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第1章 绪论1

1.1 风险管理与金融风险管理的起源与发展1

1.1.1 风险管理的内涵与外延1

1.1.2 风险管理的特征2

1.1.3 风险管理的起源与发展2

1.1.4 金融风险管理的性质、形成与发展4

1.2 金融风险管理学的性质7

1.2.1 金融风险管理学的研究对象7

1.2.2 金融风险管理学的研究内容8

1.2.3 金融风险管理学的研究方法8

1.2.4 金融风险管理学的理论基础9

第一篇 金融风险的识别：定性分析13

第2章 金融风险的本质属性13

2.1 风险的内涵与要素13

2.1.1 风险的含义13

2.1.2 风险的要素14

2.1.3 风险的类型14

2.2 金融风险的内涵与要素15

2.2.1 金融风险的含义15

2.2.2 金融风险的要素16

2.2.3 金融风险的类型16

第3章 金融风险的存在形态18

3.1 信用风险18

3.1.1 信用风险的含义19

3.1.2 信用风险的要素分析19

3.2 市场风险21

3.2.1 市场风险的含义21

3.2.2 利率风险22

3.2.3 汇率风险24

3.2.4 投资风险37

3.3 操作风险40

3.3.1 狭义的操作风险与广义的操作风险40

3.3.2 操作风险的一般含义41

3.3.3 操作性杠杆风险与操作性失误风险42

3.4 流动性风险46

3.4.1 资金流动性风险46

3.4.2 市场流动性风险47

3.5 其他风险47

3.5.1 法律风险与合规风险47

3.5.2 国家风险50

3.5.3 声誉风险52

3.5.4 战略风险56

3.5.5 系统风险与系统性风险57

第二篇 金融风险的评估：定量分析63

第4章 信用风险的评估63

4.1 信用风险评估的主要变量64

4.1.1 违约概率64

4.1.2 违约风险敞口64

4.1.3 违约损失率67

4.1.4 有效期限67

4.1.5 预期信用损失与非预期信用损失68

4.2 客户信用评级69

4.2.1 外部评级与内部评级69

4.2.2 专家判断法70

4.2.3 财务比率综合分析法72

4.2.4 信用评分模型73

4.2.5 逻辑回归模型76

4.2.6 KMV模型77

4.2.7 死亡率模型81

4.2.8 神经网络模型82

4.3 债项信用评级82

4.3.1 债项信用评级的性质82

4.3.2 贷款风险分类83

4.3.3 违约损失率的计量84

4.4 贷款资产组合的信用风险计量87

4.4.1 信用矩阵模型88

4.4.2 信用组合观察模型93

4.4.3 信用风险附加模型95

4.5 《巴塞尔协议Ⅱ》的信用风险计量方法97

4.5.1 标准法98

4.5.2 内部评级法99

第5章 市场风险的评估103

5.1 灵敏度法103

5.1.1 灵敏度法的基本思想103

5.1.2 利率敏感性缺口模型104

5.1.3 久期与凸性106

5.1.4 β系数与市场因子敏感系数110

5.1.5 金融衍生品的灵敏度112

5.1.6 灵敏度法的评价113

5.2 波动性法113

5.2.1 波动性法的基本思想113

5.2.2 历史波动性114

5.2.3 隐含波动性115

5.2.4 随机波动性116

5.2.5 波动性法的评价117

5.3 风险价值法117

5.3.1 风险价值法的含义117

5.3.2 风险价值法的参数选择117

5.3.3 计算风险价值的五个步骤119

5.3.4 计算风险价值的一般方法120

5.3.5 计算风险价值的主要方法121

5.4 压力测试与极值理论130

5.4.1 压力测试130

5.4.2 极值理论135

5.5 巴塞尔委员会的市场风险计量方法142

5.5.1 标准法143

5.5.2 内部模型法147

第6章 操作风险的评估151

6.1 操作风险评估的主要变量152

6.1.1 操作风险的风险因子152

6.1.2 操作风险的风险损失152

6.2 初级计量法152

6.2.1 基本指标法152

6.2.2 标准法153

6.3 高级计量法156

6.3.1 内部计量法156

6.3.2 损失分布法160

6.3.3 记分卡法165

6.4 操作风险的其他计量模型167

6.4.1 贝叶斯神经网络模型167

6.4.2 基于极值理论的风险价值模型168

