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第一部分中外金融数据库3

第1章金融数据库介绍3

1.1 CRSP3

1.1.1 CRSP简介3

1.1.2股票数据库结构4

1.1.3股票数据文件描述4

1.1.4指数数据库结构图10

1.1.5指数数据文件描述10

1.2路透（Reuter）13

1.2.1路透终端13

1.2.2终端屏幕13

1.2.3报价14

1.2.4财经快讯15

1.2.5图表16

1.2.6其他17

1.3其他数据库19

1.3.1 COMPUSTAT19

1.3.2 PACAP20

1.3.3 DATASTREAM21

1.3.4 IBES22

1.3.5 SDC22

1.3.6 GovPX23

1.3.7 BLOOMBERG24

1.3.8巨灵24

1.4本书教学金融数据25

1.4.1教学数据库（FDATA）26

1.4.2证券基础数据库（STOBASE）26

1.4.3个股数据库（STOINDIV）29

1.4.4复权个股数据库（STOINDIF）30

1.4.5 股票高频数据库（HFDATA）30

第二部分SAS编程基础35

第2章SAS系统快速入门35

2.1 SAS系统简介35

2.1.1概况35

2.1.2 SAS功能模块35

2.1.3 SAS模块功能分类38

2.1.4 SAS系统特点39

2.1.5 SAS技术应用层次39

2.1.6本章目的40

2.2.1 SAS工作界面40

2.2.2 SAS窗口40

2.2.3其他界面43

2.2.4浏览文件45

2.2.5数据库操作45

2.2.6创建文件快捷方式47

2.2.7功能键48

2.3存取与管理数据49

2.3.1浏览和编辑数据49

2.3.2导出数据53

2.3.3导入数据53

2.3.4创建查询53

2.4展现数据60

2.4.1产生HTML输出60

2.4.2以报表形式显示数据61

2.4.3用汇总报表显示数据64

2.5分析数据65

2.5.1一维数据分析67

2.5.2盒形图67

2.5.3马赛克图68

2.5.4二维数据分析68

2.5.5三维数据分析69

2.5.6 回归分析69

第3章数据步创建SAS数据集71

3.1 SAS语言71

3.1.1 SAS语句71

3.1.2 SAS名与关键词72

3.1.3 SAS语句格式72

3.2数据步与过程步73

3.2.1数据步73

3.2.2过程步73

3.3数据集与变量73

3.3.1 SAS数据集73

3.3.2 SAS变量74

3.4SAS程序75

3.4.1程序举例75

3.4.2书写规则76

3.4.3变量列表及其缩写方法76

3.5程序执行与输出77

3.5.1程序执行77

3.5.2程序输出77

3.6 SAS表达式78

3.6.1 SAS常数78

3.6.2 SAS算符79

3.7数值与字符之间的转换82

3.7.1字符转换为数值82

3.7.2数值转换为字符84

3.8错误类型与处理85

3.8.1句法错86

3.8.2词义错87

3.8.3运行错88

3.8.4数据错88

3.9 SAS文件系统89

3.9.1逻辑库89

3.9.2文件类型90

3.10数据步创建SAS数据集91

3.10.1数据存于非电子介质91

3.10.2数据存于文本文件92

3.10.3数据来自其他SAS数据集93

3.10.4输出外部文件94

第4章访问外部数据文件95

4.1概述95

4.1.1访问两类外部文件95

4.1.2访问外部数据文件方法96

4.2通过IMPORT过程97

4.2.1句法与选项说明97

4.2.2应用举例98

4.3通过LIBNAME语句和库引擎99

4.3.1读入其他版本或分析软件的数据集99

4.3.2读入流行数据库99

4.4通过ACCESS过程100

4.4.1创建访问描述器100

4.4.2创建数据视窗102

4.4.3 由数据视窗创建数据集103

4.5通过ODBC104

4.5.1创建ODBC数据源104

4.5.2创建ODBC引擎逻辑库104

4.6创建SAS数据集方法总结105

第5章SAS函数及其应用106

5.1 SAS函数定义106

5.1.1函数定义106

5.1.2函数用法106

5.2 SAS函数自变量与结果107

5.2.1函数自变量107

5.2.2函数结果108

5.2.3显示函数值的简单方法108

5.3 SAS函数分类109

5.4 日期时间函数110

5.4.1 日期时间函数110

5.4.2应用举例111

5.5概率分布函数114

5.5.1标准正态分布114

5.5.2卡方分布114

5.5.3伽马分布115

