图书介绍

国际资产价格的一般均衡理论【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

国际资产价格的一般均衡理论
  • 郭路著 著
  • 出版社： 北京：中国社会科学出版社
  • ISBN：7516190685
  • 出版时间：2016
  • 标注页数：120页
  • 文件大小：15MB
  • 文件页数：126页
  • 主题词：

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图书目录

第一章 导论1

第一节 选题意义与研究的问题1

第二节 相关文献综述4

一 资产定价与有效市场4

二 行为金融12

三 金融衍生物17

四 CIR模型评价21

第三节 主要结论与不足22

第二章 国际资产定价25

第一节 国际资产定价模型的形式：鞅方法证明27

第二节 国际资产定价模型的形式：随机控制证明29

一 投资收益—风险等价定理33

二 国际基金分离定理（“4+S”基金分离定理）37

三 动态利率平价定理38

四 一个例子40

附录Ⅰ Matlab程序44

附录Ⅱ 资产选择是最优时，国内外实物投资收益率、国内外资产投资收益率、汇率变化、财富变化程序44

第三章 带有货币的国际资产定价48

第一节 带有货币的经济中的资产价格54

第二节 带有货币的资产定价57

一 对“风险溢价之谜”和“无风险利率之谜”的解释64

二 货币经济中固定汇率和自由浮动汇率对定价的影响66

第三节 带有货币的国际资产定价：随机控制证明68

一 货币经济中的投资收益—风险等价定理74

二 货币经济中的投资收益—风险等价与无货币经济中的投资收益—风险等价比较75

三 相对风险溢价——对风险溢价之谜的解释78

四 最优组合80

五 带有货币的动态利率平价定理81

六 一个例子83

附录Ⅰ85

附录Ⅱ86

第四章 一般均衡：国际资产均衡价格存在性与唯一性91

第一节 模型91

第二节 资产均衡价格存在性与唯一性93

一 存在映射到同一个C（S）空间的算子T93

二 算子满足布莱克韦尔条件93

第三节 资产选择的最优条件94

第五章 总结及研究展望98

第一节 总结98

第二节 研究发展与展望100

参考文献107

后记119

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