第7章 流动性风险的评估171

7.1 资金流动性风险的测度171

7.1.1 静态测度法171

7.1.2 动态测度法174

7.1.3 流动性压力测试178

7.2 市场流动性风险的测度186

7.2.1 时间法186

7.2.2 交易量法186

7.2.3 价差法187

7.2.4 量价结合法188

7.2.5 流动性调整的风险价值法191

7.3 巴塞尔委员会的流动性风险测度方法195

7.3.1 流动性风险的测度指标195

7.3.2 流动性风险的监测工具195

第8章 国家风险的评估198

8.1 国家风险评级主体198

8.1.1 穆迪、标准普尔与惠誉199

8.1.2 其他主要国家风险评级机构200

8.2 国家风险评级标准200

8.2.1 经济金融风险评级标准201

8.2.2 政治风险评级标准204

8.2.3 社会风险评级标准205

8.2.4 自然灾害与突发事件风险评级标准206

8.3 国家风险评级方法207

8.3.1 主成分分析法207

8.3.2 判别分析法209

8.3.3 逻辑回归模型212

8.3.4 概率单位模型212

8.4 国家风险评级等级213

8.4.1 国家风险分值的计算213

8.4.2 国家风险评级等级的得出216

第三篇 金融风险的控制：控制系统223

第9章 金融风险控制的组织系统223

9.1 企业管理与商业银行风险管理的组织结构223

9.1.1 企业管理组织结构的演进与功能思考223

9.1.2 商业银行风险管理的模式与组织结构225

9.2 商业银行不同层级的金融风险管理职责231

9.2.1 董事会的职责231

9.2.2 高级管理层的职责232

9.2.3 风险管理委员会的职责233

9.2.4 风险管理部的职责234

9.2.5 风险经理的职责235

9.2.6 业务部门和分支机构主管的职责235

第10章 金融风险控制的制度系统237

10.1 内部控制238

10.1.1 内部控制的起源与发展238

10.1.2 内部控制的机理241

10.1.3 内部控制的含义242

10.1.4 内部控制的要素243

10.2 全面风险管理253

10.2.1 全面风险管理的问世253

10.2.2 全面风险管理的含义254

10.2.3 全面风险管理的架构255

10.2.4 全面风险管理与内部控制的关系263

10.3 资本约束制度264

10.3.1 资本约束制度的结构与功能264

10.3.2 监管资本约束267

10.3.3 经济资本约束274

第11章 金融风险控制的流程系统288

11.1 金融风险管理流程的历史演进289

11.2 目标设定289

11.2.1 目标设定的基本理念290

11.2.2 早期风险管理的目标设定290

11.2.3 全面风险管理的目标设定291

11.3 风险识别291

11.3.1 风险识别的含义291

11.3.2 风险识别的方法292

11.4 风险评估297

11.4.1 风险评估的含义297

11.4.2 风险敞口的计量297

11.4.3 风险评估的内容298

11.4.4 风险评估的方法298

11.5 风险应对299

11.5.1 风险应对的含义299

11.5.2 风险应对的依据299

11.5.3 风险应对的内容300

11.6 风险控制301

11.6.1 风险控制的方法301

11.6.2 风险控制的活动302

11.6.3 风险控制的实施302

11.7 风险监控303

11.8 风险报告303

11.8.1 风险报告的含义303

11.8.2 风险报告的类型304

11.8.3 风险报告的内容304

11.8.4 风险报告的质量要求、路径与频率307

11.9 风险确认和审计309

第12章 金融风险控制的信息系统311

12.1 金融风险管理的信息系统概述311

12.1.1 金融风险管理信息系统的含义312

12.1.2 金融风险管理信息系统的架构312

12.1.3 金融风险管理信息系统的功能312

12.1.4 金融风险管理信息系统的建设314

12.2 金融风险管理信息系统的技术架构317

12.2.1 系统技术架构的含义与构成317

12.2.2 系统技术架构的计算机系统318

12.2.3 系统技术架构的数据库管理系统318

12.2.4 系统技术架构的计算机网络与数据通信系统319

12.3 金融风险管理信息系统的数据架构320