5.5.4贝塔分布115

5.5.5F分布115

5.5.6 t分布115

5.5.7二项分布116

5.5.8泊松分布116

5.5.9负二项分布116

5.5.10超几何分布117

5.6分位数函数117

5.6.1卡方分布分位数117

5.6.2贝塔分布分位数117

5.6.3F分布分位数118

5.6.4 t分布分位数118

5.6.5正态分布分位数118

5.6.6伽马分布分位数118

5.7样本统计函数119

5.7.1均值119

5.7.2最大值119

5.7.3最小值119

5.7.4非缺失数据个数119

5.7.5缺失数据个数119

5.7.6求和119

5.7.7方差119

5.7.8标准差119

5.7.9标准误120

5.7.10变异系数120

5.7.11极差120

5.7.12校正平方和120

5.7.13未校正平方和120

5.7.14偏斜度120

5.7.15峰度121

5.8随机数函数121

5.8.1正态分布121

5.8.2均匀分布122

5.8.3二项分布122

5.8.4伽马分布123

5.8.5泊松分布123

5.8.6贝塔分布124

5.8.7指数分布124

5.8.8几何分布125

5.8.9极值分布125

5.8.10随机数函数的自变量SEED125

5.9 SAS CALL子程序126

5.9.1 CALL子程序的类型126

5.9.2随机数子程序126

第三部分SAS数据加工整理技术131

第6章数据步文件管理131

6.1DATA语句131

6.1.1语句格式131

6.1.2选项说明132

6.1.3特殊数据集名133

6.1.4一个DATA语句下多个数据集名133

6.2 INPUT语句134

6.2.1语句格式134

6.2.2选项说明135

6.2.3列输入方式135

6.2.4列表方式输入136

6.2.5格式化输入方式137

6.2.6命名输入方式138

6.3 CARDS与CARDS4语句139

6.3.1 CARDS语句139

6.3.2 CARDS4语句140

6.4 PUT语句140

6.4.1语句格式140

6.4.2选项说明141

6.4.3应用举例141

6.4.4指针控制142

6.4.5列方式输出143

6.4.6列表方式输出143

6.4.7格式化输出144

6.5 BY语句145

6.5.1语句格式145

6.5.2选项说明145

6.5.3有关BY语句的概念145

6.5.4 FIRST．变量和LAST．变量145

6.6 SET语句146

6.6.1语句格式146

6.6.2选项说明146

6.6.3应用举例146

6.7 MERGE语句149

6.7.1语句格式150

6.7.2选项说明150

6.7.3应用举例150

6.8 UPDATE语句151

6.8.1语句格式151

6.8.2选项说明151

6.8.3应用举例151

6.9 MODIFY看句152

6.9.1语句格式152

6.9.2选项说明152

6.9.3应用举例153

6.10 FILE语句154

6.10.1语句格式154

6.10.2应用举例155

6.11INFILE语句156

6.11.1语句格式156

6.11.2应用举例157

第7章数据加工整理：修改与选择观测159

7.1赋值语句159

7.1.1语句格式159

7.1.2结果变量类型160

7.1.3结果变量长度160

7.2累加语句161

7.2.1语句格式161

7.2.2应用举例162

7.3 DELETE语句与LOSTCARD语句162

7.3.1 DELETE语句162

7.3.2 LOSTCARD语句163

7.4 STOP语句与ABORT语句165

7.4.1 STOP语句165

7.4.2 ABORT语句166

7.5WHERE语句168

7.5.1语句格式168

7.5.2 WHERE表达式特殊算符168

7.5.3应用举例169

7.5.4 WHERE和子集IF语句的比较170

7.6 OUTPUT语句170

7.6.1语句格式170

7.6.2应用举例171

7.7 REMOVE语句与REPLACE语句172

7.7.1 REMOVE语句172

7.7.2 REPLACE语句173

7.8 MISSING语句174

7.8.1语句格式174

7.8.2应用举例175

7.9其他语句175

7.9.1 LIST语句175

7.9.2 PUT语句与LIST语句比较176

7.9.3 CALL语句176

7.9.4 CALL语句调用的子程序176

7.9.5 NULL语句177

7.9.6 ERROR语句178

