图书介绍

商业银行操作风险量化分析【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

陆静著著
出版社：北京：中国人民大学出版社
ISBN：9787300208145
出版时间：2015
标注页数：274页
文件大小：47MB
文件页数：283页
主题词：商业银行－风险管理－研究－中国

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图书目录

1 绪论1

1.1 研究背景2

1.2 研究意义32

1.3 研究内容、研究方法与技术路线34

1.4 主要贡献37

附录1A 巴塞尔协议Ⅲ关于银行资本改革的主要内容37

2 国内外相关研究进展43

2.1 有关操作风险计量的研究43

2.2 有关贝叶斯网络的研究47

2.3 有关信度理论的研究53

2.4 本章小结55

3 操作风险的定义和分类56

3.1 什么是风险56

3.2 操作风险的定义57

3.3 操作风险的分类62

3.4 操作风险管理在银行全面风险管理中的重要地位68

3.5 本章小结71

4 操作风险监管要求72

4.1 巴塞尔协议Ⅱ对操作风险的监管要求72

4.2 基本指标法、标准法与高级计量法的比较80

4.3 中国银监会对操作风险的监管要求82

4.4 本章小结89

附录4A 2008年国际银行业操作风险损失数据分析90

5 操作风险建模分析概览99

5.1 自上而下模型100

5.2 自下而上模型103

5.3 操作风险损失数据的收集与处理105

5.4 本章小结108

6 基于多因素收入模型的操作风险计量方法109

6.1 收入模型的选择109

6.2 风险因素的确定110

6.3 GDP平减指数的构造112

6.4 样本银行的选取113

6.5 实证结果及分析113

6.6 本章小结123

7 基于POT极值模型的操作风险计量方法124

7.1 极值理论124

7.2 POT极值模型125

7.3 参数估计128

7.4 实证分析129

7.5 本章小结137

8 基于传统信度理论的操作风险计量方法138

8.1 信度理论138

8.2 研究设计139

8.3 实证分析147

8.4 本章小结151

9 基于半线性信度理论的操作风险计量方法153

9.1 半线性信度理论153

9.2 研究设计154

9.3 实证分析157

9.4 本章小结169

10 基于Copula函数的多个操作风险单元联合分布170

10.1 相关文献170

10.2 数据来源及描述性统计172

10.3 用POT模型构建边缘分布177

10.4 用Copula函数构建多维操作风险单元的联合分布183

10.5 采用蒙特卡罗模拟估计操作风险资本186

10.6 不同操作风险计量结果的比较187

10.7 本章小结194

11 基于贝叶斯网络的操作风险预警系统195

11.1 商业银行风险的传统预警机制195

11.2 贝叶斯网络方法198

11.3 商业银行操作风险预警系统的贝叶斯网络建模203

11.4 操作风险预警系统的运行212

11.5 运用超级贝叶斯方法确定先验概率216

11.6 本章小结229

12 商业银行操作风险计量和管理的政策建议231

12.1 中国银行业操作风险管理现状231

12.2 我国银行业操作风险计量的政策建议240

12.3 我国银行业操作风险管理的政策建议246

12.4 本章小结254

13 结束语255

参考文献258