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1　导论1

1.1　研究背景与问题的提出1

1.1.1　本书研究背景1

1.1.2　问题的提出8

1.2　基本概念与研究框架9

1.2.1　商业银行风险管理的一般理论9

1.2.2　商业银行风险管理的主要概念14

1.3 国内外对商业银行风险管理的有关研究20

1.3.1 国外商业银行风险管理研究状况20

1.3.2　国内商业银行风险管理研究状况23

2　我国商业银行风险管理现状32

2.1　我国商业银行风险管理的结构性问题33

2.2　我国商业银行风险管理中的非结构化问题38

2.3　我国商业银行风险管理的多维度分析41

2.3.1 四个维度风险的基本特征41

2.3.2　四个维度风险的管理现状44

3　我国商业银行的多维度风险管理体系57

3.1　多维度风险管理概念的提出61

3.1.1　风险关联度的概念62

3.1.2　风险变动关联度的概念62

3.1.3　多维度风险度量体系63

3.1.4　多维度风险管理的概念64

3.2　多维度风险管理体系的市场风险管理技术66

3.2.1　敏感性分析67

3.2.2 VaR模型68

3.2.3 VaR的三要素71

3.2.4　单一资产VaR的确定73

3.2.5　组合资产VaR的确定75

3.3　多维度风险管理体系的信用风险评估模型76

3.3.1 Credit Metrics模型76

3.3.2 Credit Risk＋模型78

3.3.3 KMV模型79

3.3.4　麦肯锡CPV信贷组合观察模型81

3.3.5　贝叶斯模型组合预测方法介绍82

3.4　多维度风险管理体系的操作风险管理模型83

3.4.1　单一指标法84

3.4.2　多指标法84

3.4.3　内部度量法86

3.4.4 Buhfaman模型86

3.5　多维度风险管理体系的流动性风险管理模型88

3.6　多维度风险管理体系的应用88

4　改进我国商业银行风险管理的对策和建议93

4.1 加强我国商业银行信用风险管理改革的对策和建议93

4.2　加强我国商业银行操作风险管理改革的对策和建议101

4.2.1　构建完善的操作风险管理框架101

4.2.2　建立清晰的操作风险管理组织结构106

4.2.3　选取恰当的操作风险计量方法110

4.2.4　建立健全相关制度111

4.3　加强我国商业银行市场风险管理改革的对策和建议113

4.3.1 建立完善的市场风险管理体系113

4.3.2　大力发展衍生金融工具市场118

4.3.3　借鉴《巴塞尔新资本协议》，大力推进商业银行利率风险管理123

4.4　加强我国商业银行流动性风险管理的对策125

4.4.1　设立专门的流动性风险管理部门125

4.4.2　大力发展货币市场，扩展交易工具126

4.4.3　加快金融创新步伐126

4.4.4　进一步发展完善金融市场127

4.4.5　加快利率市场化改革步伐128

4.5　多维度风险管理体系的借鉴作用129

4.6　结论及展望131

参考文献133

后记142