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第一章 金融资产套利与金融安全的理论分析1

第一节 金融套利的基本概念1

一、套利的概念2

二、套利的分类4

三、套利的基本思想和要素6

第二节 金融市场上的套利组合、套利机会与交易成本8

一、金融资产价格套利9

二、套利现货组合构建方法12

三、套利机会及交易成本15

第三节 金融套利行为的运行机理17

一、金融套利行为存在的条件17

二、现代金融价格套利原理20

三、金融制度套利原理22

第四节 金融套利的效应22

一、金融套利与资本配置效率22

二、金融套利与金融市场的流动性25

三、金融套利与金融的一体化、自由化27

第五节 金融风险、金融安全与金融套利28

一、金融套利与金融市场波动性28

二、金融套利与金融危机理论30

三、金融危机的国际传导机制33

第二章 货币市场与股票市场之间的资产套利与金融安全41

第一节 货币市场与股票市场之间的资产套利41

一、货币市场与股票市场之间的资产套利原理41

二、货币市场与股票市场之间的资产套利可行性分析44

第二节 跨市场套利交易成本及制度障碍54

一、交易成本54

二、制度障碍56

第三节 跨市场资产套利工具57

一、货币头寸57

二、债券59

三、股票现货60

四、股指期货60

五、交易型开放式指数基金（ETF）63

第四节 货币市场与股票市场之间的资产套利对于金融安全的影响65

一、货币市场与股票市场之间的资产套利对货币政策的影响65

二、货币市场与股票市场之间的资产套利对市场流动性的影响67

三、货币市场与股票市场之间的资产套利对利率形成的影响69

四、货币市场与股票市场之间的资产套利对货币市场与股票市场协调性的影响70

五、货币市场与股票市场之间的资产套利通过财富效应影响金融安全72

六、货币市场与股票市场之间的资产套利通过银行系统影响金融安全73

第五节 规范金融市场加强金融安全的政策建议74

一、利用金融创新实现货币市场和股票市场协调发展74

二、利率市场化75

三、加强监管76

第三章 股票市场与期货市场之间的资产套利与金融安全80

第一节 股指期货市场的发展80

一、股指期货的基本概念和功能80

二、股指期货市场的发展81

三、我国股指期货发展现状84

第二节 股票市场与期货市场之间的资产套利86

一、套利原理86

二、股指期货的定价87

三、主要套利策略89

四、股指期货套利的风险95

第三节 股指期货对股价指数波动的影响99

一、国际市场上股指期货推出对股市波动的影响99

二、股指期货的推出对我国股市波动的影响103

第四节 股指期货期现套利与金融安全的关系108

一、金融安全概述108

二、影响金融安全的内外因素110

三、股指期货和金融安全的关系111

第五节 研究结论及政策建议113

第四章 国际资本流动、跨市场金融资产套利与金融安全118

第一节 引言118

第二节 国际资本流动、跨市场金融资产套利与金融安全的理论分析119

一、国际资本流动概论119

二、国际资本流动对资产价格影响的经验证据131

第三节 国际资本流动对中国跨市场金融资产套利影响的实证分析136

一、中国目前的国际资本流动及各市场发展情况介绍136

二、国际资本流动对各市场价格波动影响的实证检验143

第四节 国际资本流动、跨市场金融资产套利对中国金融安全的影响154

一、国际资本流动对我国金融安全的影响154

二、国际资本流动、跨市场金融资产套利与我国的金融安全156

第五节 进一步的讨论159

一、维护我国金融安全的几点启示159

二、防范风险的改革对策160

三、总结162

第五章 金融安全网与我国金融安全问题164

第一节 金融安全与金融安全网164

一、金融安全、金融稳定与金融危机164

二、金融安全网的内涵与外延166

第二节 宏观审慎监管体系166

第三节 最后贷款人职能170

第四节 存款保险制度171

第五节 我国金融安全的几个问题173

一、地方融资平台与潜在债务危机173

二、外汇储备不断增长，人民币大幅波动蕴藏金融风险175

三、房地产金融风险与热钱涌动177

四、目前我国金融安全网建设方面存在诸多问题178