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第1章 绪论1

1.1 研究背景和研究意义1

1.1.1 问题的提出1

1.1.2 研究的意义3

1.2 主要概念的界定5

1.2.1 商业银行风险承担行为和流动性风险的界定5

1.2.2 银行资产配置的内涵7

1.2.3 三大监管支柱的内涵10

1.3 国内外相关研究综述15

1.3.1 资本监管与银行风险承担关系研究16

1.3.2 监督检查和市场约束与银行风险承担关系研究19

1.3.3 商业银行流动性风险管理与资产配置研究22

1.4 本书的研究工作28

1.4.1 研究思路与技术路线28

1.4.2 研究方法29

1.4.3 主要创新点31

第2章 资产配置、监管机制与银行风险承担行为关系的理论分析33

2.1 监管机制作用银行风险承担行为的特殊性33

2.1.1 资本监管的特殊性33

2.1.2 存款保险制度与监管力度38

2.1.3 市场约束机制的特点39

2.2 监管机制与银行资产配置的关系42

2.2.1 商业银行资产配置的特点42

2.2.2 监管约束影响银行的资本缓冲42

2.2.3 监管约束下银行资本成本影响银行资产配置45

2.3 流动性风险管理策略对银行资产配置的影响50

2.3.1 商业银行流动性风险的成因50

2.3.2 影响商业银行流动性风险的因素54

2.3.3 流动性风险管理策略与银行资产配置的关系56

第3章 资产配置视角下监管机制对银行风险承担行为的影响机理61

3.1 监管约束对银行风险承担行为的静态影响机理61

3.1.1 无监管约束下银行的最优风险承担水平62

3.1.2 隐性存款保险制度下银行最优风险承担水平64

3.1.3 引入监管努力程度后的银行最优风险承担水平66

3.2 监管机构与商业银行风险管理策略的动态影响机理71

3.2.1 基本假设和复制动态方程的构建71

3.2.2 银行业群体的演化博弈策略75

3.2.3 监管机构的演化博弈策略76

3.2.4 监管机构与银行业系统的演化稳定策略77

3.3 流动性风险管理策略下银行最优资产配置决策模型82

3.3.1 模型的基本假设83

3.3.2 引入流动性风险管理策略的模型修正84

3.3.3 证券市场融资成本较小时的最优资产配置决策86

3.3.4 拆借市场融资成本较小时的最优资产配置决策88

第4章 监管机制作用中国商业银行风险承担行为的实证91

4.1 主要变量的设定91

4.1.1 资本与资本监管压力变量91

4.1.2 监督检查和市场约束变量95

4.1.3 银行风险承担行为变量97

4.1.4 其他控制变量102

4.2 数据来源和描述性统计检验105

4.2.1 样本来源和数据描述性统计105

4.2.2 面板数据的平稳性检验及协整检验107

4.3 资本调整与风险调整关系的实证分析110

4.3.1 研究假设110

4.3.2 构建联立方程模型和实证方法设计111

4.3.3 三阶段最小二乘法估计结果及分析116

4.4 三大监管支柱作用银行风险承担行为的实证分析125

4.4.1 研究假设125

4.4.2 实证模型和实证方法设计125

4.4.3 以不良贷款率为因变量的静态模型回归结果分析129

4.4.4 以破产风险为因变量的动态模型回归结果分析133

第5章 监管约束与流动性风险管理策略下招商银行的资产优化配置139

5.1 监管约束下招商银行的资产优化配置决策分析139

5.1.1 监管约束下银行资产配置方程的构建139

5.1.2 两种资产和多种资产情形的求解141

5.1.3 招商银行资产相关参数的设定151

5.1.4 无监管约束下银行资产配置决策157

5.1.5 引入监管约束后银行资产配置优化决策160

5.2 流动性风险管理约束下银行资产优化配置决策模拟163

5.2.1 参数假定164

5.2.2 无流动性风险管理策略的银行资产配置模拟165

5.2.3 证券市场融资成本较小时的银行资产配置模拟165

5.2.4 拆借市场融资成本较小时的银行资产配置模拟169

5.2.5 平衡流动性管理策略下招商银行资产配置模拟174

第6章 结论与相关政策建议176

6.1 研究结论176

6.2 相关政策建议180

6.2.1 提高银行资本监管的效率与惩罚力度181

6.2.2 健全银行信息披露制度的内容和渠道182

6.2.3 建立显性存款保险制度183

6.2.4 完善风险分担机制和市场退出机制184

6.2.5 合理配置流动性风险管理约束下的银行资产结构185

6.2.6 改善银行资产配置的金融市场外部环境186

6.3 不足与展望188

参考文献189