中国保险资金投资资本市场的收益与风险研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

中国保险资金投资资本市场的收益与风险研究PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章导论1

第一节研究的背景与意义2

一、研究背景2

二、选题意义11

第二节本书相关概念的界定15

一、保险资金的含义及来源15

二、保险资金运用含义及原则16

三、保险资金运用风险18

第三节本书的研究思路与结构安排21

一、研究思路21

二、结构安排22

第四节研究方法和创新点说明24

一、研究方法24

二、主要创新点24

第二章文献综述26

第一节保险资金运用的相关理论27

一、投资组合管理理论28

二、风险管理理论30

第二节保险资金运用于资本市场的相关理论36

一、保险业投资理论研究36

二、保险投资渠道的研究38

三、保险市场与资本市场互动研究39

第三节保险资金运用风险监管的相关理论42

一、国外的相关研究成果42

二、国内的相关研究成果43

第四节基于已有研究文献的启示46

第三章保险资金运用于资本市场的收益与风险模型研究48

第一节基于投资组合管理理论的资本资产定价模型研究49

一、投资组合管理理论49

二、假设前提52

三、模型推导及评述54

第二节基于风险管理理论的风险价值模型（VaR）研究59

一、风险管理理论60

二、模型简述63

三、模型评述65

本章小结67

第四章我国保险资金运用现状与问题分析69

第一节我国保险资金运用历史回顾70

第二节我国保险业发展现状分析75

一、保险公司数量明显增加76

二、保险费总量大幅度增加77

三、我国保险资金运用现有渠道分析77

四、保险资金运用总额和资金运用率不断提高80

第三节我国保险资金运用存在的问题及原因分析83

一、我国保险资金运用存在的问题83

二、我国保险资金运用问题存在的原因分析84

本章小结87

第五章我国保险资金运用于资本市场的必要性与方式研究89

第一节推进我国保险资金在资本市场运用的必要性90

一、资本市场为保险资金提供了投资渠道，符合多样化投资理念90

二、资本市场为保险资金运用获得更大投资回报提供投资工具91

三、资本市场为保险公司转变资产负债管理模式提供条件91

第二节我国保险资金运用于资本市场的渠道分析93

第三节我国保险资金运用于资本市场的方式研究99

一、我国保险资金运用于资本市场的方式99

二、保险资金运用方式的比较102

本章小结108

第六章我国保险资金运用于资本市场的收益研究110

第一节保险资金运用收益评估模型110

一、单因素模型110

二、多因素模型113

三、保险资金运用的收益评价的指标体系114

第二节我国保险资金运用于资本市场绩效的实证分析116

一、实证分析的基础116

二、实证分析结果119

第三节提高我国保险资金运用于资本市场绩效的对策建议121

一、开放保险资金运用于资本市场的渠道121

二、建立最优投资组合，选择适合的投资策略123

三、加强保险资金“退出”机制的建设，及时调整投资策略124

本章小结126

第七章我国保险资金运用于资本市场的风险研究128

第一节我国保险资金运用于资本市场风险的测算129

一、预期风险的测算129

二、基于CAPM模型的？值对投资系统风险的测算130

三、收益风险的方差表述131

四、收益风险的标准差表述132

第二节我国保险资金运用于资本市场风险传导机制研究133

一、风险外部表现及内生机理134

二、风险传导机制研究137

三、风险防范的具体措施137

第三节我国保险资金运用于资本市场风险监管研究147

一、保险投资机制147

二、保险资金运用于资本市场风险的具体监管措施149

三、进一步加强监管的建议152

本章小结153

附录155

第八章全书总结158

第一节本书的主要结论159

一、保险资金运用于资本市场能够实现资金安全条件下的收益最大化160

二、合理运用资本资产定价模型（CAPM）与基于风险管理的VaR模型，有助于推动保险资金运用于资本市场162

三、我国保险资金运用于资本市场具有战略背景和制度缘由体现显著的阶段性特征163

四、我国保险资金运用于资本市场具有显著的必要性和重要意涵164

五、我国保险资金运用于资本市场需要构建有关评估模型以提供技术支持165

六、保险资金运用资本市场需要加强风险的有效防范与监管165

第二节基于结论的政策建议167

一、牢固树立保险资金运用观念167

二、积极探索资本市场机制创新169

三、持续推进保险资金运用风险监管制度改革170

第三节进一步的研究方向171

一、新系统模型研究172

二、数据实证计量分析172

三、国际资本市场运作173

图表索引174

附录保险资金运用管理暂行办法178

参考文献193

参考网站209