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1 绪论1

1.1 商业银行经营环境分析2

1.1.1 面临的风险迅猛增加且日趋复杂2

1.1.2 经济资本管理革命的兴起4

1.1.3 资本约束风险机制的建立与全面风险管理理念的形成6

1.2 商业银行风险管理面临的问题8

1.3 商业银行风险管理相关研究现状11

1.3.1 风险计量11

1.3.2 经济资本配置17

1.3.3 全面风险管理18

1.3.4 研究评述20

1.4 商业银行风险管理研究的必要性与思路21

1.4.1 研究的必要性21

1.4.2 研究的思路25

2 商业银行全面风险管理的相关理论分析30

2.1 商业银行全面风险管理的概念剖析30

2.1.1 商业银行风险的内涵30

2.1.2 商业银行风险管理的历史演变33

2.1.3 商业银行全面风险管理的基本内涵35

2.2 商业银行全面风险管理的系统性特征39

2.2.1 商业银行全面风险管理的构成39

2.2.2 商业银行全面风险管理的特征41

2.3 商业银行全面风险管理的主要理论基点44

2.3.1 系统科学理论44

2.3.2 管理系统工程理论45

2.3.3 风险管理理论48

3 全面风险管理的目标与驱动因素分析52

3.1 全面风险管理目标的设定分析52

3.1.1 战略目标53

3.1.2 战略相关目标54

3.2 全面风险管理的约束因素分析56

3.2.1 银行价值最大化的目标56

3.2.2 股东利益最大化目标64

3.2.3 维护管理者自身利益65

3.2.4 保护债权人和客户利益67

3.2.5 满足外部金融监管要求67

3.3 全面风险管理的激励因素分析69

3.3.1 薪酬机制70

3.3.2 声誉机制72

3.3.3 控制权机制73

4 经济资本的全面风险管理功能分析76

4.1 全面风险管理的物质因素分析76

4.2 经济资本及其风险管理机理80

4.2.1 银行风险损失及其管理策略80

4.2.2 经济资本及其风险管理机理82

4.3 经济资本的全面风险管理功能及其机理84

4.3.1 理性控制风险87

4.3.2 有效降低风险92

4.3.3 提升风险管理绩效96

4.3.4 合理进行贷款定价补偿风险损失降低流动性风险100

5 面向全面风险管理的经济资本计量方法研究110

5.1 仅含单一风险的资产组合经济资本计量方法110

5.1.1 经济资本计量方法分析110

5.1.2 仅含单一风险的资产组合经济资本计量的仿真研究129

5.2 含多种类型风险的资产组合经济资本整合计量方法147

5.2.1 不同类型风险相关性计量分析147

5.2.2 资产组合经济资本整合计量的理论分析149

5.2.3 资产组合经济资本整合计量仿真研究150

6 面向全面风险管理的经济资本配置与动态调整方法研究152

6.1 经济资本配置与调整的内涵、目标及思路152

6.1.1 经济资本配置与调整的内涵152

6.1.2 经济资本配置与调整的目标153

6.1.3 全面风险管理的经济资本配置与调整的思路154

6.2 经济资本配置与调整的影响因素分析158

6.2.1 风险偏好与容忍度的设定158

6.2.2 商业银行的风险管理目标要求161

6.3 经济资本配置与调整方法164

6.3.1 经济资本配置与调整的基本模型164

6.3.2 经济资本配置与调整算例分析166

7 基于经济资本的全面风险管理系统流程与功能设计168

7.1 全面风险管理流程的构成要素分析168

7.2 全面风险管理流程构成要素的功能设计170

7.2.1 全面风险管理目标的设定170

7.2.2 风险监测与识别的功能设计173

7.2.3 风险评估与计量的功能设计176

7.2.4 风险应对与处置的功能设计177

7.2.5 风险管理效果监测的功能设计180

7.2.6 风险处理信息报告的功能设计181

7.3 内部控制下的全面风险管理功能系统流程的设计183

8 基于经济资本的全面风险管理支持体系研究187

8.1 全面风险管理组织系统的重构187

8.1.1 全面风险管理系统组织的构建原则187

8.1.2 全面风险管理系统组织结构框架的再造189

8.1.3 全面风险管理系统组织中各层级的相关职责193

8.2 全面风险管理的信息系统构建199

8.2.1 信息收集与传递路线设计200

8.2.2 信息系统的构建200

8.3 全面风险管理的文化建设203

8.3.1 培育全面风险管理理念204

8.3.2 完善全面风险管理制度206

8.3.3 建立全面风险管理的物质基础和行为文化210

结论211

附录214

参考文献216

后记225