图书介绍

金融资产波动模型与风险度量【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

陈守东著著
出版社：北京：经济科学出版社
ISBN：9787505868151
出版时间：2007
标注页数：282页
文件大小：43MB
文件页数：292页
主题词：金融－分析－模型；金融－风险管理

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图书目录

第1章收益与风险度量1

收益率度量1

均值、方差与相关性度量24

一般风险度量30

第2章组合投资与风险分解36

组合投资选择模型36

有效边界的讨论及性质41

组合风险的分解45

基于不同协方差矩阵的风险度量49

第3章波动性模型59

ARCH模型59

广义ARCH模型-GARCH模型63

随机波动与条件波动68

上海证券市场分阶段收益率与波动性的实证分析73

第4章波动预测与多变量波动模型89

波动预测89

多变量波动模型97

中国股票市场相关性和波动性的二元GARCH模型106

第5章风险价值115

VaR的定义及其参数115

VaR与风险管理和资产组合的选择124

VaR的计算方法131

VaR约束下的投资组合选择141

第6章基于极值分布的VaR计算模型147

极值理论147

条件自回归在险价值模型154

期望损失模型156

EVT门限选择的模拟研究157

极值理论应用159

基于极值分布理论的VaR与ES度量161

第7章期权定价与波动性171

股价变动过程及It？定理171

Black-Scholes公式182

灵敏度分析187

波动率分析及估计190

波动率的进一步讨论200

第8章度量金融市场风险的Copula方法211

Copula理论及其在金融风险管理中的应用212

市场的协同运动和Copula集合221

Copula度量风险价值的Monto Carlo模拟230

多元Copula理论简介234

第9章高频数据波动性238

金融高频数据分析研究的现状238

高频数据分析与建模243

已实现波动248

参考文献258