第8章数据加工整理：循环与转移控制180

8.1 DO语句180

8.1.1简单DO语句181

8.1.2循环DO语句181

8.1.3 DO OVER语句184

8.1.4 DO WHILE语句184

8.1.5 DO UNTIL语句185

8.2 END语句185

8.2.1语句格式185

8.2.2应用举例185

8.3 SELECT语句186

8.3.1语句格式186

8.3.2应用举例186

8.4 IF语句187

8.4.1 IF-THEN与IF-THEN/ELSE语句187

8.4.2子集IF语句188

8.5 GO TO语句与语句标号188

8.5.1 GOTO语句188

8.5.2语句标号190

8.6 LINK语句190

8.6.1语句格式190

8.6.2 LINK语句与GOTO语句的差别192

8.7 RETURN语句192

8.7.1语句格式192

8.7.2应用举例192

8.8 CONTINUE语句与LEAVE语句193

8.8.1 CONTINUE语句193

8.8.2 LEAVE语句194

8.8.3 LEAVE语句与CONTINUE语句的差别195

第9章数据加工整理：变量与信息控制196

9.1 ARRAY语句196

9.1.1显式下标数组语句196

9.1.2引用显式下标数组元素198

9.1.3隐含下标数组语句201

9.1.4引用隐含数组元素201

9.2 INFORMAT语句与FORMAT语句204

9.2.1 INFORMAT语句204

9.2.2 FORMAT语句204

9.3 LENGTH语句与LABEL语句206

9.3.1 LENGTH语句206

9.3.2控制变量长度的方法207

9.3.3数值变量长度控制207

9.3.4字符变量长度控制208

9.3.5 LENGTH语句位置的重要性208

9.3.6 LABEL语句210

9.4ATTRIB语句211

9.4.1语句格式211

9.4.2可以规定的变量属性211

9.4.3应用举例211

9.5 DROP语句与KEEP语句212

9.5.1 DROP语句212

9.5.2 KEEP语句212

9.5.3 DROP和KEEP语句的使用规则213

9.6 RENAME语句与RETAIN语句214

9.6.1 RENAME语句214

9.6.2 RETAIN语句214

第四部分 SAS高级编程技术219

第10章过程步通用语句219

10.1 PROC语句219

10.1.1语句格式220

10.1.2应用举例220

10.2 VAR语句与MODLE语句221

10.2.1 VAR语句221

10.2.2 MODEL语句221

10.3ID语句与WHERE语句221

10.3.1 ID语句221

10.3.2 WHERE语句222

10.4 CLASS语句与BY语句223

10.4.1 CLASS语句223

10.4.2 BY语句224

10.5 OUTPUT语句与QUIT语句224

10.5.1 OUTPUT语句224

10.5.2 QUIT语句225

10.6 FORMAT语句与ATTRIB语句225

10.6.1 FORMAT语句225

10.6.2 ATTRIB语句226

10.7 LABEL语句226

第11章全程通用语句227

11.1注释语句227

11.1.1语句格式227

11.1.2应用举例228

11.2 DM语句与X语句228

11.2.1 DM语句228

11.2.2 X语句229

11.3TITLE语句与FOOTNOTE语句230

11.3.1TITLE语句230

11.3.2 FOOTNOTE语句230

11.4RUN语句与ENDSAS语句231

11.4.1 RUN语句231

11.4.2 ENDSAS语句232

11.5 LIBNAME语句232

11.5.1语句格式232

11.5.2选项说明232

11.5.3应用举例233

11.6 FILENAME语句233

11.6.1语句格式234

11.6.2选项说明234

11.6.3应用举例234

11.7％INCLUDE语句237

11.7.1语句格式237

11.7.2选项说明237

11.7.3应用举例237

11.8％RUN语句与％LIST语句238

11.8.1％RUN语句238

11.8.2 ％LIST语句238

11.9 MISSING语句239

11.9.1语句格式239

11.9.2应用举例239

11.10PAGE语句与SKIP语句239

11.10.1 PAGE语句239

11.10.2 SKIP语句239

11.11 OPTIONS语句与GOPTIONS语句240

11.11.1OPTIONS语句240

11.11.2 GOPTIONS语句240

