分析：SUR法304

第十七章 最小二乘预测308

预测经济增长308

第17.1节 事后预测和预测误差统计量310

第17.2节 事前预测316

后记320

附录A GPE控制变量321

通用目的的输入控制变量323

用于估计的输入控制变量323

GPE输入控制变量323

用于预测的输入控制变量333

GPE输出控制变量333

用于估计的输出控制变量334

用于预测的输出控制变量334

其他程序335

附录B GPE应用模块336

应用模块B-1：GMM.GPE337

应用模块B-2：JOHANSEN.GPE340

应用模块B-3：PANEL1.GPE342

应用模块B-4：PANEL2.GPE346

应用模块B-5：RANDOM1.GPE352

应用模块B-6：SYSTEM1.GPE356

附录C 统计表359

表C-1：基于t统计量的Dickey-Fuller单根检验临界值359

表C-2：基于F统计量的Dickey-Fuller单根检验临界值361

表C-3：用于残差回归的Dickey-Fuller协整t统计量τp临界值362

表C-4：基于响应面估计的单根和协整检验临界值364

表C-5：Johansen协整似然比检验统计量临界值366

参考文献368