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第一章 绪论1

第一节 选题背景及意义1

第二节 研究方法4

第三节 研究框架及内容5

第四节 创新点7

第二章 文献综述9

第一节 国外基金业绩评价文献综述9

一、国外基金总体业绩评价研究10

二、国外基金择股择时能力研究18

三、国外基金业绩持续性研究26

四、对国外基金业绩评价的评述28

第二节 国内基金业绩评价文献综述29

一、对国外基金业绩评价方法的引入及综述29

二、国内基金总体业绩评价研究32

三、国内基金择股择时能力研究34

四、国内基金业绩持续性研究36

五、对国内基金业绩评价的评述37

第三节 本章小结38

第三章 基金总体业绩评价研究及实证分析40

第一节 基金总体业绩评价指标40

一、经典的基金总体业绩评价指标41

二、基金总体业绩评价指标的发展45

第二节 基于保险成本的基金总体业绩评价指标54

一、基金总体业绩评价中的风险计量54

二、基于保险成本的基金总体业绩评价研究58

第三节 基金总体业绩评价实证分析62

一、实证样本及数据来源62

二、实证结果及分析65

第四节 本章小结113

第四章 基金择股择时能力研究及实证分析116

第一节 基金择股择时能力的检验方法117

一、基金择股择时能力检验的参数方法117

二、基金择股择时能力检验的非参数方法123

三、基金择股择时能力检验最新的研究方法128

第二节 基金择股择时能力整体特征分析136

一、中国基金择股能力整体分析136

二、中国基金择时能力整体分析140

三、中国基金羊群效应分析143

第三节 基金个体择股择时能力实证分析146

一、数据来源及方法146

二、实证结果及分析146

第四节 本章小结157

第五章 基金持续性研究及实证分析159

第一节 基金持续性检验方法160

一、横截面回归法160

二、基于双向表的检验方法161

三、史毕尔曼秩相关系数检验法164

四、扫描统计量法165

第二节 基金持续性的理论解释167

一、数据质量假说167

二、股票惯性假说169

三、基金经理才能假说171

第三节 基金持续性实证分析173

一、横截面分析173

二、秩相关分析178

三、交叉积比率分析184

四、扫面统计量分析185

第四节 本章小结189

第六章 结论与展望192

第一节 本研究结论192

第二节 未来展望195

附录A 中国基金一览表198

附录B 样本基金及代码对照表204

参考文献210