图书介绍

证券投资Portfolio理论【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

程希骏编著著
出版社：合肥：中国科学技术大学出版社
ISBN：9787312034657
出版时间：2014
标注页数：193页
文件大小：23MB
文件页数：204页
主题词：证券投资－投资理论

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图书目录

第一章证券的收益1

第一节基本的收益描述1

第二节证券组合收益率的估计7

第三节投资组合线10

第二章投资风险的衡量16

第一节期望值准则16

第二节期望效用理论18

第三节 M-V准则22

第四节两个例子27

第三章组合投资模型33

第一节绝对风险厌恶模型33

第二节有效集模型40

第三节有效集的几何算法47

第四节非负性组合系数的求解53

第五节含无风险资产的有效集58

第四章资本资产定价模型63

第一节 CAPM模型及其条件63

第二节 CAPM模型的另一种推导方法68

第三节 CAPM模型的应用71

第四节关于CAPM的实证研究79

第五节条件放宽下的CAPM模型89

第六节套利定价模型98

第五章含消费的动态投资组合的最优化103

第一节最优化模型与控制规划103

第二节 HJB方程的导出107

第三节 HJB方程的求解思路112

第四节线性调制器113

第五节最优消费和投资的决策116

第六节两基金定理119

第六章随机Portfolio理论基础128

第一节股价过程129

第二节市场Portfolio过程131

第三节相对收益率136

第四节长期Portfolio行为140

附录145