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第0章 考纲分析及应试指南1

0.1 考试大纲专家解读1

0.1.1 考试简介1

0.1.2 考纲分析1

0.2 应试指南2

0.2.1 复习指导2

0.2.2 答题技巧3

第1章 风险管理基础4

1.1 风险与风险管理5

1.1.1 风险、收益与损失5

1.1.2 风险管理与商业银行经营6

1.1.3 商业银行风险管理的发展6

1.2 商业银行风险的主要类别7

1.2.1 信用风险7

1.2.2 市场风险8

1.2.3 操作风险8

1.2.4 流动性风险9

1.2.5 国别风险9

1.2.6 声誉风险、法律风险和战略风险10

1.3 商业银行风险管理的主要策略10

1.3.1 风险分散11

1.3.2 风险对冲11

1.3.3 风险转移11

1.3.4 风险规避12

1.3.5 风险补偿12

1.4 商业银行风险与资本12

1.4.1 资本的定义、作用和分类13

1.4.2 监管资本与资本充足率要求14

1.4.3 经济资本及其应用15

1.5 风险管理的数理基础、分析与运用17

1.5.1 收益的计量17

1.5.2 常用的概率统计知识18

1.5.3 投资组合分散风险的原理19

1.6 自测练习20

第2章 商业银行风险管理的基本架构26

2.1 商业银行风险管理环境26

2.1.1 公司治理27

2.1.2 内部控制28

2.1.3 风险文化29

2.1.4 管理战略30

2.1.5 风险偏好31

2.2 商业银行风险管理组织及其职责32

2.2.1 董事会及其风险管理委员会32

2.2.2 监事会33

2.2.3 高级管理层33

2.2.4 风险管理部门34

2.2.5 其他风险控制部门机构35

2.3 商业银行风险管理流程36

2.3.1 风险识别分析36

2.3.2 风险计量评估37

2.3.3 风险监测报告38

2.3.4 风险控制缓释38

2.4 商业银行风险管理信息系统39

2.5 自测练习40

第3章 信用风险管理45

3.1 信用风险识别45

3.1.1 单一法人客户信用风险识别46

3.1.2 集团法人客户信用风险识别49

3.1.3 个人客户信用风险识别51

3.1.4 贷款组合的信用风险识别51

3.2 信用风险计量52

3.2.1 风险暴露分类52

3.2.2 客户评级53

3.2.3 债项评级56

3.2.4 信用风险组合的计量57

3.3 信用风险监测与报告58

3.3.1 风险监测对象58

3.3.2 风险监测主要指标59

3.3.3 风险预警61

3.3.4 风险报告62

3.4 信用风险控制63

3.4.1 限额管理63

3.4.2 信用风险缓释65

3.4.3 关键业务流程环节控制66

3.4.4 资产证券化与信用衍生产品68

3.5 信用风险资本计量68

3.5.1 权重法69

3.5.2 内部评级法69

3.5.3 经济资本管理70

3.6 自测练习70

第4章 市场风险管理78

4.1 市场风险识别78

4.1.1 市场风险特征与分类79

4.1.2 主要交易产品及其风险特征80

4.1.3 账户划分82

4.2 市场风险计量83

4.2.1 基本概念83

4.2.2 市场风险计量方法86

4.3 市场风险监测与控制89

4.3.1 市场风险管理总体要求90

4.3.2 市场风险监测与报告90

4.3.3 市场风险控制91

4.3.4 银行账户利率风险管理93

4.4 市场风险资本计量方法94

4.4.1 标准法94

4.4.2 内部模型法96

4.4.3 经济资本配置和经风险调整的绩效评估98

4.5 交易对手信用风险99

4.5.1 交易对手信用风险的定义和计量范围99

4.5.2 交易对手信用风险的计量100

4.5.3 交易对手信用风险的管理101

4.6 自测练习101

第5章 操作风险管理107

5.1 操作风险概述107

5.1.1 操作风险的定义与特点108

5.1.2 操作风险相关概念辨析109

5.1.3 操作风险的监管规则109

5.1.4 操作风险分类110

5.1.5 操作风险识别方法114

5.2 操作风险评估115

5.2.1 操作风险评估的定义与原理116

5.2.2 操作风险评估的原则116

5.2.3 操作风险评估的步骤117

5.2.4 操作风险评估的价值117

5.2.5 操作风险评估与其他管理流程的结合应用118

5.3 操作风险控制118

5.3.1 操作风险控制环境118

5.3.2 操作风险缓解119

5.3.3 主要业务操作风险控制120

5.4 操作风险监控与报告121

5.4.1 关键风险指标法122

5.4.2 损失数据的收集122

5.4.3 风险报告123

5.5 操作风险资本计量123

5.5.1 基本指标法124

5.5.2 标准法124

5.5.3 高级计量法125

5.6 自测练习128

第6章 流动性风险管理135

6.1 流动性风险识别135

6.1.1 资产负债期限结构137

6.1.2 资产负债币种结构138

6.1.3 资产负债分布结构139

6.2 流动性风险评估139

6.2.1 流动性比率指标法139

6.2.2 现金流分析法141

6.2.3 其他流动性评估方法142

6.3 流动性风险监测与控制144

6.3.1 流动性风险监测预警144

6.3.2 压力测试146

6.3.3 情景分析147

6.3.4 流动性风险管理实践147

6.4 自测练习149

第7章 其他风险管理157

7.1 国别风险管理157

7.1.1 国别风险的概念157

7.1.2 国别风险管理的基本做法158

7.2 声誉风险管理159

7.2.1 声誉风险的概念159

7.2.2 声誉风险管理的基本做法160

7.2.3 声誉危机管理规划162

7.3 战略风险管理163

7.3.1 战略风险管理的概念163

7.3.2 战略风险管理的基本做法165

7.4 自测练习167

第8章 风险评估与资本评估173

8.1 全面风险与资本评估程序173

8.2 风险评估173

8.2.1 风险评估的内容174

8.2.2 风险评估的流程174

8.2.3 风险评估的最佳实践174

8.3 压力测试175

8.3.1 基本框架和要求175

8.3.2 关于压力测试的监管要求176

8.4 资本评估177

8.4.1 资本定义、功能与分类177

8.4.2 资本规划的主要内容及频率178

8.4.3 主要监管要求179

8.5 内部资本充足评估报告179

8.6 自测练习180

第9章 银行监管与市场约束183

9.1 银行监管183

9.1.1 银行监管的内容183

9.1.2 银行监管的方法186

9.1.3 银行监管的规则188

9.2 市场约束189

9.2.1 市场约束机制189

9.2.2 信息披露190

9.2.3 外部审计191

9.3 自测练习192

附录 自测练习答案与解析196