金融衍生品交易及监管研究 基于金融危机视角的分析【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

金融衍生品交易及监管研究 基于金融危机视角的分析PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 导论1

第一节 选题背景及研究意义1

一、选题背景1

二、研究意义2

第二节 文献综述3

一、对金融衍生品交易的研究4

二、对金融衍生品交易监管的研究6

三、从金融危机视角对金融衍生品交易及监管的研究8

四、从已获得文献中提炼出的研究思路11

第三节 研究思路与方法11

一、研究思路11

二、研究方法14

第四节 创新之处15

第二章 金融衍生品交易及监管概述：交易概况与监管理论17

第一节 金融衍生品概述17

一、金融衍生品概念的界定17

二、金融衍生品的种类18

三、金融衍生品：一把双刃剑25

四、金融衍生品的发展脉络26

第二节 金融衍生品与金融危机的不解之缘30

一、1987～1989年87股灾30

二、1994～1995年墨西哥金融危机31

三、1997～1998年东南亚金融危机32

四、2008年国际金融危机33

第三节 危机前后全球金融衍生品交易概况33

一、场内金融衍生品交易概况33

二、场外金融衍生品交易概况39

第四节 金融衍生品交易监管理论48

一、管制理论48

二、自律监管与“变规监管”49

三、自由放任的监管理论50

第五节 本章小结51

第三章 金融衍生品交易与金融危机：风险积聚与风险传播53

第一节 次级抵押贷款链条上的金融衍生品53

一、美国住房抵押贷款一级市场53

二、美国住房抵押贷款二级市场54

三、次级抵押贷款链条上的金融衍生品56

第二节 金融衍生品的交易机制：以MBS、CDO和CDS为例58

一、抵押贷款支持证券（MBS）58

二、担保债务凭证（CDO）61

三、信用违约互换（CDS）65

第三节 危机前金融衍生品交易膨胀式增长背后的风险积聚67

一、危机前抵押贷款支持证券快速增长背后的风险积聚67

二、危机前担保债务凭证发行快速增长背后的风险积聚68

三、危机前信用违约互换快速增长背后的风险积聚72

第四节 危机爆发后金融衍生品的风险传播73

一、由次贷危机到全球性金融危机简要回顾73

二、危机爆发后金融衍生品交易风险传播机制分析77

第五节 金融衍生品与金融危机：基于虚拟资本理论的解读86

一、马克思虚拟资本理论的现代阐释86

二、金融衍生品交易猛增：虚拟经济膨胀88

三、金融危机：虚拟经济与实体经济背离的必然结果91

四、虚拟经济膨胀的制度原因：监管缺失94

第六节 本章小结96

第四章 金融衍生品交易监管缺陷：金融危机视角98

第一节 金融衍生品交易监管：交易变迁与监管演进98

一、早期的金融衍生品交易及监管98

二、金融衍生品交易及监管：从1970年到2006年100

第二节 危机前金融衍生品交易监管框架107

一、危机前美国金融衍生品交易监管模式107

二、危机前欧盟：莱姆法路西框架下的监管110

三、危机前欧美金融衍生品交易监管比较115

四、国际监管组织对金融衍生品交易的监管117

第三节 金融危机暴露出的金融衍生品交易监管缺陷120

一、场外金融衍生品交易放松管制120

二、金融衍生品交易主体监管不力124

三、金融衍生品评级监管缺位128

四、金融衍生品创新监管不足134

第四节 本章小结138

第五章 金融衍生品交易监管：改革趋向与反思139

第一节 危机后金融衍生品监管国际改革实践139

一、国际组织对金融衍生品监管改革安排139

二、欧美金融衍生品交易监管改革进程143

三、欧美金融衍生品监管改革的比较151

第二节 金融衍生品交易监管国际改革趋向154

一、推行场外金融衍生品交易合约标准化154

二、在场外金融衍生品交易中引入中央清算对手方155

三、组建金融衍生品交易登记机构，提高市场透明度161

四、注重强化对金融衍生品评级机构的监管165

第三节 对当前金融衍生品监管改革的反思166

一、改革未能消除监管套利166

二、竞争与合作：国际金融衍生品交易监管博弈论分析169

三、金融衍生品：创新与监管动态均衡176

四、金融衍生品监管的根本：虚拟经济与实体经济匹配180

第四节 本章小结185

第六章 我国金融衍生品交易及监管现状与问题研究187

第一节 中国金融衍生品市场交易的基本情况187

一、利率衍生品的交易情况188

二、外汇衍生品的交易情况191

三、沪深300股指期货的交易情况196

四、结构性衍生品：资产支持证券的交易情况199

五、信用衍生品：信用风险缓释工具的试点情况204

第二节 中国金融衍生品交易存在的问题与建议208

一、我国金融衍生品交易存在的主要问题208

二、政策建议213

第三节 中国金融衍生品交易监管：演进历程与监管现状214

一、中国金融衍生品交易监管的演进历程215

二、中国金融衍生品交易监管现状217

第四节 中国金融衍生品交易监管存在的主要问题与建议220

一、我国金融衍生品交易监管存在的主要问题220

二、政策建议223

第五节 本章小结224

第七章 构建我国金融衍生品交易监管体系的设想226

第一节 中国金融衍生品交易监管体系总框架设计226

一、目标与思路226

二、监管体系总框架设想230

第二节 法律法规建设232

一、监管法律法规结构体系构想232

二、近期主要任务234

第三节 政府监管235

一、监管模式236

二、监管协调机制240

第四节 行业协会自律监管与交易主体内部控制241

一、行业协会自律监管241

二、交易主体内部控制243

第五节 交易所与市场服务中介机构的监管248

一、交易所的一线监管248

二、市场服务中介机构的监管251

第六节 监管合作：区域合作与国际合作257

一、CAFTA框架下中国—东盟区域合作258

二、监管国际合作260

第七节 本章小结263

结语265

参考文献268

后记287