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第1章 导论1

1.1 投资组合及其管理1

1.2 投资组合管理的基本步骤2

1.3 投资组合管理的要求6

第2章 经典投资组合理论与分析8

2.1 经典投资组合理论8

2.2 经典投资组合分析13

2.3 资产组合的可行域与有效边界20

2.4 最优资产组合34

2.5 MV模型的扩展49

第3章 投资组合变量的计算与简化59

3.1 组合方差一协方差矩阵的计算60

3.2 波动率与相关性的计算61

3.3 资产收益结构的单因素分析80

3.4 单因素资产组合决策模型87

3.5 不变相关模型95

3.6 多因素模型98

第4章 现代投资组合管理理论102

4.1 基于VaR的投资组合理论102

4.2 动态证券组合投资管理模型117

4.3 行为投资组合理论126

第5章 资产定价模型143

5.1 有效市场假说143

5.2 经典资本资产定价模型147

5.3 资本资产定价模型的修正158

5.4 条件CAPM模型166

5.5 跨期资本资产定价模型169

5.6 消费资本资产定价模型174

5.7 套利定价模型177

5.8 行为资产定价理论181

第6章 资产配置196

6.1 资产配置概述196

6.2 资产配置方法201

6.3 资产配置策略205

6.4 基于投资者行为的资产配置研究216

第7章 投资风格与策略220

7.1 投资风格概览220

7.2 股票组合投资风格与策略241

7.3 债券组合投资风格与策略245

第8章 信贷资产组合管理255

8.1 信贷资产组合管理机制255

8.2 信贷资产组合信用风险度量框架257

8.3 信贷资产组合风险度量要素264

8.4 信贷资产组合管理模型278

8.5 信贷资产组合管理技术312

第9章 衍生品套期保值组合管理318

9.1 买空／卖空策略在投资组合管理中的应用318

9.2 金融期货在组合投资管理中的应用322

9.3 股指期货套期保值326

9.4 外汇期货套期保值交易策略330

9.5 利用利率期货合约进行套期保值336

8.6 期权结合传统资产344

9.7 互换在投资组合管理中的应用350

第10章 投资组合保险351

10.1 投资组合保险概述351

10.2 静态投资组合保险352

10.3 动态投资组合保险360

10.4 VaR转移的投资组合保险369

10.5 投资组合保险方法的比较372

10.6 投资组合调整法则374

第11章 风险预算与资本管理378

11.1 风险预算管理概述378

11.2 风险预算管理的流程380

11.3 基于多因素模型的风险预算385

11.4 基于二次规划的风险预算387

11.5 投资经理结构与投资经理选择395

11.6 价值创造与经济资本管理398

11.7 资本度量与配置406

第12章 投资组合管理绩效评价422

12.1 投资组合管理绩效评价概述422

12.2 投资组合收益率的计算426

12.3 投资组合收益率的比较427

12.4 风险调整绩效评价430

12.5 资产配置能力评价441

12.6 时机把握能力评价443

12.7 绩效持续性447

参考文献450