人民币汇率行为描述与风险管理基于神经网络模型的人民币汇率预测研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第1章 绪论1

1.1选题背景及意义1

1.1.1选题背景1

1.1.2研究意义4

1.2研究创新与研究局限8

1.3技术路线与结构安排9

第2章 汇率预测的基本理论与模型12

2.1基于基本分析方法的汇率预测12

2.1.1传统的汇率理论及模型与汇率预测13

2.1.2汇率预测理论的新近发展32

2.2基于技术分析方法的汇率预测36

2.2.1基于参数方法的汇率预测37

2.2.2基于非参数方法的汇率预测43

2.3人民币汇率预测研究现状50

2.3.1基于基本分析法的人民币汇率预测研究现状51

2.3.2基于技术分析法的人民币汇率预测研究现状54

2.4本章小结55

第3章 神经网络技术原理与预测模型57

3.1神经网络技术研究概述57

3.1.1神经网络研究的发展58

3.1.2神经网络的特性60

3.2神经网络技术原理61

3.2.1人工神经元模型61

3.2.2神经网络的训练66

3.2.3神经网络的拓扑结构69

3.3神经网络模型与汇率预测72

3.3.1神经网络的泛化能力与过拟合问题72

3.3.2神经网络模型的参数设计74

3.3.3神经网络训练的参数设计85

3.3.4神经网络模型预测效果的评价标准93

3.4本章小结95

第4章 人民币汇率时间序列的非线性特征检验98

4.1非线性理论概述99

4.1.1非线性的概念100

4.1.2非线性特征的标度指标101

4.2汇率时间序列的非线性特征104

4.2.1汇率时间序列的非线性依赖结构105

4.2.2汇率时间序列的基本统计特征106

4.2.3汇率波动的聚集性和持续性107

4.2.4汇率波动的非对称性108

4.2.5汇率时间序列的长记忆性109

4.3人民币汇率非线性特征实证检验111

4.3.1数据描述111

4.3.2正态性检验113

4.3.3序列相关性检验116

4.3.4波动异方差检验和波动特征描述123

4.3.5长记忆性检验129

4.4本章小结137

第5章 人民币兑美元汇率序列预测实证研究139

5.1实证研究设计140

5.2数据构成与数据处理143

5.3模型构建关键参数估计与预测能力比较145

5.3.1汇率序列最优滞后期的估计146

5.3.2汇率序列训练集合最佳样本数的估计149

5.3.3神经网络模型的样本内预测能力比较155

5.3.4神经网络模型的样本外预测能力比较164

5.3.5神经网络模型预测性能的显著性检验169

5.4本章小结172

第6章 人民币兑欧元汇率序列预测实证研究174

6.1实证研究说明175

6.2数据构成与数据处理176

6.3模型构建关键参数估计与预测能力比较179

6.3.1汇率序列最优滞后期的估计179

6.3.2汇率序列训练集合最佳样本数的估计181

6.3.3神经网络模型的样本内预测能力比较187

6.3.4神经网络模型的样本外预测能力比较197

6.3.5神经网络模型预测性能的显著性检验203

6.4本章小结204

结论207

参考文献211

附图一：不同自由度参数下神经网络模型对S USD序列样本外数据的预测结果图240

附图二：不同自由度参数下神经网络模型对V USD序列样本外数据的预测结果图248

附图三：不同自由度参数下神经网络模型对S EUR序列样本外数据的预测结果图254

附图四：不同自由度参数下神经网络模型对V EUR序列样本外数据的预测结果图260