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第一章 期货与期权定价1

第一节 期货定价2

一、期货定价理论与定价模型2

二、商品期货定价3

三、金融期货定价3

四、期货定价的拓展4

第二节 期权定价6

一、二叉树定价6

二、Black-Scholes定价模型9

三、期权风险度量参数13

第二章 宏观经济分析17

第一节 经济指标分析18

一、国内生产总值18

二、失业率、非农就业21

三、货币供应量24

第二节 经济数据分析25

一、消费者价格指数、生产者价格指数25

二、利率、存款准备金率27

三、汇率29

四、美元指数30

五、采购经理人指数32

六、经济景气指数33

第三章 基本面分析36

第一节 期货价格影响因素37

一、供需因素37

二、成本利润因素37

三、宏观经济形势37

四、金融货币因素38

五、自然因素38

六、政治与政策因素38

七、投机因素39

第二节 基本面分析方法39

一、平衡表分析法39

二、成本利润分析法39

三、季节性分析法40

四、宏观经济背景分析法40

五、事件驱动分析法41

六、统计分析法41

第三节 基本面分析方法应用——农产品42

一、平衡表分析法42

二、季节性分析法44

三、成本利润分析法45

第四节 基本面分析方法应用——化工品46

一、能源化工供需及其影响因素46

二、影响能源化工价格的短期因素46

三、能源化工价格预测：成本利润分析法48

第五节 基本面分析方法应用——原油48

一、原油历史走势与主要影响因素48

二、原油价格预测：季节性类比法51

三、美元与原油关系的计量分析53

第四章 技术分析56

第一节 技术分析理论与方法57

一、道氏理论57

二、波浪理论58

三、江恩理论63

四、相反理论65

五、切线分析66

六、形态分析74

七、K线分析81

第二节 技术分析指标与应用85

一、趋势型指标85

二、摆动型指标94

三、人气型指标101

第三节 期货市场量价分析103

一、量价关系分析103

二、期货市场持仓量分析105

三、国内交易所持仓分析105

四、美国CFTC持仓报告分析108

第五章 统计与计量方法114

第一节 一元线性回归分析115

一、相关关系分析115

二、一元线性回归模型的基本假定115

三、一元线性回归模型的参数估计116

四、一元线性回归模型的检验116

五、一元线性回归模型的预测117

六、案例分析118

第二节 多元线性回归分析121

一、多元线性回归模型的基本假定122

二、多元线性回归模型的参数估计122

三、多元线性回归模型的检验123

四、案例分析124

五、回归模型常见问题及处理126

第三节 时间序列分析132

一、基本概念132

二、非平稳性时间序列的单位根检验133

三、格兰杰因果关系检验134

四、协整分析和误差修正模型135

五、案例分析135

第六章 期货投资策略141

第一节 对冲策略142

一、对冲的概念及理论发展142

二、对冲策略的应用144

三、对冲策略的评价与管理156

第二节 套利策略161

一、期现套利161

二、跨期套利163

三、跨商品套利和跨市套利167

四、套利策略的实施与评价170

第三节 期货投资策略的应用172

一、商品期货在基差交易中的运用173

二、股指期货在组合管理中的运用177

三、国债期货在组合管理中的运用183

四、投资组合管理中的综合运用184

第七章 期权估值分析与投资策略189

第一节 期权平价关系与期权估值189

一、期权合约与期权损益图189

二、期权平价关系191

三、期权估值分析193

第二节 期权投资策略194

一、期权套期保值运用195

二、复合期权的投资策略198

三、期货期权投资策略207

第八章 如何撰写期货投资研究报告213

第一节 期货投资的信息收集214

第二节 期货投资研究报告的种类和基本要求215

一、期货投资研究报告的类型215

二、期货投资研究报告的写作要求215

三、期货投资研究报告的基本格式要求216

四、期货投资研究报告的常用分析内容217

五、期货投资研究报告的常见问题和注意事项218

第三节 几种常见报告的写作规范218

一、期货定期报告218

二、期货专题报告226

三、期货调研报告231

四、期货投资方案234

第九章 职业道德、行为准则和自律规范246

第一节 期货投资咨询从业人员的含义与职能247

一、期货投资咨询从业人员的含义247

二、期货投资咨询从业人员的主要职能及业务范围247

三、国内期货投资咨询从业人员在期货行业中的作用249

第二节 国内外分析师组织250

一、主要的国际分析师组织250

二、各国投资联合会及其纲领251

三、国内主要投资分析师组织253

第三节 职业道德和执业行为准则254

一、基本概念254

二、期货投资咨询从业人员执业行为准则255

三、期货投资咨询从业人员职业责任256

四、期货投资咨询从业人员执业纪律257

五、期货投资咨询业务操作规则258

六、期货投资咨询从业人员的自律管理259

附录262

参考文献263