第12章输出形式与控制242

12.1输出窗口与内容242

12.2 日志输出控制242

12.2.1 日志输出信息类型242

12.2.2 日志输出信息控制243

12.2.3 日志输出地点243

12.2.4定制日志格式243

12.2.5应用举例244

12.3运行结果输出控制244

12.3.1定制输出格式244

12.3.2运行结果输出地点245

12.3.3应用举例245

12.4图形存储利用与输出246

12.4.1 图形存储246

12.4.2 GREPLAY过程246

12.4.3输出其他格式的图形文件247

12.5输出传送系统（ODS）248

12.5.1 ODS功能249

12.5.2 ODS对象与传送目标249

12.5.3 ODS语句249

12.5.4传送目标控制250

12.5.5查询输出对象254

12.5.6选择输出对象255

第13章变量输入输出格式控制257

13.1输入格式257

13.1.1输入格式形式257

13.1.2输入格式使用方法257

13.1.3输入格式类型259

13.1.4数值变量输入格式259

13.1.5字符变量输入格式262

13.2输出格式264

13.2.1输出格式形式264

13.2.2输出格式使用方法264

13.2.3输出格式类型265

13.2.4数值变量输出格式266

13.2.5字符变量输出格式268

13.3 日期时间存储方式269

13.3.1 SAS日期值存储方式269

13.3.2 SAS 期时间值存储方式269

13.4日期时间输入格式270

13.4.1 日期时间输入格式270

13.4.2应用举例271

13.5 日期时间输出格式271

13.5.1 日期时间输出格式271

13.5.2应用举例276

13.6缺失值处理277

13.6.1读入含缺失值的数据277

13.6.2系统产生的缺失值278

第14章SAS宏功能279

14.1宏变量279

14.1.1定义宏变量279

14.1.2引用宏变量279

14.1.3显示宏变量值281

14.1.4 自动宏变量282

14.2宏282

14.2.1宏的定义282

14.2.2调用一个宏283

14.2.3改变宏内宏变量的值283

14.3宏参数284

14.3.1创建宏参数284

14.3.2宏参数赋值285

14.4具有分支的宏285

14.4.1宏调用宏285

14.4.2条件表达式287

14.4.3生成重复文本287

14.5宏工具输入输出288

14.6数据步接口程序289

14.6.1数据步接口程序289

14.6.2应用举例289

14.7宏程序语句和宏函数291

14.7.1宏程序语句291

14.7.2宏函数291

第五部分SAS数据管理与展现297

第15章数据管理297

15.1数据集排序297

15.1.1排序过程句法297

15.1.2 PROC SORT语句297

15.1.3 BY语句298

15.1.4应用举例299

15.2数据集转置299

15.2.1转置过程句法299

15.2.2 PROC TRANSPOSE语句300

15.2.3 VAR语句和ID语句300

15.2.4应用举例301

15.3改变输出地点304

15.3.1 PRINTTO过程句法304

15.3.2选项说明304

15.3.3应用举例305

15.4添加观测306

15.4.1 APPEND过程句法307

15.4.2选项说明307

15.4.3应用举例307

15.5数据库复制307

15.5.1 COPY过程句法307

15.5.2 PROC COPY语句选项308

15.5.3应用举例308

第16章统计量计算310

16.1相关过程310

16.1.1相关过程句法310

16.1.2 PROCCORR语句311

16.1.3其他语句311

16.1.4应用举例312

16.2频数过程314

16.2.1频数过程句法314

16.2.2PROC FREQ语句314

16.2.3TABLES语句316

16.2.4 WEIGHT语句317

16.2.5 BY语句317

16.2.6 OUTPUT语句318

16.2.7应用举例320

16.3均值过程322

16.3.1均值过程句法322

16.3.2 PROC MEANS语句323

16.3.3其他语句325

16.3.4应用举例326

16.4单变量过程330

16.4.1单变量过程句法330

16.4.2 PROC UNIVARIATE语句331

16.4.3其他语句332

16.4.4应用举例333

第17章数据展现338

17.1打印列表过程338

