图书介绍

信用风险度量的理论模型及应用【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

汪冬华著著
出版社：上海：上海财经大学出版社
ISBN：9787564200169
出版时间：2007
标注页数：131页
文件大小：6MB
文件页数：143页
主题词：上市公司－信用－风险管理－研究－中国

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图书目录

1　金融风险及信用风险的内涵1

1.1　金融风险及其分类1

1.2　信用风险的内涵4

1.3　信用风险的相关理论9

2　信用风险度量的传统方法19

2.1　古典信用风险度量方法19

2.2　基于统计判别分析的信用风险度量方法24

2.3　基于人工智能的信用风险度量方法40

3　现代信用风险度量的理论模型47

3.1　现代信用风险度量模型的理论研究48

3.2　商业化信用风险模型研究58

3.3　信用衍生产品的研究方法67

4　上市公司违约概率度量模型70

4.1 GARCH类模型70

4.2　上市公司违约概率度量模型75

4.3　实例分析80

5　违约概率度量模型在上市公司投资价值分析中的应用研究86

5.1　非参数次序统计量（OS技术）87

5.2　2002年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究91

5.3　2003年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究101

5.4　2002年度和2003年度上市公司整体业绩比较分析110

6　违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用113

6.1　期货市场113

6.2　期货市场违约风险预警模型116

6.3　期货市场违约模型参数的估计119

6.4　实例分析121

参考文献125