图书介绍

基于EVIEWS的金融计量学【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

汪昌云，戴稳胜，张成思编著著
出版社：北京：中国人民大学出版社
ISBN：9787300129426
出版时间：2011
标注页数：259页
文件大小：27MB
文件页数：267页
主题词：金融－计量经济学－应用软件，Eviews－高等学校－教材

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图书目录

第1章金融数据分析初步1

1.1金融计量研究的步骤与任务2

1.2金融时间序列4

1.3金融计量软件Eviews介绍7

1.4案例介绍13

第2章平稳时序模型16

2.1自回归模型AR16

2.2移动平均模型 MA24

2.3自回归移动平均模型ARMA24

2.4自回归单整移动平均模型ARIMA27

2.5 Eviews案例28

第3章非平稳时序模型35

3.1时间趋势模型及去除趋势法35

3.2随机趋势模型及差分法37

3.3单位根检验40

3.4 Eviews案例50

第4章 ARIMA模型应用案例——通货膨胀预测分析54

4.1利用Eviews进行预测的理论背景54

4.2在Eviews中如何进行预测分析63

4.3利用Eviews进行中国CPI通胀预测的示例65

第5章多维动态模型VAR72

5.1 VAR模型介绍72

5.2 VAR模型的属性74

5.3 VAR模型的估计与相关检验78

5.4格兰杰因果关系81

5.5 VAR模型的脉冲响应分析83

5.6 VAR模型与方差分解87

5.7 Eviews案例89

第6章协整分析100

6.1协整的基本定义100

6.2 Engle-Granger协整分析方法103

6.3 VECM & Johansen协整分析方法106

6.4 Eviews案例116

第7章GARCH族模型125

7.1 ARCH模型126

7.2 GARCH模型128

7.3 GARCH模型的其他形式130

7.4案例分析133

第8章资产定价模型与估计137

8.1 CAPM理论回顾137

8.2 CAPM实证检验方法140

8.3多因素资产定价模型144

8.4资产定价模型的检验与Eviews146

第9章事件研究法158

9.1事件研究概述159

9.2收益率估计161

9.3统计检验164

9.4事件研究法与Eviews167

第10章面板数据回归模型187

10.1横截面和时期自变量189

10.2面板数据模型中的自回归过程190

10.3固定和随机效应191

10.4广义最小二乘法192

10.5工具变量195

10.6稳健协方差系数197

10.7 Eviews案例199

第11章三因素资产模型与Eviews：综合案例207

11.1三因素资产定价模型207

11.2三因素模型的实证步骤209

11.3三因素模型实证分析与Eviews211

附录1统计学与矩阵代数回顾224

F1.1概率和统计知识回顾224

F1.2矩阵代数知识回顾239

附录2回归分析249

F2.1回归分析基本模型及假设249

F2.2最小二乘法估计基本模型250

F2.3估计量的精确度和拟合优度252

F2.4假设检验253

F2.5 Eviews案例255