图书介绍

金融风险度量与管理【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

周晔编著著
出版社：北京：首都经济贸易大学出版社
ISBN：9787563818693
出版时间：2010
标注页数：368页
文件大小：21MB
文件页数：378页
主题词：金融－风险管理

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图书目录

第一章金融风险管理概述1

第一节金融风险及其分类1

第二节金融风险管理8

第三节中国金融业的风险管理13

第二章市场风险度量30

第一节市场风险度量简介30

第二节VAR的各种度量方法35

第三节投资组合风险的VAR度量48

第四节运用VAR进行市场风险的度量与控制68

第三章利率风险度量与管理73

第一节利率风险简介73

第二节传统利率风险的管理方法81

第三节基于久期和凸性的利率风险免疫93

第四节应用衍生金融工具管理利率风险112

第四章传统信用风险度量方法125

第一节古典信用风险度量方法125

第二节信用评级135

第五章现代信用风险度量模型149

第一节信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算149

第二节基于信用等级转移的CreditMetrics模型和 Credit Portfolio View模型156

第三节 KMV.模型177

第四节 CreditRisk+模型186

第六章操作风险的度量与管理198

第一节巴塞尔协议Ⅱ与操作风险199

第二节操作风险度量方法及其应用分析203

第三节银行操作风险管理的发展209

第七章流动性风险度量与管理213

第一节流动性风险及其管理理论简介213

第二节流动性风险的度量及其管理方法220

第三节国际银行业流动性风险管理实践236

第八章巴塞尔协议与资本充足率243

第一节巴塞尔协议及其影响243

第二节资本与风险资产比率的计算259

第三节市场风险资本充足率的度量273

第九章以风险为核心的绩效考核289

第一节传统金融机构的业绩评价方法289

第二节银行风险调整绩效指标RAROC299

第三节 EVA绩效考核312

第四节以经济资本管理驱动价值创造316

第十章资产证券化和次贷危机323

第一节资产证券化的原理概述323

第二节资产证券化产品简介331

第三节美国的次贷产品和次贷危机347

参考文献367