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第一章　金融工程导论1

第一节　金融工程产生和发展的动因1

第二节　金融工程与金融理论的发展3

一、证券组合理论3

二、莫迪利亚尼—米勒的MM理论4

三、资本资产定价模型（CAPM）5

四、布莱克—斯科尔斯（Black-Scholes）公式6

五、套利定价理论（APT）7

第三节　金融工程的概念7

第四节　金融工程的研究方法9

一、金融市场信息是金融工程研究的基础9

二、防范金融风险的方法10

第二章　远期合约12

第一节　远期合约概述12

一、远期合约的概念12

二、远期合约的定价13

第二节　远期利率协议15

一、远期利率协议的结构16

二、远期利率协议的应用17

三、远期利率协议的定价18

第三节　远期外汇合约20

一、远期外汇合约的应用20

二、远期外汇合约的定价21

第三章　期货25

第一节　期货合约25

一、期货市场的发展25

二、期货合约的条款28

三、期货交易商29

四、期货合约的交易机制30

五、期货合约的交割和现金结算32

六、期货合约的定价模型32

七、期货合约价格是否存在风险溢价36

八、远期合约价格与期货合约价格的差异38

第二节　利率期货42

一、欧洲美元期货42

二、国债期货47

第三节　外汇期货52

一、外汇期货合约54

二、利用外汇期货进行对冲54

三、利用外汇期货进行对冲的数学原理58

第四节　期货交易的拓展61

一、套期保值理论的演进61

二、套期保值策略的运用65

第五节　股票指数期货81

一、股票指数期货概述81

二、股指期货价格形成的机制85

三、使用股指期货进行对冲93

第四章　互换101

第一节　互换合约概述101

第二节　利率互换104

一、利率互换的定价104

二、利率互换交易的运用106

第三节　货币互换108

一、货币互换的定价108

二、货币互换交易的应用110

第四节　互换交易的拓展112

一、远期利率互换113

二、远期货币互换118

三、股票指数互换119

第五章　期权市场及其交易策略127

第一节　期权及其交易概述127

一、期权的含义128

二、期权的分类128

三、期权交易制度131

第二节　期权价格的影响因素138

一、期权的理论价格138

二、期权价格的影响因素140

第三节　期权价格的特性144

一、期权的头寸及其损益分析144

二、期权价格的上下限148

三、期权价格曲线的形状153

四、看跌期权与看涨期权的平价关系155

第四节　期权交易策略158

一、标的资产与期权的基本组合策略158

二、期权的价差组合策略160

三、组合期权策略167

第六章　Black-Scholes期权定价模型176

第一节　股票价格的演化模型176

一、有效市场假说177

二、布朗运动及伊藤过程178

三、几何布朗运动与对数正态分布180

第二节　Black-Scholes期权定价模型183

一、Black-Scholes模型的假设条件183

二、Black-Scholes模型的基本思路183

三、B-S微分方程184

四、B-S期权定价公式186

第三节　Black-Scholes期权定价公式分析188

一、δ-Delta189

二、Г-Gamma190

三、θ-Theta191

四、ν-Vega192

五、ρ-Rho192

六、λ-Lambda193

第四节　Black-Scholes期权定价模型的推广194

一、有收益资产欧式期权定价公式195

二、有收益资产美式看涨期权定价198

第七章　期权定价的数值方法212

第一节　期权的二叉树定价模型212

一、二叉树模型与风险中性定价法212

二、美式期权的二叉树模型220

三、红利与二叉树定价模型220

四、二叉树定价模型与Black-Scholes公式的关系222

五、利用期权的错误定价套利223

第二节　有限差分方法224

一、差商取法225

二、隐式差分方法226

三、显式差分方法227

四、变量代换228

第三节　蒙特卡罗模拟230

一、计算期权的期望贴现值230

二、计算随机数230

三、模拟对数正态分布的股票价格232

四、蒙特卡罗模拟定价234

五、蒙特卡罗方法的精度235

第八章　基于其他标的资产的期权239

第一节　股票指数期权239

一、股票指数期权概述239

二、股票指数期权合约的内容242

三、股指期权的定价243

第二节　外汇期权246

一、外汇期权及合约概述246

二、外汇期权的定价247

第三节　期货期权249

一、期货期权概述249

二、期货期权的定价251

第四节　利率期权254

一、利率期权概述254

二、债券期权255

三、利率上限及下限期权257

四、互换期权261

第九章　奇异期权267

第一节　路径依赖期权268

一、亚式期权268

二、障碍期权274

三、回望期权281

四、远期开始期权282

五、棘轮期权284

六、阶梯期权285

七、喊价式期权286

第二节　关联期权287

一、两值期权287

二、双币种期权290

三、一篮子期权292

四、彩虹期权293

第三节　其他期权297

一、组合期权297

二、复合期权298

三、选择人期权300

四、百慕大期权301

五、延迟支付期权303

六、分期付款期权303

七、重置期权304

八、幂期权305

九、凸期权305

第十章　实物期权308

第一节　实物期权概述308

一、实物期权的提出308

二、实物期权的基本原理309

三、实物期权的特点310

第二节　实物期权的应用312

一、实物期权的适用情况312

二、实物期权应用的具体框架312

三、实物期权的具体应用314

四、实物期权应用的案例317

第三节　实物期权的分类319

一、递增期权319

二、灵活期权319

三、延迟投资期权319

四、修正期权320

五、转换期权321

六、成长期权321

七、放弃期权321

八、复合期权322

第四节　实物期权的定价模型322

一、基本原理322

二、影响实物期权价值的因素323

三、定价模型概述325

四、几种典型期权的定价329

第十一章　信用风险337

第一节　信用风险概述337

一、信用风险的含义337

二、信用风险的特点338

第二节　信用风险度量模型340

一、Z评分模型340

二、Creditmetrics模型342

三、KMV模型348

第三节　管理信用风险的衍生产品351

一、信用违约互换351

二、总收益互换354

三、信用价差远期与期权355

四、信用联系票据356

五、信用中介互换358

第十二章　金融工程的应用360

第一节　金融工程对金融市场的完善360

一、金融产品的创新361

二、金融产品定价的创新362

第二节　金融工程在风险管理中的应用362

一、金融工程和金融风险管理363

二、市场风险及其管理364

第三节　金融工程在公司理财中的应用371

一、投资决策中的应用371

二、融资策略中的应用373

三、财务管理中的应用375

四、激励机制中的应用376

参考文献380