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怎样使经济学家的地位更重要（代序）1

第一章 导论1

第一节 关于本书研究的简述1

一、本书研究的背景1

二、本书研究的意义3

第二节 本书的研究内容与逻辑结构6

一、本书研究定位6

二、全书逻辑结构8

第三节 本书研究的特色和应用10

第二章 商业银行的信用风险与信用风险管理13

第一节 银行业脆弱性与商业银行的信用风险13

一、商业银行体系内在的脆弱性14

二、商业银行风险的外在表现16

三、商业银行信用风险的产生和内涵扩展20

四、商业银行信用风险的新来源解读23

五、商业银行信用风险的复杂性特征28

第二节 商业银行信用风险产生的机理一微观经济学的解释30

一、信贷市场的逆向选择问题31

二、信贷市场的道德风险问题33

三、信贷市场的寻租行为35

第三节 商业银行信用风险管理的过程及演变38

一、商业银行信用风险管理的逻辑过程38

二、商业银行信用风险管理的演变：从传统、现代到未来41

第三章 商业银行信用风险的计量和定价49

第一节 商业银行信用风险计量的传统方法49

一、专家制度法50

二、信用评分法51

第二节 商业银行现代信用风险计量模型评价56

一、基于在险价值理论（VaR）的信用风险计量模型57

二、基于期权定价理论的KMV模型66

三、基于保险精算的信用风险附加模型（CreditRisk+）71

四、信贷组合观点模型（CPV）75

五、商业银行现代信用风险计量模型的范式比较78

第三节 商业银行信用风险的定价84

一、商业银行信用资产的定价方法85

二、我国商业银行的贷款定价94

第四章 新资本协议内部评级法与商业银行信用风险管理104

第一节 巴塞尔新资本协议与商业银行的风险管理104

一、巴塞尔资本协议的演进和变革105

二、信用风险管理的标准法和内部评级法114

三、我国商业银行新资本协议的实施进程116

第二节 新资本协议框架下商业银行的内部评级法119

一、内部评级法管理信用风险的要素120

二、商业银行推行内部评级法的标准和要求126

第三节 我国商业银行内部评级制度的建立131

一、国际活跃银行内部评级体系的实践132

二、新资本协议实施下构建和完善我国商业银行的内部评级制度138

第五章 基于信用衍生工具的商业银行信用风险管理153

第一节 信用衍生工具与商业银行的信用风险管理154

一、信用衍生工具的功能和类别154

二、信用衍生工具市场的发展160

三、信用衍生工具在银行信贷市场的风险对冲机制165

第二节 信用衍生工具在银行信用风险管理中的实现171

一、基础信用衍生工具的产品结构和运作机理171

二、结构型信用衍生工具的产品结构和运作机理180

第三节 信用衍生工具在我国商业银行的应用实践186

一、信用衍生工具在我国银行业的应用前景187

二、我国商业银行应用信用衍生工具的现状190

三、我国商业银行引入信用衍生工具管理信用风险的模式193

第六章 实施新资本协议背景下我国商业银行信用风险管理的对策198

第一节 我国商业银行信用风险管理的进程198

一、我国商业银行信用风险的现状分析199

二、我国商业银行信用风险管理的状况206

第二节 建立和完善我国商业银行的信用风险管理体系215

一、按照新资本协议夯实信用风险管理体系的基础工作215

二、我国商业银行信用风险管理体系的综合管理框架221

三、我国商业银行信用风险管理效果的支持保障239

结束语243

参考文献247

后记259