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第1章 引论1

1.1 问题提出及研究意义1

1.2 研究视角及架构3

1.2.1 研究视角3

1.2.2 研究架构4

1.3 主要特点和贡献5

1.4 应用初步：一个例子7

第2章 实物期权在电力投资、管理领域的应用：回顾与评价14

2.1 实物期权在发电侧的应用17

2.1.1 电力投资、运营的实物期权分析一般框架17

2.1.2 考虑实际因素时电力投资的实物期权分析20

2.1.3 分行业的实物期权分析25

2.2 实物期权在需求侧管理的应用26

2.2.1 可中断负荷合同的基本原理及意义27

2.2.2 可中断负荷合约的发展30

2.3 实物期权在输电侧管理的应用38

2.4 实物期权在电力其他领域的应用40

2.5 现有研究不足及未来可能方向42

第3章 线性跳跃扩散过程下的均衡定价及期权平价45

3.1 预备知识45

3.2 均衡定价48

3.2.1 一般效用下的均衡定价48

3.2.2 线性风险容忍度下的均衡定价50

3.2.3 线性跳跃——扩散过程下的均衡定价51

3.2.4 均衡时债券到期收益率55

3.2.5 均衡条件55

3.3 跳跃扩散过程下的期权平价关系60

3.3.1 普通期权平价63

3.3.2 期货期权平价67

3.3.3 交换期权平价70

第4章 无限期情形下跳跃扩散过程的传统实物期权分析及在电力市场的应用75

4.1 实物期权一般框架75

4.1.1 动态规划分析框架75

4.1.2 或有权分析框架77

4.1.3 动态规划与或有权分析方法的比较78

4.1.4 不完全市场下动态规划与或有权分析的等价80

4.2 线性跳跃扩散过程的条件期望85

4.3 包含可分散跳跃因素的永久实物期权89

4.3.1 基本模型91

4.3.2 比较静态分析及其在电力市场中的应用95

4.3.3 与传统投资原则比较103

4.3.4 与传统的连续情形下实物期权的比较104

4.4 包含不可分散跳跃因素的永久实物期权105

4.4.1 基本模型107

4.4.2 比较静态分析及其在电力市场中的应用107

4.4.3 与传统的连续情形下实物期权的比较：跳跃是否真的降低触发价格109

4.4.4 与包含可分散跳跃因素实物期权的比较112

4.5 各种实物期权框架下电力投资触发价值的比较113

4.6 小结114

第5章 无限期情形下跳跃扩散过程的动态实物期权分析及在电力市场的应用117

5.1 基本模型118

5.2 简化固定成本模型121

5.2.1 基本框架及结论121

5.2.2 与静态实物期权模型的比较122

5.3 简化固定成本模型在电力市场中的应用125

5.4 小结127

第6章 无限期情形下跳跃扩散过程的主动实物期权分析及在电力市场的应用128

6.1 有限干预的永久实物期权基本框架130

6.2 问题求解131

6.3 干预策略特征分析、贿赂行为及在电力市场的应用134

6.4 小结140

第7章 跳跃扩散过程下有限期实物期权的数值计算及其应用142

7.1 期权数值计算方法的标准143

7.2 Amin方法及其凸性、单调性144

7.2.1 Amin方法144

7.2.2 Amin方法的凸性和单调性147

7.3 基于LSM方法的CMM方法149

7.3.1 LSM方法149

7.3.2 LSM方法的缺陷151

7.3.3 基于LSM的CMM152

7.3.4 CMM和LSM的数值比较154

7.4 电力市场的应用158

7.4.1 电力项目价值评估及投资时机选择158

7.4.2 电力投资中的干预策略162

7.5 小结170

第8章 总结和展望172

8.1 总结172

8.2 展望174

8.2.1 一般跳跃扩散过程下的实物期权理论174

8.2.2 实物期权在电力投资以外其他电力领域的应用174

8.2.3 在电力以外其他行业的应用及实证175

附录：有限期实物期权的数值计算SAS代码176

参考文献198

后记214