12.3.1 数据库与数据仓库的含义320

12.3.2 风险数据的类型321

12.3.3 风险数据的来源322

12.3.4 风险数据的输入、存储、处理与挖掘323

12.4 金融风险管理信息系统的应用架构327

12.4.1 系统应用架构的功能327

12.4.2 系统应用架构的功能分布328

12.4.3 系统应用架构的功能模块329

12.5 金融风险管理信息系统的安全管理332

12.5.1 金融风险管理信息系统的风险及主要风险点332

12.5.2 金融风险管理信息系统的安全管理框架335

12.5.3 金融风险管理信息系统的安全管理技术338

12.5.4 金融风险管理信息系统的安全管理措施343

第四篇 金融风险控制：控制方法353

第13章 信用风险的控制方法353

13.1 信用风险控制的主要制度353

13.1.1 统一授信制度353

13.1.2 横向制约的审贷分离制度355

13.1.3 纵向制约的贷款授权审批制度356

13.1.4 贷款集中度与贷款关联交易管理制度357

13.1.5 贷款风险分类制度358

13.1.6 不良贷款监测与预警制度359

13.2 信用风险的事前控制360

13.2.1 对公司客户信用评级要素的展开分析361

13.2.2 对公司客户进行信用风险事前控制的注意事项372

13.2.3 对个人客户基于大数据的信用评估373

13.3 信用风险的事后控制377

13.3.1 贷款的贷后管理377

13.3 2不良贷款清收378

13.3.3 行使担保权379

13.3.4 争取政府支持380

13.3.5 帮助借款人383

13.3.6 出售不良贷款385

13.3.7 采取法律手段388

13.3.8 贷款呆账核销390

13.4 信用衍生品交易391

13.4.1 信用互换391

13.4.2 信用违约互换392

13.4.3 信用违约期权394

13.4.4 总收益互换395

13.4.5 组合产品396

第14章 市场风险的控制方法398

14.1 利率风险的控制方法398

14.1.1 选择有利的利率398

14.1.2 借助二级市场交易399

14.1.3 调整贷款或借款的重新定价日400

14.1.4 进行利率敏感性缺口管理400

14.1.5 进行久期缺口管理404

14.1.6 做利率期货交易406

14.1.7 做利率期权交易409

14.1.8 做利率互换413

14.1.9 买卖远期利率协议416

14.1.1 0做利率上限、利率下限与利率上下限交易417

14.2 汇率风险的控制方法420

14.2.1 交易风险的控制方法420

14.2.2 折算风险的控制方法434

14.2.3 经济风险的控制方法436

14.3 投资风险的控制方法438

14.3.1 股票投资风险的控制方法438

14.3.2 金融衍生品投资风险的控制方法447

第15章 操作风险的控制方法454

15.1 操作风险控制的根本制度454

15.2 操作风险控制的三大工具456

15.2.1 风险与控制自我评估456

15.2.2 关键风险指标457

15.2.3 损失数据收集458

15.3 操作风险控制的三道防线460

15.3.1 业务条线的管理460

15.3.2 风险管理部门的管理461

15.3.3 内部审计部门的评估与审查462

15.4 操作风险的风险转移463

15.4.1 业务外包463

15.4.2 保险463

第16章 其他风险的控制方法465

16.1 流动性风险的控制方法465

16.1.1 流动性风险控制的一般方法465

16.1.2 流动性风险控制的三大工具472

16.1.3 流动性风险控制的三大指标474

16.2 法律风险与合规风险的控制方法475

16.2.1 法律风险与合规风险控制的共性做法475

16.2.2 法律风险与合规风险控制的个性做法477

16.3 国家风险的控制方法478

16.3.1 国家层面的控制方法479

16.3.2 企业层面的控制方法482

16.4 声誉风险的控制方法486

16.4.1 声誉风险控制的主要制度与机制486

16.4.2 控制声誉风险的对内方法488

16.4.3 控制声誉风险的对外方法489

16.5 战略风险的控制方法491

16.5.1 战略决策风险的控制方法491

16.5.2 战略实施风险的控制方法494

参考文献497

后记503