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第1章 市场的起源与成长1

定义1

搭积木式的衍生品2

市场参与者3

支持性机构5

衍生品渊源6

美国的衍生品交易7

海外生成、创新和扩展8

最近的创新例证：气候衍生品9

与气候相关的衍生品10

金融界存在丛林野兽吗？11

近年来的历史教训12

创造性破坏与传染效应16

现代场外衍生品市场17

场内衍生品市场18

本章小结19

第2章 股票与货币远期交易21

导言21

股票远期合约21

远期价格23

远期价格与套利机会24

远期价格与预期支出25

外汇远期26

货币风险管理27

运用单纯远期外汇交易对冲风险28

远期汇率30

远期汇率与套利机会31

远期点数32

外汇掉期32

外汇掉期的应用33

本章小结34

第3章 远期利率协议36

导言36

远期利率协议案例研究：公司借款人37

远期利率协议对冲结果38

作为两部分支付的远期利率协议40

远期利率协议交易42

远期利率43

本章小结44

第4章 商品和债券期货45

导言45

保证金制度与清算所46

期货合约的交易者46

商品期货47

期货价格与基点49

美国国债期货50

美国国债期货：交割程序51

金边债券期货52

最便宜的可交割债券53

本章小结54

第5章 利率与股票期货55

导言55

欧洲美元期货56

欧洲美元期货交易57

利率期货的对冲交易58

利率期货价格60

股指期货61

标准普尔500指数期货的应用62

（英国）《金融时报》100指数期货合约63

净盈亏的确定65

个股期货合约66

本章小结67

第6章 利率掉期69

导言69

利率掉期结构70

单一货币利率掉期的基础知识70

即期和远期交易打包掉期72

掉期交易的原理73

掉期术语与掉期息差73

典型的掉期交易运用74

利率掉期变量76

交叉货币利率掉期77

运用交叉货币掉期的净借贷成本78

通货膨胀掉期79

本章小结80

第7章 股票与信用违约掉期81

股票掉期导论81

股票掉期案例研究82

股票掉期的其他应用84

股票指数掉期86

股票指数掉期的对冲交易87

信用违约掉期88

信用违约掉期：基本结构89

信用违约掉期的应用91

信用价差92

信用违约掉期保证金与信用价差93

信用违约掉期价差定价模型94

信用违约掉期指数95

篮子信用违约掉期96

本章小结97

第8章 期权基础知识99

导论99

定义99

期权类型100

期权交易的基本策略100

买入看涨期权：到期回报描述102

卖出看涨期权：到期回报描述104

买入看跌期权：到期回报描述105

卖出看跌期权：到期回报描述107

本章小结：内在价值与时间价值108

第9章 期权对冲交易110

导论110

期货对冲交易回顾110

保护性卖权111

平值看跌期权的对冲交易114

卖出持有标的物的看涨期权115

证券报酬区间117

零成本证券围领策略117

障碍期权的保护性卖权交易118

障碍期权的交易行为120

本章小结121

第10章 交易所交易的证券期权122

导论122

基本概念122

芝加哥期权交易所的股票期权123

纽约泛欧交易所集团旗下的伦敦国际金融期货交易所英国股票期权125

芝加哥商品交易所标准普尔500指数期权127

（英国）《金融时报》100指数期权129

本章小结130

第11章 货币与外汇期权131

导论131

货币期权的交易者131

运用期权对冲外汇风险：案例研究132

对冲头寸与未对冲头寸图示133

基于零成本收益区间的对冲交易134

降低外汇对冲交易期权费135

复合期权137

交易所货币期权138

本章小结139

第12章 利率期权141

导论141

场外交易利率期权141

场外交易利率期权案例研究142

运用上限期权对冲贷款风险144

利率封顶期权146

利率上下限期权146

利率掉期与掉期期权147

利率对冲策略小结149

欧洲美元期权149

欧元与英镑利率期权151

债券期权152

交易所债券期权153

本章小结154

第13章 期权估值相关概念（1）156

导论156

布莱克—斯科尔斯（Black-Scholes）模型156

无风险对冲概念157

一个简单期权定价模型157

期权公平价值159

二项式树形模型的拓展160

动态对冲的成本161

布莱克—斯科尔斯期权定价模型161

历史波动率163

历史波动率的测度与应用165

本章小结166

第14章 期权估值相关概念（2）168

导论168

历史波动率的相关问题168

隐含波动率169

布莱克—斯科尔斯模型的假设170

看涨期权估值171

看跌期权估值172

证券指数与货币期权173

利率期权定价174

本章小结176

第15章 期权敏感性指数：“希腊字母”177

导论177

德尔塔（△）177

德尔塔行为特征178

德尔塔作为对冲比率179

德尔塔变动的效应180

德尔塔对冲的再调整181

伽马（Γ或γ）182

伽马与资产现货价格183

伽马与到期时间184

西塔186

维加或卡帕187

肉（ρ）188

关于希腊字母的小结188

本章小结189

第16章 期权交易策略（1）190

导论190

多头价差191

基于数字化期权的多头仓位192

现货价格与非有即无期权值193

空头价差194

希腊字母表示的空头价差策略195

空头比率价差196

多头跨式期权197

多头跨式期权的即时损益状况198

多头跨式期权的潜在风险199

本章小结200

第17章 期权交易策略（2）202

导论202

任选期权202

空头跨式期权203

空头跨式期权的即时损益状况204

空头跨式期权的潜在利润206

空头跨式期权的风险管理207

空头勒束式期权策略209

波动率交易策略的新方式209

日历或时间价差210

本章小结211

第18章 可转换债券与可交换债券213

导论213

可转换债券的投资者213

可转换债券的发行人214

可转换债券的估值215

转换溢价与平价217

影响可转换债券价值的其他因素218

可转换债券套利219

可转换债券套利举例220

运用可转换债券套利交易的风险与利润220

强制性可转换债券和强制性可交换债券221

构造强制性可交换债券223

本章小结224

第19章 结构化证券226

导论226

资本保护型股票挂钩票据227

100％资本保护型票据的到期价值228

100％参与（分担）型股票挂钩票据230

参与率（分担）封顶型股票挂钩票据231

平均价格票据233

中期收益锁定：棘轮期权234

证券化与担保债务凭证236

担保债务凭证的基本结构236

证券化的合理性238

复合型担保债务凭证239

本章小结240

第20章 清算、结算与运营风险242

导论242

风险管理一般原理242

交易所衍生品结算243

主要的清算所244

场外交易的确认与结算245

场外衍生品交易中的对手风险控制246

运营风险247

运营风险管理最佳实务248

本章小结249

附录A 金融计算公式251

附录B 奇异期权273

附录C 术语表278