17.1.1打印列表过程句法338

17.1.2 PROC PRINT语句339

17.1.3应用举例341

17.2制表过程344

17.2.1制表过程句法344

17.2.2TABLE语句345

17.2.3应用举例345

17.3作图过程351

17.3.1作图过程句法351

17.3.2 PLOT语句351

17.3.3 SYMBOL语句352

17.3.4 AXIS语句352

17.3.5应用举例352

17.4图表过程359

17.4.1图表过程句法359

17.4.2分类变量及类别360

17.4.3选择分析变量和统计量361

17.4.4应用举例361

第六部分SAS/IML编程技术373

第18章IML编程技术373

18.1概述373

18.1.1 SAS/IML软件特点373

18.1.2一个简单IML交互程序374

18.2理解IML语言374

18.2.1定义矩阵374

18.2.2矩阵名字与标识374

18.2.3由矩阵标识创建矩阵375

18.2.4语句类型376

18.3线性回归的IML模块380

18.3.1解方程组380

18.3.2线性回归IML模块程序381

18.3.3回归结果作图382

18.3.4回归分析练习382

18.4矩阵操作383

18.4.1输入数据创建矩阵标识383

18.4.2使用赋值语句创建矩阵383

18.4.3使用矩阵表达式385

18.4.4利用行列标展现矩阵389

18.4.5缺失值运算举例390

18.5 IML编程语句390

18.5.1 IF-THEN语句390

18.5.2 DO组语句390

18.5.3循环语句391

18.5.4转移语句392

18.5.5创建和运行模块语句393

18.5.6停止执行399

18.6 SAS数据集操作399

18.6.1打开一个SAS数据集399

18.6.2激活一个SAS数据集400

18.6.3显示SAS数据集信息400

18.6.4指定默认SAS逻辑库401

18.6.5列出观测值401

18.6.6由SAS数据集创建矩阵404

18.6.7编辑SAS数据集405

18.6.8由矩阵创建SAS数据集406

18.6.9理解文件结束条件407

18.6.10产生概括统计量407

18.6.11 SAS数据集排序407

18.6.12建立SAS数据集索引407

18.6.13数据集维护函数408

18.6.14与DATA步的相同和不同之处408

18.7访问外部文件408

18.7.1概述408

18.7.2打开外部文件409

18.7.3读入外部文件410

18.7.4产生外部文件411

18.7.5列出打开的外部文件412

18.7.6关闭打开的外部文件412

第七部分金融工具收益计算415

第19章金融资产收益计算415

19.1金融资产收益定义415

19.1.1百分比收益415

19.1.2连续复利收益415

19.1.3 收益加总416

19.1.4有红利支付时的收益416

19.1.5超额收益416

19.1.6固定收入证券收益417

19.2金融资产收益计算417

19.2.1单期收益率计算417

19.2.2多期平均收益率计算419

19.2.3股票日复权收益率计算421

19.3金融资产收益模拟421

19.3.1随机游动模型421

19.3.2模型模拟实现422

第20章固定收入证券计算425

20.1 收益率计算425

20.1.1内生收益率计算425

20.1.2有效年利率计算429

20.1.3债券到期收益率计算429

20.1.4清算日处于两个到期日之间的到期收益率计算432

20.1.5投资组合内生收益率计算437

20.1.6浮动利率证券贴现差额计算439

20.2债券定价441

20.3债券价格与必要收益率的关系442

20.4首次发行贴水债券的债务处理446

20.5绩效管理448

20.5.1债券组合的到期收益率448

20.5.2美元权重收益率449

20.6债券久期计算449

20.6.1久期与修正久期计算449

20.6.2修正久期的近似计算452

20.7债券凸度计算454

20.7.1凸度计算454

20.7.2计算凸度引起的价格变化456

20.7.3美元凸度457

20.7.4近似凸度458

20.8二叉树定价模型459

20.8.1不含期权债券的二叉树定价模型460

20.8.2内含期权债券的二叉树定价模型（买权）460

20.8.3内含期权债券的二叉树定价模型（卖权）461

20.8.4内含期权债券的有效久期和凸度463

20.9抵押支持债券465

附录1路透系统操作指南466

附录2 SAS函数与功能476

附录3 IML函数与语句483

参考资料与网站491