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第1章 引言1

1.1 什么是计量经济学1

1.2 干扰项2

1.3 估计和估计量3

1.4 良好和首选的估计量4

一般性注释5

技术性注释10

第2章 估计量标准11

2.1 引言11

2.2 计算成本12

2.3 最小二乘12

2.4 R2最大13

2.5 无偏性14

2.6 有效性15

2.7 均方误差（MSE）17

2.8 渐近性18

2.9 最大似然20

2.10 蒙特卡洛研究21

2.11 总结23

一般性注释24

技术性注释32

第3章 经典线性回归模型41

3.1 作为一览表的教科书41

3.2 五个假设42

3.3 CLR模型中的OLS估计量43

一般性注释45

技术性注释48

第4章 区间估计和假设检验53

4.1 引言53

4.2 单一假设的检验：t检验54

4.3 联合假设的检验：F检验54

4.4 参数向量的区间估计55

4.5 LR,W和LM统计量58

4.6 自举法59

一般性注释60

技术性注释69

第5章 设定73

5.1 引言73

5.2 三种方法74

5.3 设定的一般原理77

5.4 错误设定检验／诊断77

5.5 再说R280

一般性注释81

技术性注释91

第6章 违反假设一：错误回归元，非线性和参数非常数95

6.1 引言95

6.2 错误的自变量集95

6.3 非线性97

6.4 变化的参数值99

一般性注释101

技术性注释108

第7章 违反假设二：干扰项的期望非零112

不变的非零均值112

零截距113

有限因变量113

边界生产函数113

对数变换114

一般性注释114

第8章 违反假设三：非球状干扰项115

8.1 引言115

8.2 违背的后果116

8.3 异方差117

8.4 自相关干扰项120

8.5 广义矩法123

一般性注释124

技术性注释131

第9章 违反假设四：工具变量139

9.1 引言139

9.2 IV估计量142

9.3 IV方法的问题144

一般性注释147

技术性注释151

第10章 违反假设五：测量误差和自回归157

10.1 变量中的误差157

10.2 自回归160

一般性注释162

技术性注释165

第11章 违反假设六：联立方程170

11.1 引言170

11.2 识别171

11.3 单方程方法174

11.4 系统方法177

一般性注释178

技术性注释183

第12章 违反假设七：多重共线性189

12.1 引言189

12.2 后果190

12.3 检测多重共线性192

12.4 对策192

一般性注释194

技术性注释198

第13章 引入外部信息199

13.1 引言199

13.2 确定约束条件200

13.3 随机约束条件200

13.4 预检验估计量200

13.5 外部信息与MSE201

一般性注释203

技术性注释207

第14章 贝叶斯方法209

14.1 引言209

14.2 什么是贝叶斯分析210

14.3 贝叶斯方法的优点212

14.4 克服实践者的怨言213

一般性注释215

技术性注释221

第15章 虚拟变量228

15.1 引言228

15.2 解释229

15.3 加入其他定性变量230

15.4 与定量变量的相互影响231

15.5 特定观测值虚拟变量232

一般性注释233

技术性注释236

第16章 定性因变量237

16.1 二分因变量237

16.2 多分因变量239

16.3 有序logit/probit模型240

16.4 计数241

一般性注释241

技术性注释250

第17章 有限因变量258

17.1 引言258

17.2 Tobit模型259

17.3 样本选择261

17.4 久期模型262

一般性注释264

技术性注释269

第18章 面板数据277

18.1 引言277

18.2 允许不同的截距278

18.3 固定与随机效应280

18.4 短期和长期282

18.5 长而窄的面板数据283

一般性注释283

技术性注释288

第19章 时间序列计量经济学292

19.1 引言292

19.2 ARIMA模型293

19.3 向量自回归（VAR）294

19.4 误差修正模型295

19.5 单位根检验296

19.6 协整297

一般性注释299

技术性注释310

第20章 预测328

20.1 引言328

20.2 因果预测／计量经济学模型329

20.3 时间序列分析330

20.4 预测准确性331

一般性注释332

技术性注释340

第21章 稳健估计342

21.1 引言342

21.2 异常值和有影响的观测值343

21.3 消除有影响的观测值因素344

21.4 人工神经网络345

21.5 非参数估计347

一般性注释348

技术性注释353

第22章 应用计量经济学358

22.1 引言358

22.2 应用计量经济学的十条圣训359

22.3 获得了错误的符号364

22.4 普遍错误367

22.5 实践者需要了解什么369

一般性注释370

技术性注释380

第23章 计算的问题382

23.1 引言382

23.2 最优化与计算机搜索383

23.3 积分估计与模拟384

23.4 奇异分布抽样386

一般性注释388

技术性注释394

附录A 抽样分布——统计的基础401

附录B 关于方差405

附录C 渐近理论入门412

附录D 习题418

附录E 编号为偶数的题目答案500

难词表530

词汇表538