图书介绍

银行信用风险的现代度量与管理【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

詹原瑞著著
出版社：北京：经济科学出版社
ISBN：7505844318
出版时间：2004
标注页数：452页
文件大小：21MB
文件页数：461页
主题词：银行信用－风险管理－研究

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图书目录

第一部分银行风险与新巴塞尔资本协议3

第1章银行风险与风险管理3

第2章受险价值（VaR）29

第3章新巴塞尔资本协议49

第二部分信用风险组合模型71

第4章信用风险的基本要素71

第5章违约暴露的量度83

第6章违约风险与违约损失的量度102

第7章典型的银行内部评级系统123

第8章资产的信用风险量度147

第9章组合效应：风险贡献和意外损失170

第10章经济资本189

第11章违约相关性与信用质量相关性206

第12章信用风险的损失分布229

第13章蒙特卡洛模拟方法248

第14章信用损失分布的蒙特卡洛模拟264

第15章风险调节的绩效量度278

第16章风险调节绩效量度的应用与实施299

第三部分信用风险定价325

第17章默顿结构型模型基础325

第18章简化型模型基础337

第19章信用衍生工具的定价352

第四部分现代信用风险模型369

第20章信用计量模型369

第21章 KMV模型及其他383

第22章 CreditRisk＋模型403

第23章基于评级资本要求规则的单因素模型424

术语表Glossary440